오스실레이션 전략에 따른 추진 동향

저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 16:46:51
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전반적인 설명

이 전략은 이동 평균, 부피 가격 및 변동 지표를 결합하여 세 개의 필터를 형성하여 중장기 동향을 파악하고 트렌드 시장에서 좋은 수익을 달성하는 것을 목표로합니다.

원칙

이 전략은 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.

이동 평균 지표

트렌드 필터를 구성하기 위해 20일 EMA와 60일 EMA를 사용한다. 단기 MA가 장기 MA를 넘을 때 구매 신호가 생성된다. 단기 MA가 장기 MA를 넘을 때 판매 신호가 생성된다.

부피 가격 지표

자본 흐름 방향을 판단하는 VP 지표를 계산하기 위해 매출액보다 부피를 사용하십시오. 상승하는 VP는 순수 유입을 암시하며 감소하는 VP는 순수 출입을 암시합니다. VP 반전은 트렌드 전환을 신호할 수 있습니다.

볼링거 밴드

20일 돈치안 채널 폭을 사용하여 볼링거 밴드 매개 변수를 계산하여 상부와 하부 밴드를 형성합니다. 상부 밴드에 접근하는 가격은 인하 압력에 직면 할 수 있으며, 하부 밴드에 접근하는 가격은 다시 상승 할 수 있습니다.

세 가지 구성 요소를 결합하면 트렌드를 따르는 전략을 구성합니다. 짧은 MA가 긴 MA를 넘어서면, VP가 상승 추세에 있고 가격이 상단역을 방금 떠났을 때 구매 신호를 생성합니다. 짧은 MA가 긴 MA를 넘어서면, VP가 하향 추세에 있고 가격이 하단역을 방금 떠났을 때 판매 신호를 생성합니다.

장점

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

세 개의 표시 필터는 잘못된 브레이크를 방지하는 데 도움이 됩니다.
트렌드를 고려하면 자본 흐름과 과잉 구매/ 과잉 판매가 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
다양한 기간과 제품에 적합한 최적화된 매개 변수
통제 가능한 수요와 안정적인 수익.
명확한 논리와 유연한 매개 변수 조정

위험성

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

트렌드 역전 위험. 트렌드 변경으로 인해 손해가 멈출 수 있습니다.
VP 지연 발행. VP는 가격 변화를 지연하고 입력 또는 출구 지점을 놓칠 수 있습니다.
매개 변수 조절이 어렵고, 매개 변수는 다른 제품과 시간대에 맞춰 조정되어야 합니다.
추출 제어 개선이 필요합니다. 더 이상 동적 정지 또는 위치 크기를 최적화합니다.

개선 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 개선될 수 있습니다.

추가 제어 마감에 트레일링 스톱과 같은 스톱 손실 방법을 추가합니다.
포지션 크기를 조정하는 모듈을 추가하여 변동성에 따라 크기를 동적으로 조정합니다.
다양한 제품과 기간에 가장 좋은 세트를 찾기 위해 매개 변수를 최적화합니다.
신호의 정확성을 높이기 위해 기계 학습 모델을 늘려라.
갑작스러운 사건을 판단하기 위해 감정 분석과 뉴스 분석을 포함합니다.

결론

이 전략은 중장기 트렌드를 파악하는 데 좋은 성과를 거두기 위해 MA, VP 및 볼링거 밴드 지표를 결합합니다. 스톱 로스, 포지션 사이징 및 매개 변수 조정의 추가 개선은 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 논리는 명확하며 매개 변수는 사용자 정의에 유연합니다.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2) =>
    xADX = fADX(LengthADX)
    xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
    pos = 0.0
    pos := iff(xADXR < Signal1, 1,
           iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Average Directional Movement Index Rating", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posADXR = ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2 )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posADXR == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posADXR == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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