ChaoZhang
개요
트리플 엑스포네니셜 이동 평균 긴 유일한 전략 (Triple Exponential Moving Average Long Only Strategy) 은 트리플 엑스포네니셜 이동 평균을 기반으로 거래 신호를 제공하는 긴 전략이다. 이 전략은 세 개의 서로 다른 기간의 EMA를 계산하고, TEMA 지표로 변환하여, 단기 시장 소음을 제거하여, 중장기 트렌드 방향을 식별한다. 가격이 TEMA를 통과할 때 더 많은 것을하고, TEMA를 통과할 때 평소한다. 이 전략은 중장기 트렌드를 거래하려는 투자자에게 적합하다.
전략 원칙
이 전략은 TEMA 기술 지표를 통해 중장선 트렌드를 식별한다. TEMA 지표는 EMA 지수 이동 평균에 대해 3배 평준화 후 얻은 트렌드 지표이다. EMA 지표 자체는 가격에 일정하게 파동 작용한다.
구체적으로, 이 전략은 먼저 fastEmaPeriod 주기의 EMA 지수 ema1을 계산하고, 그 다음에는 ema1을 기반으로 동기기ema2를 계산하고, 마지막으로 ema2를 기반으로 ema3을 계산한다. 최종 TEMA 지수는:TEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3의 공식에 따라 계산된다. 가격이 TEMA를 넘으면, 더 많이; 가격이 TEMA를 넘으면, 평점.
다중 지수 평준화를 통해 TEMA 지표는 반복되는 중장선 트렌드 방향을 효과적으로 식별하고, 거래에 대한 단기간의 잡음을 제거하여 공허의 장선 거래 전략에 적합합니다.
전략적 강점 분석
TEMA 지표를 사용하면 중장선 트렌드를 효과적으로 식별하고, 단기간의 노이즈 방해를 제거하고, 을 피한다.
공백을 하지 않는 것 만으로도 공백으로 인한 무한 손실 위험을 피할 수 있습니다.
백분율 포지션 관리, 계좌 자금에 따라 포지션 크기를 유연하게 조정할 수 있으며, 위험을 제어한다.
시간 창 설정은 지정된 역사 기간을 재검토하고, 정책 파라미터를 최적화할 수 있다.
전략적 위험 분석
장선 지주들은 주요 블랙 스 사건으로 인해 급격한 전환으로 인해 큰 손실을 입을 수 있습니다.
TEMA 지표는 트렌드 전환점이 실패했을 때, 적시에 손실을 멈출 기회를 놓칠 수 있다.
단위 손실의 크기를 제한할 수 없는 지분 포지션으로, 손실을 막는 것을 통해 위험을 통제할 수 있다.
리포트에는 과적합의 위험이 있으며, 매개 변수 최적화는 반드시 미래 시장에 적합하지 않다.
전략 최적화 방향
변동률 지표 최적화 매개 변수와 결합하여 매개 변수의 안정성을 높인다.
단편적 손실을 통제하기 위해 손실을 막는 전략을 추가하십시오.
포지션 관리를 최적화하고, 철수할 때 포지션을 낮추는 것.
트렌드 판단의 정확성을 높이기 위해 시간 주기를 가로질러 트렌드 지표를 추가합니다.
다양한 포지션 주기 변수를 테스트하여 최적의 포지션周期을 찾습니다.
요약하다
요약하자면, 이 트리플 지수 이동 평균 긴 전략은 TEMA 지표를 계산하여 트렌드 방향을 식별하고, 긴 지점을 취하여 단기 노이즈 방해를 피하고, 무제한의 손실 위험을 피하기 위해 더 많은 것을하지 않고, 중간 긴 트렌드를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 그러나 이 전략은 또한 일정 위험이 있으며, 안정성을 높이기 위해 적절하게 최적화해야합니다.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)
if window()
strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
strategy.close("long", when = sell )