ChaoZhang
개요
이것은 한눈에 평형 구름 지표를 사용하여 추세를 판단하고 RSI 지표와 함께 필터링하는 트렌드 추적 전략입니다. 이 전략은 관찰 오차를 무시하여 트렌드 변화를 적시에 포착하고 RSI 지표를 통해 가짜 돌파구를 필터링하여 거래 위험을 제어합니다.
전략 원칙
이 전략은 주로 1차 균형 구름 (Ichimoku Cloud) 지표 판단 트렌드 방향을 기반으로 한다. 1차 균형 구름은 고고 변환 라인, 기준 라인, 가이드 라인 1, 가이드 라인 2 및 지연 라인으로 구성된다. 전략은 이동 없는 1차 균형 구름, 즉 전환 라인, 기준 라인 등의 라인 세그먼트를 사용하여 미래 값을 채택하여 관측 지연으로 인한 트렌드 판단 지연을 피한다.
전략은 우선 가격이 구름선을 뚫었는지 여부를 판단하고, 지연선에서 구름선을 통과하면 상승 트렌드가 시작되었다고 간주하고, 구름선을 통과하면 하향 트렌드가 시작되었다고 간주합니다. 트렌드가 시작 된 후, 전략은 지속적인 트렌드 방향을 판단하기 위해 가격과 구름선과의 관계를 계속 추적합니다. 지연선이 구름선 위에 계속 유지되면 상승 트렌드라고 간주되며, 반대로 하향 트렌드라고 간주됩니다.
트렌드를 판단하는 것 외에도, 전략은 전환선과 기준선이 금이 교차할 때 구매 신호를 생성하고, 사망이 교차할 때 판매 신호를 생성한다. 이러한 거래 신호는 트렌드 방향과 일치할 때만 채택된다. 예를 들어, 상승 추세에서만 전환선에서 기준선을 통과하는 금이 교차할 때만 수신된다.
마지막으로, 전략은 RSI 지표에 신호를 필터링하는 것도 도입했다. RSI가 초과 판매 영역보다 낮을 때만 구매 신호를 수신한다. RSI가 초과 구매 영역보다 높을 때만 판매 신호를 수신한다. 이것은 가짜 돌파구로 인한 잘못된 신호를 어느 정도 필터링 할 수 있다.
우위 분석
- 비편향 일회성 클라우드 지표를 사용하여 트렌드 변화를 신속하게 판단하고 역전 시기를 놓치지 않습니다.
- 여러 조건의 통합 판단으로, 가짜 침입으로 인한 잘못된 신호를 효과적으로 필터링할 수 있다.
- RSI의 도입은 과매매 시 바람직하지 않은 진입을 방지할 수 있습니다.
- 이 전략은 미래의 데이터를 고려하여 최적화되었으며 실판에서도 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
위험 분석
- 미래 데이터를 고려하면 오류가 발생할 수 있으며, 코드가 리얼 디스크에서 사용되기 전에 최적화되어야합니다.
- 초등 평형 구름 지표는 파라미터에 민감하며, 다른 품종은 최적의 효과를 얻기 위해 파라미터를 조정해야 한다.
- 단일 품종을 거래하는 것이 더 효과적이며, 여러 품종을 동시에 거래하는 것은 종목 간 연관성을 고려해야 합니다.
- 트렌드를 판단하는 규칙이 많고, 충분한 재검토 주기가 검증 효과를 필요로 한다.
매개 변수 최적화를 통해 최적의 매개 변수 조합을 찾을 수 있다. 실장에서는 특정 품종만을 거래하거나 포지션 개수를 줄여서 위험을 통제할 수 있다. 또한 단편 손실을 제한하기 위해 손해 중지 전략을 도입할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더 개선될 수 있습니다.
초기 균형 클라우드 파라미터를 최적화하여 다양한 거래 품종의 최적의 파라미터 조합을 찾습니다.
단편적 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서 통제할 수 있는 손실을 막는 전략을 추가
포지션 관리 전략을 강화하여 포지션 규모를 정밀하게 조정하여 전체적인 리스크 을 관리합니다.
신호의 정확성을 높이기 위해 더 많은 지표, 예를 들어 변동률 지표, 거래량과 같은 통합 판단을 도입하십시오.
진입 시기를 최적화하여, 돌파구 확인 또는 회귀 진입 등의 방법을 사용할 수 있다
단계적 최적화, 다양한 품종 특성에 따라 최적의 부린띠 주기 매개 변수를 선택
요약하다
이 전략은 전체적으로 좀 더 탄탄한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 첫 번째 균형 구름 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 전환선과 기준선의 교차로와 결합하여 거래 신호를 발산하고, 최종적으로 RSI 지표를 통해 가짜 돌파구를 뚫고 거래한다. 전략 최적화 공간은 여전히 넓고, 파라미터 튜닝, 손해 방지 전략, 포지션 관리 등의 최적화를 통해 더 나은 효과를 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KryptoNight
//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
currency = currency.USD, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.075)
// ==============================================================================
// ------------------------------------------------------------------------------
ichiCloud_offset = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud") // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true, title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint") // without the visual offset
conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd = input(26, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd) // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline = donchian(baseline_prd) // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd) // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src
// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)
// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset = baseline[displ] // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ] // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]
// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)
// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)
maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)
// Trends
uptrend = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud
// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC
// Confirmations
uptrend_confirm = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
// Various alerts
alertcondition(uptrend_start, title="Uptrend Started", message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")
alertcondition(uptrend_confirm, title="Uptrend Confirmed", message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")
alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")
rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)
// Strategy -------------------------------
long_signal = bullish_signal and uptrend and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short = bullish_signal and downtrend
// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend", message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long, title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")
alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend", message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short, title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")
// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")
// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
strategy.close("Long")
if (short_signal)
strategy.entry("Short",strategy.short)
if (exit_short)
strategy.close("Short")
// ==============================================================================