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이중 역입국 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-13 17:56:24
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전반적인 설명

듀얼 리버설 엔트리 전략은 트렌드 리버설 트레이딩 전략의 일종으로, 트렌드 리버설 포인트에서 정확하게 장과 단으로 이동하기 위해 MACD 및 스토카스틱 RSI 지표의 리버설 신호를 결합하여 엔트리를 생성합니다.

전략 논리

이 전략은 다음의 구성 요소로 구성됩니다.

  1. 트렌드 반전을 결정하기 위해 MACD 지표의 제로 라인의 교차를 이용합니다.

  2. 스토카스틱 RSI 지표를 사용하여 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 식별합니다. 스토카스틱 RSI는 RSI 과잉 구매 / 과잉 판매 원칙을 결합합니다. 70 이상은 과잉 구매이며 30 이하는 과잉 판매입니다.

  3. MACD 라인이 0 이상 (승향 반전 신호) 을 넘어서고 스토카스틱 RSI가 과소매를 표시하면 구매 신호가 생성됩니다. MACD 라인이 0 이하 (하락 반전 신호) 를 넘어서고 스토카스틱 RSI가 과소매를 표시하면 판매 신호가 생성됩니다.

  4. 이 전략은 지표 플롯 모드와 실행 모드를 모두 가지고 있다. 지표 모드에서는 반전 신호가 삼각형으로 표시된다. 전략 모드에서는 반전 신호에 대한 긴/단지 포지션이 열린다.

MACD 반전 신호와 스토카스틱 RSI 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 결합하면 엔트리의 정확성이 향상됩니다. 트렌드 반전 지점에서의 엔트리에 대한 좋은 타이밍을 제공합니다.

장점

  • 이중 표시기 필터링으로 입력 정확도가 향상됩니다.

이중 반전 필터는 트렌드 반전 후에야 입력이 이루어지는 것을 보장하여 잘못된 신호를 줄이고 입기 정확도를 향상시킵니다.

  • 불안한 시장/변화 시장을 위한 반전 거래 작업

역전 전략으로서, 빈번한 상승과 하락과 함께 흔들리는 곰 시장 조건에서 탁월하며 각 소규모 스윙 역전에서 승리 거래를 허용합니다.

  • 트렌드 편향 없이 초보자 친화적

주요 트렌드를 결정할 필요 없이 모든 반전을 직접 거래합니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다.

  • 유연한 지표 또는 전략 모드

모드는 분석이나 자동화 실행을 위해 유연한 사용을 허용합니다.

위험성

  • 리버설 거래의 위험도 높습니다.

주요 트렌드를 고려하지 않고, 역전 거래는 강력한 트렌드 시장에서 더 높은 위험을 가지고 있으며, 아마도 연속 손실이 역 트렌드를 열 수 있습니다. 트렌드 전략과 결합해야합니다.

  • 여러 매개 변수 최적화가 어렵기 때문에

이중 지표의 여러 매개 변수는 최적화를 어렵게 만듭니다. 부적절한 매개 변수는 과도한 거래 또는 불충분한 신호를 일으킬 수 있습니다. 광범위한 테스트가 필요합니다.

  • 높은 주파수 거래 계좌가 필요합니다.

고주파 전략은 저비용 거래 계좌를 지원해야 합니다. 그렇지 않으면 수수료가 수익을 상쇄할 수 있습니다.

더 나은 기회

  • 지표 매개 변수를 최적화

신뢰할 수 있는 신호를 위한 최적의 설정을 찾기 위해 다양한 매개 변수 조합을 테스트합니다. 예를 들어 MACD 기간, 스토카스틱 룩백.

  • 트렌드 필터 추가

트렌드 지표를 추가하고 트렌드 방향으로만 반전 신호를 취하면 트렌드 반대 거래를 피합니다. 예를 들어 MA를 사용하여 장기 트렌드를 결정합니다.

  • 스톱 손실을 실행

가격 또는 비율에 의해 손해를 중지 추가 거래에서 위험을 제어. 부분 수익을 고려하고 손실자를 추가.

  • 입국 조건 강화

부가적인 입력 필터, 예를 들어 볼륨 스파이크 또는 이동 평균을 가로질러 잘못된 입력들을 줄이세요.

결론

이중 역전 엔트리 전략은 지역 역전을 거래하는 데 새롭고 신뢰할 수있는 접근 방식을 제공합니다. 불안한 곰 시장 조건에서 탁월하지만 더 높은 위험을 가지고 있습니다. 라이브 거래에서 일관되게 수익을 내기 위해서는 광범위한 최적화, 트렌드 필터 및 위험 통제가 필요합니다.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)
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