ChaoZhang
개요
이중 역전입 전략은 MACD와 Stochastic RSI의 역전 신호를 조합하여 트렌드 역전 지점에서 정확하게 더 많은 코카이드를 하는 역전형 거래 전략에 속한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 부분들로 구성됩니다.
MACD 지표의 오차선 돌파 0축을 사용하여 추세 반전을 판단한다.
스토카스틱 RSI 지표를 사용하여 과매매를 판단하십시오. 스토카스틱 RSI 지표는 RSI 지표의 과매매 원칙을 결합합니다. 스토카스틱 RSI above 70은 과매매, below 30은 과매매입니다.
오차 오프라인 상에서 0축을 통과할 때 (중개 반전 신호를 나타내는) 그리고 스토카스틱 RSI 지표가 과매매를 표시할 때, 구매 신호를 생성한다. 오차 오프라인 상에서 0축을 통과할 때 (공백 반전 신호를 나타내는) 그리고 스토카스틱 RSI 지표가 과매를 표시할 때, 판매 신호를 생성한다.
이 전략은 동시에 지표 그리기 및 거래 실행 두 가지 모드를 가지고 있습니다. 지표 모드에서는 반전 신호를 삼각형으로 표시합니다. 전략 모드에서는 반전 신호가 발생하면 더 많은 공백을 둡니다.
MACD의 반전 신호와 Stochastic RSI의 오버 바이 오버 소드 신호를 조합하여, 다중 하락의 정확도를 높일 수 있으며, 트렌드 반전 지점에서 더 나은 입시 시기를 잡을 수 있습니다.
전략적 이점
- 복합 이중 지표 필터링, 다중 코어 정확성 향상
이중 반전 접근 전략은 MACD와 스토카스틱 RSI의 두 지표의 조합을 통해 이중 필터링을 수행하여 트렌드 반전 후에 거래 신호가 발생하도록 보장하여 다중 코딩의 정확도를 높이고 잘못된 신호의 확률을 감소시킵니다.
- 반전 거래는 곰 시장에 적합합니다.
이 전략은 반전 전략에 속하며, 주로 트렌드 반전 지점에서 포지션을 개설한다. 이 반전 전략은 곰 시장에서 자주 오르락 내리락하는 충격적인 행태에 적합하며, 각 소수 레벨의 움직임이 반전될 때 수익을 얻을 수 있다.
- 트렌드를 판단할 필요도 없고, 초보자에게 적합합니다.
이중 반전 접근 전략은 큰 트렌드의 방향을 미리 판단할 필요가 없으며, 로컬 반전시 직접 수행하는 간단하고 사용하기 쉬운, 초보자 학습에 적합하다.
- 전략 모드 또는 지표 모드를 선택할 수 있습니다.
이 전략은 스위치로 전략 모드 또는 지표 모드를 유연하게 선택할 수 있습니다. 지표 모드는 관찰 분석에 사용할 수 있으며, 전략 모드는 자동으로 거래를 수행 할 수 있습니다.
전략적 위험
- 역분류 전략, 더 높은 위험
역전 거래는 큰 트렌드 방향을 고려하지 않기 때문에, 큰 상승과 큰 하락의 상황에서 거래 위험도가 높으며, 연속적으로 역전 포지션 손실의 확률이 높습니다. 트렌드 거래 전략을 조합하여 위험을 줄이는 것이 필요합니다.
- 이중 지표 조합, 변수 최적화 난이도가 높다
이 전략은 두 개의 지표와 여러 개의 매개 변수를 사용하기 때문에 매개 변수 조합을 최적화하는 데 어려움이 있으며, 부적절한 매개 변수 조합은 거래 빈도 또는 신호 부족으로 이어질 수 있습니다. 충분한 반복 테스트 최적화가 필요합니다.
- 높은 주파수 거래 계좌가 필요합니다.
이중 리버스 접근 전략은 고주파 거래 전략으로 높은 수수료, 낮은 점차의 거래 계좌를 지원으로 필요로 하며, 그렇지 않으면 거래 비용은 수익의 대부분을 상쇄할 수 있다.
전략 최적화 방향
- 최적화 지표 변수 모음
다른 변수 조합을 시도하여 최적의 MACD 및 스토카스틱 RSI 변수를 찾아 거래 신호를 더 정확하게 할 수 있습니다. 예를 들어 MACD의 빠른 느린 평균 선주기, 스토카스틱의 전망 기간 등을 최적화 할 수 있습니다.
- 트렌드 필터링
전략에 트렌드 지표를 포함할 수 있으며, 트렌드 방향이 일치하는 경우에만 반전 신호를 고려하여 역전 거래를 피한다. 예를 들어 MA 지표와 결합하여 장기 트렌드를 판단한다.
- 손해 방지 장치
이동식 스톱로스 또는 퍼센티지 스톱로스를 설정하여 단독 손실을 제어할 수 있다. 또한 리버스 가설을 고려하여 자금 사용 효율을 최적화할 수 있다.
- 입학 조건의 최적화
반전 신호 이외에, 다른 입시 조건을 강화할 수 있다. 예를 들어 거래량이 확대되고, 어떤 평균선을 뚫고 등이 있다.
요약하다
이중 역전 접근 전략은 두 지표의 조합을 통해 지역 역전 지점 개시 포지션을 결정하는 아이디어는 신기하고 신뢰할 수 있으며, 곰 시장의 빈번한 변동이 있는 상황 환경에도 적합하며, 초보자 반복적으로 재검토하는 관행에도 적합합니다. 그러나 이 전략은 위험이 높으며, 최적화 매개 변수를 충분히 테스트하고, 추세 판단과 위험 제어 장치를 보조하여 실물에서 안정적으로 수익을 올릴 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter 11/25/2022
StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)
[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)
fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)
slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)
full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)
is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob
plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)
//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)