개요

이 전략은 약세장에서의 단기 매도에 집중하며, 두 가지 강도 지표를 활용하여 단기 하락 추세가 시작되었음을 확인하는 신호를 제공합니다. 즉시 매도 기회를 포착하는 것이 목표입니다.

이 전략은 장기 보유를 계획 중인 코인에 특히 효과적이며, 자동 거래 봇을 사용하여 거래를 실행할 때 더욱 뛰어난 성과를 보입니다. 보유 중인 코인의 일정 비율을 거래에 할당함으로써 전체 포지션을 위험에 빠뜨리지 않으면서 투자를 헤지할 수 있습니다. 이를 통해 보유 코인으로 인한 미실현 손실을 완화할 수 있으며, 수익에서 추가 현금을 확보할 수 있습니다. 그런 다음 이 현금을 보유하거나 시장이 매력적인 매수 수준에 도달했을 때 재투자할 수 있습니다.

반면, 선물 시장에서 계약을 거래하는 경우 기초 자산을 보유하지 않고도 직접 매도할 수 있습니다.

전략 원리

이 거래 시스템은 MACD 모멘텀 지표와 DMI 방향성 지표를 사용하여 최적의 매도 시점을 확인합니다. 이 두 지표를 결합하면 상승 추세에서 거래하는 것을 피하고 변동성이 낮은 시장에 빠질 가능성을 줄일 수 있습니다.

MACD는 단기 추세 방향을 식별하는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 이 변형에서는 12주기를 빠른 EMA, 26주기를 느린 EMA 길이로 사용하고 신호 평활도는 9로 설정합니다.

DMI는 가격의 추세 방향을 나타내며, 이전 저점과 고점을 비교하여 두 개의 선 – 양방향 운동선(+DI)과 음방향 운동선(-DI)을 그립니다. 두 선을 비교하고 어느 선이 더 큰지 확인하여 추세를 해석할 수 있습니다. 음방향 DMI가 양방향 DMI보다 크면 자산이 지속적인 하락 추세에 있을 가능성이 더 높으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

두 가지 조건이 충족되면 시스템이 거래를 시작합니다.

1. MACD 히스토그램이 약세로 전환됩니다.
2. 음방향 DMI가 양방향 DMI보다 큽니다.

이 전략은 고정 이익 실현과 변동성 손절을 결합하여 추세 강도에 맞춰 움직이는 트레일링 스탑 역할을 합니다. 자산에 대한 장기적 신뢰도에 따라 고정 이익 실현을 더 보수적 또는 더 공격적으로 편집할 수 있습니다.

다음 조건이 충족되면 포지션을 청산합니다.

이익 실현 청산: 진입 가격 대비 -8% 하락.

또는

손절 청산: 가격이 변동성 손절을 돌파.

전반적으로 이 방법은 중장기 전략에 적합합니다. 이 전략의 백테스트는 2022년 4월 1일부터 2022년 7월 18일까지 진행되어 약세장에서의 효과를 입증했습니다. 2022년 초부터 더 긴 기간의 백테스트 역시 좋은 수익을 보여주었습니다.

SOLUSDT 45분 타임프레임, MATICUSDT 2시간 타임프레임, AVAUSDT 1시간 타임프레임 등 페어에서 특히 뛰어난 성과를 보였습니다. 전반적으로 백테스트는 대부분의 페어에서 45분/1시간 타임프레임이 가장 효과적임을 보여줍니다.

거래 수수료도 고려되었으며, 바이낸스 기본 수수료 0.1%와 일치합니다.

장점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

• MACD와 DMI 두 지표의 장점을 활용하여 진입 신호의 정확도를 높이고 가짜 돌파를 방지합니다.
• 고정 이익 실현과 변동성 트레일링 손절을 결합한 청산 메커니즘을 사용하여 높은 이익 실현을 보장하면서도 리스크를 통제합니다.
• 약세장 하락 단계에 적합하여 높은 단기 차익 수익을 얻을 수 있습니다.
• 장기 보유 포지션을 헤지하여 추가 수익을 얻는 데 사용할 수 있습니다. 또는 선물 계약을 직접 매도하여 차익 거래를 할 수도 있습니다.
• 백테스트 성과가 우수하며, 특히 1시간 및 45분 타임프레임에서 효과적이어서 고빈도 거래에 적합합니다.

리스크 분석

이 전략은 다음과 같은 리스크도 존재합니다.

• DMI와 MACD는 추세 추종 지표로서 추세 전환점에서 오류 신호를 발생시킬 확률이 높으므로 손절에 주의해야 합니다.
• 고정 이익 실현 설정이 부적절하면 이익 실현이 너무 작거나 클 수 있습니다. 각 코인의 변동성에 따라 조정하는 것이 좋습니다.
• 변동성 트레일링 손절은 급격한 변동 기간에 돌파될 수 있으므로 추가 손절과 결합해야 합니다.
• 백테스트 기간을 부적절하게 선택하면 지나치게 낙관적인 결과가 나올 수 있습니다. 더 긴 기간 동안 백테스트하고 다양한 시장 단계를 테스트해야 합니다.
• 실전 효과는 거래 수수료, 시장가 주문 체결 미끄러짐 등의 영향으로 백테스트와 차이가 있을 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 추가 최적화가 가능합니다.

• 머신러닝 방법을 사용하여 MACD와 DMI의 매개변수 조합을 자동 최적화하여 다양한 주기와 코인에 적응시킵니다.
• 변동성에 기반한 동적 이익 실현을 추가하여 시장 변동성에 따라 이익 실현 폭을 조정합니다.
• 다른 지표를 추가하여 다중 요인 모델을 형성하고 필터링 효과를 높입니다. 예: BVN 및 OBV 지표.
• 머신러닝 모델을 추가하여 추세를 판단하고 MACD와 DMI의 신호를 보조합니다.
• 시장가 주문 대신 지정가 주문을 사용하여 체결 미끄러짐의 영향을 줄입니다.
• 각 코인에 대해 별도로 테스트하여 최적의 주기 매개변수 조합을 찾습니다.

요약

종합하면, 이 단기 약세장 차익 전략은 MACD와 DMI의 강력한 조합으로 매도 시점을 판단하여 높은 정량적 수익을 실현합니다. 장기 포지션을 헤지하는 데 사용할 수도 있고, 선물 계약을 직접 매도하여 차익 거래를 할 수도 있습니다. 손절 전략과 매개변수 조정을 최적화하면 승률을 더욱 높일 수 있습니다. 이 전략은 약세장 거래자들이 적극적으로 활용하고 최적화할 가치가 있습니다.