ChaoZhang
개요
쌍선 추적 반전 평균선 시스템은 123 형식의 반전 전략과 일목요소 균형표 전략을 결합하여 반전 기회를 탐지하고 추세를 추적하여 초과 수익을 얻습니다.
전략 원칙
이 전략은 다음의 두 가지 세부 전략으로 구성됩니다.
- 123 형태 역전 전략
이 전략은 가격 형태를 기반으로 거래한다. 구체적인 논리는 다음과 같다:
- 2일 연속으로 상향상승을 거듭하고 9일 연속으로 느린 K선에서 50이 넘으면 더 많이 한다.
- 2일 연속으로 하락하고 9일에는 K선이 50보다 높을 때
이 전략은 가격이 전날의 종결 가격을 돌파하는 방식을 사용하여 반전을 판단하고, 주식 K-라인 포지션 지표를 사용하여 충격적인 종결을 제거한다.
- 첫눈의 균형표 전략
이 전략은 초점 균형표의 5선 교차를 기반으로 거래한다. 구체적인 논리는 다음과 같다:
- 매출액이 지수선보다 높을 때 더 많이 투자하십시오.
- 마감값이 변동선 아래로 떨어지면 공백을 씁니다.
이 중, 기준선은 지난 26일간의 최고 가격과 최저 가격의 중간 지점이며, 변환선은 지난 9일간의 최고 가격과 최저 가격의 중간 지점이다. 이 전략은 평행선 교차 시스템 탐색 경향을 이용한다.
최종 전략은 두 가지 하위 전략의 신호에 따라 결합되며, 둘 다 상향 또는 하향으로 포지션을 열 때, 서로 상향으로 평형 포지션을 다.
우위 분석
- 역전과 트렌드를 결합하여 역전 기회를 잡을 수 있고, 트렌드를 추적할 수 있으며, 전략이 유연하다.
- 123 형태는 간단하고 실용적이며, 중요한 전환점을 효과적으로 식별할 수 있다.
- 초점 평형표의 매개 변수는 최적화되어 있으며, 돌파 위험이 작다.
- 두 가지 다른 유형의 전략이 결합되어 전략 최적화를 실현할 수 있다.
위험 분석
- 반전 전략은 함정에 빠지기 쉽고 손실 위험이 있다. 거래 주기를 적절히 단축하거나 위험을 제어하기 위해 스톱을 증가시킬 수 있다.
- 일시 균형표는 흔들리는 상황에서 쉽게 틀릴 수 있으며, 불필요한 거래를 줄이기 위해 파라미터를 적절히 조정하거나 필터 조건을 추가할 수 있다.
- 두 가지 전략이 결합될 때, 매개 변수 매칭이 잘못되면 신호가 너무 빈번하거나 희박하게 될 수 있으며, 신중한 테스트와 최적화가 필요합니다.
최적화 방향
- 더 많은 조합을 테스트하여 더 나은 필터링 방법을 찾습니다. 예를 들어 결합량 지표 등입니다.
- 초기 균형표의 매개 변수를 최적화하여 특정 제품 특성에 더 적합하게 만듭니다.
- 손해 방지 제도를 늘린다. ATR에 따라 지분 손해 방지 제도를 설정할 수 있다.
- 돈 관리 모듈을 추가하여 위험을 통제합니다.
- 재검토에서 더 많은 데이터를 수집하고, 전략을 다방면으로 테스트하고, 문제를 발견하고, 지속적으로 최적화합니다.
요약하다
쌍선 추적 반전 평행선 시스템은 역전과 트렌드 전략을 통합적으로 적용하여 변수 최적화와 전략 결합을 통해 초과 수익을 창출합니다. 이 전략에는 거래 장점이 있지만, 수축과 손실의 위험이 있습니다. 우리는 전략의 안정성과 실장 성능을 향상시키기 위해 전략의 논리를 지속적으로 최적화하고 엄격한 위험 관리 조치와 함께 재검토 할 필요가 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 26/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ichimoku Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement) =>
pos = 0.0
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
pos := iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ichimoku2c", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posIchimoku2c = Ichimoku2c(conversionPeriods, basePeriods,laggingSpan2Periods,displacement)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posIchimoku2c == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posIchimoku2c == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )