점진적 스톱 로스 움직임 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-13 17:29:41
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전반적인 설명

점진적인 스톱 로스 움직임 전략은 가격 상승에 따라 점진적으로 스톱 로스를 올리는 것을 상기시키는 간단하지만 매우 유용한 전략입니다.

원칙

이 전략은 먼저 롱 포지션을 취할 때 초기 스톱 로스를 엔트리 가격의 95%로 설정합니다. 그 다음 엔트리 가격의 100%, 105%, 110% 등에서 여러 개의 더 높은 스톱 로스 수준을 정의합니다. 전략은 지난 7 일 동안 가장 낮은 수준이 이전 스톱 로스 수준을 돌파했는지 여부를 확인합니다. 그렇다면, 스톱 로스는 그 높은 수준으로 설정됩니다. 따라서 가격이 상승함에 따라 스톱 로스도 점차 상승합니다.

구체적으로, 전략은 엔트리 가격의 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%에서 8 개의 스톱 로스 레벨을 정의합니다. 지난 7 일 동안 가장 낮은 수준이 다음 스톱 로스 레벨보다 높는지 확인합니다. 그렇다면 스톱 로스는 그 높은 수준으로 설정됩니다.

예를 들어, 엔트리 가격이 100달러라면, 초기 스톱 로스는 95달러이다. 지난 7일 최저가 105달러로 상승하면, 다음 스톱 로스가 100달러보다 높으면, 스톱 로스는 100달러로 설정된다. 계속 상승하면 115달러로, 스톱 로스는 105달러로 설정된다.

가격 상승에 따라 스톱 로스도 점차적으로 상승하여 수익을 보호하기 위해 점진적인 스톱 로스를 실현합니다. 또한 백테스트에서 규칙적인 트레일링 스톱의 과도한 낙관적 결과를 피합니다.

장점

이 점진적 스톱 로스 전략의 가장 큰 장점은 가격이 상승함에 따라 점진적으로 스톱 로스를 올릴 수 있다는 것입니다.

정규 트레일링 스톱과 비교하면 점진적 스톱 손실은 백테스트에서 너무 낙관적인 결과를 낳지 않습니다. 왜냐하면 정규 트레일링 스톱은 가격이 후퇴하면 즉시 스톱 손실을 낮추고, 드래운 다운 프로세스를 건너뛰고 다음 상승으로 직접 이동하기 때문입니다. 그러나 드래운 다운은 실제 거래에서 건너갈 수 없습니다. 이것은 정규 트레일링 스톱이 라이브 거래에서 백테스트에서와 같은 결과를 얻을 수 없게 만듭니다.

점진적 스톱 로스 전략은 스톱 로스를 단계적으로 끌어올립니다. 그래서 그것은 너무 낙관적 인 결과를 피하는 백테스트에서 라이브 거래에서 스톱 로스 움직임의 실제 과정을 보다 현실적으로 반영 할 수 있습니다.

또한, 이 전략은 스톱 로스를 수정할 때 트레이더가 수동으로 수정할 수 있도록 안내를 제공합니다. 많은 거래소는 트레일링 스톱 로스 오더를 제공하지 않으므로 이 전략은 더 보편적이며 다른 거래 플랫폼에 적용될 수 있습니다.

위험성

이 전략의 가장 큰 위험은 스톱 로스 움직임이 매우 빠른 가격 상승에 따라가지 못할 수 있다는 것입니다. 가격이 매우 짧은 기간 동안 급격히 상승하여 여러 스톱 로스 수준을 초과하면 스톱 로스는 당시에 이익을 보호할 수 없기 때문에 천천히 상승 할 수 있습니다.

또 다른 위험은 트레이더가 스톱 로스 수정 시기를 놓칠 수 있거나 지연시킬 수 있다는 것입니다. 전략은 스톱 로스를 수정할 때만 알려줍니다. 실제 조정은 여전히 트레이더의 수동 작업에 의존합니다. 수정 사항을 방치하거나 지연하면 스톱 로스가 타격 될 수 있습니다.

개선

이 전략은 다음과 같은 방법으로 개선될 수 있습니다.

특정 거래 도구의 변동성을 더 잘 맞추기 위해 스톱 로스 비율 설정을 최적화합니다.
5 또는 10 일과 같은 가장 낮은 최저에 대한 룩백 기간 매개 변수를 최적화하여 다른 변동성에 적응합니다.
더 점진적인 움직임을 위해 Stop Loss 레벨의 수를 늘려라.
논리를 추가하면 수익을 끌어올릴 수 있습니다.
난이도와 지연 위험을 줄이기 위해 스톱 로스 수정 작업을 자동화합니다.
스톱 로스 위반에 대한 경고를 추가하여 거래자가 그러한 이벤트를 놓치지 않도록합니다.

결론

점진적 스톱 로스 움직임 전략은 간단하면서도 유용한 전략 아이디어입니다. 과도한 낙관적인 백테스트 결과를 피하면서 수익을 보호하기 위해 가격이 상승함에 따라 점진적으로 스톱 로스를 올릴 수 있습니다. 일반 트레일링 스톱과 비교하면 실제 거래에 더 적합하며 플랫폼 전반에 걸쳐 구현하기가 쉽습니다. 스톱 로스 비율, 최저 낮은 룩백 기간, 스톱 레벨 수 등과 같은 매개 변수를 최적화함으로써 다양한 거래 도구에 적응 할 수 있습니다. 자동 스톱 로스 실행 및 트레일링 수익으로 결합하면 운영 어려움과 위험을 더욱 줄일 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

///Moving Stops Script///
///by ShanghaiCryto///

///A simple, but very useful, script that reminds you to move up your stop losses as price trends upwards. ///
///The sma entry is just stock code to demonstrate how the stop works.///
///Doesn't throw off your backtesting the way a trailing stop does.///


strategy("Move Up Stops", overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

first_stop = strategy.position_avg_price * .95
second_stop = strategy.position_avg_price 
third_stop = strategy.position_avg_price * 1.05
fourth_stop = strategy.position_avg_price * 1.1
fifth_stop = strategy.position_avg_price * 1.15
sixth_stop = strategy.position_avg_price * 1.2
seventh_stop = strategy.position_avg_price * 1.25
eighth_stop = strategy.position_avg_price * 1.3

move_trigger = lowest(low,7)

first_check = na
first_check := move_trigger > second_stop ? second_stop : first_stop

second_check = na
second_check := move_trigger > third_stop ? third_stop : first_check

third_check = na
third_check := move_trigger > fourth_stop ? fourth_stop : second_check

fourth_check = na
fourth_check := move_trigger > fifth_stop ? fifth_stop : third_check

fifth_check = na
fifth_check := move_trigger > sixth_stop ? sixth_stop : fourth_check

sixth_check = na
sixth_check := move_trigger > seventh_stop ? seventh_stop : fifth_check

stop_level = na
stop_level := move_trigger > eighth_stop ? eighth_stop : sixth_check

strategy.exit("Stop Loss","My Long Entry Id", stop=stop_level)

plot(stop_level, color=red)

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