ChaoZhang
개요
이 전략은 RSI, MF, CCI, Stoch RSI 등 여러 가지 강도 지표를 통합하여 지표 교차를 통해 강도 트렌드를 식별하고 추적한다. 전략은 먼저 여러 주기 지표를 계산한 다음 지표의 평균값을 취하고, 여러 지표가 강도 경계를 돌파할 때 구매 신호를 발생시키고, 지표가 약도 경계를 돌파할 때 판매 신호를 발생시켜 주가 가격의 트렌드 전환점을 포착하여 강도 트렌드를 추적한다.
전략 원칙
이 전략은 동시에 RSI, MF, CCI, Stoch RSI의 네 가지 강도 지표를 계산한다. 그 중, RSI는 일정 기간 동안의 하락 하락 변화를 계산하여 강점을 판단한다. MF는 하락 비율을 고려한다.
전략은 50을 지표의 중립 영역으로 설정한다. RSI, MF, CCI, Stoch RSI의 K, D 선이 50을 넘으면 구매 신호가 발생하여 주가가 강한 상승 추세에 있음을 나타냅니다. 지표가 50을 넘으면 판매 신호가 발생하여 주가가 교정 또는 하락 추세에 있음을 나타냅니다.
이 전략의 장점은 지표가 포괄적이라는 점, 여러 가지 계산 방법의 주가 강약성, 지표들 사이에 서로 검증할 수 있다는 점, 잘못된 위치 발생을 방지할 수 있다는 점이다. 지표의 평균값을 판단하여, 일부 잡음을 필터링할 수 있다.
전략적 이점
지표는 포괄적이며, RSI, MF, CCI, Stoch RSI 여러 가지 강력한 판단 방법을 포함하고, 상호 검증하여 식별 정확도를 향상시킬 수 있다.
지표의 평균값을 계산하여, 일부 잡음을 필터링하여 신호를 더 신뢰할 수 있도록 한다.
지표의 다중 교차를 입시 시점으로 활용하여 주가가 강력한 전환점을 효과적으로 식별할 수 있다.
넓은 스톱 레인지를 설정하면 강력한 트렌드를 지속적으로 추적하여 초과 수익을 얻을 수 있습니다.
전략이 명확하고 이해가 용이하며, 매개 변수 설정이 합리적이며, 실디 조작이 쉽다.
전략적 위험
강력한 역전 위험. 주가가 급격하게 역전되면 전략이 중단될 수 있다.
동향 변동 위험. 강한 동향에서 주가가 큰 회전이 발생할 수 있으며, 합리적인 중지 범위가 설정되어야 한다.
다중 거래의 위험. 전략은 강점을 추적하는 데 주력하며, 공허한 거래에서는 효과가 좋지 않을 수 있다.
매개 변수 최적화 위험. 지표 매개 변수는 다양한 품종에 따라 테스트 최적화를 필요로 하며, 그렇지 않으면 효과가 좋지 않을 수 있다.
합리적인 손실, 변수 테스트, 위치 조정 등의 방법으로 위험을 제어할 수 있다.
전략 최적화 방향
다양한 변수 조합을 테스트할 수 있으며, 특정 품종에 더 적합한 RSI, CCI 등의 지표 주기를 선택할 수 있다.
더 많은 유형의 지표가 도입될 수 있습니다. 예를 들어, 변동률 지표, 거래량 지표 등이 다중 지표 교차 논리를 풍부하게 한다.
시장 상황에 따라 매 거래의 포지션 비율을 자동으로 조정할 수 있습니다.
동적 스톱로스를 설정할 수 있으며, 시장의 변동 정도에 따라 트레일링 스톱로스를 설정할 수 있다.
지표의 계층적 교차의 가능성을 탐색할 수 있으며, 우선 1등 지표 교차로 진입하여 2등 지표 교차로 트렌드를 추적할 수 있다.
요약하다
이 전략은 RSI,MF,CCI,Stoch RSI의 여러 가지 강력한 지표의 교차를 통해 강력한 트렌드를 인식하고 추적합니다. 전략 지표는 완전히 상호 보완하고, 지표 평균값을 계산하면 오류를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 지표 교차 판단을 사용하여 진입 시기가 더 신뢰할 수 있으며, 넓은 스톱 스레드를 설정하면 지속적으로 트렌드를 추적 할 수 있습니다. 그러나 주가 반전이 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 매개 변수 테스트 및 최적화도 중요합니다.
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
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0
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mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
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rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
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smoothK = input(1, "K", minval=1)
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plot(k, "K", color=#0094FF)
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avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
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short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
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