ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 SMA 평균선의 교차 신호를 기반으로 입문과 퇴출을 판단한다. 구체적으로, 단기 SMA는 14주기이고, 장기 SMA는 28주기이다. 단기 SMA에서 장기 SMA를 밟을 때 더 많은 입장을 보며, 단기 SMA 아래에서 장기 SMA를 밟을 때 공백 입장을 본다.
전략 원칙
입력 변수
- 평균 선 설정: 빠른 선과 느린 선의 주기 길이를 설정
- 정지 손실: 정지 비율과 정지 손실 비율을 설정
- 자금 관리: 초기 자금, 연금 모드, 연금 비율 등을 설정
변수
스톱 가격, 스톱 손실 가격, 포지션 수 등을 저장하기 위한 중간 변수를 정의한다. 이것은 반복 계산을 피할 수 있다.
- 신호 판단
SMA의 교차를 통해 오버와 오버 신호를 판단한다.
- 참가 규칙
입시 신호를 판단한 후, 이전 역전시 포지션을 청산하고, 전략적 논리에 따라 주문한다.
- 출전 규칙
스톱과 스톱로스 출전 규칙이 설정되어 있다.
- 자금 관리
포지션 수를 사용하여 포지션 위험을 제어하십시오.
장점
작동이 간단하고 이해하기 쉽습니다.
철회할 수 있다
쉽게 최적화할 수 있는 변수
위험과 해결
- 쌍선 교차 신호 지연
적절히 줄일 수 있는 평균주기, 또는 다른 지표와 함께 판단
- 이번 지진으로 인한 피해는 매우 높습니다.
연약한 정지폭, 또는 곡선 정지를 사용할 수 있습니다.
- 잘못된 매개 변수는 손실을 확대합니다.
최적화 매개 변수를 충분히 재검토해야 합니다.
더 나은 생각
- 다른 지표와 함께
예를 들어 MACD, KD 등, 평선 신호 지연을 피하기
- 최적화 평균 변수
더 많은 주기 변수의 조합을 테스트합니다
- 다른 스톱스트로드 전략을 테스트합니다.
고정값 정지 손실, 이동 정지 등의 전략
요약하다
이 전략의 전체적인 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽고, 재검토 결과가 좋으며, 조작도 비교적 간단하며, 초보자 트레이더들이 사용할 수 있다. 그러나 여전히 최적화 공간이 있으며, 더 많은 지표 판단과 자금 관리 전략과 결합하여 전략을 더 안정화 할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigJasTrades https://linktr.ee/bigjastrades
// READ THIS BEFORE USE:
// This code is provided as an example strategy for educational purposes only. It comes with NO warranty or claims of performance.
// It should be used as a basis for your own learning and development and to create your own strategies.
// It is NOT provided to enable you to profitably trade.
// If you use this code or any part of it you agree that you have thoroughly tested it and determined that it is suitable for your own purposes prior to use.
// If you use this code or any part of it you agree that you accept all risk and you are responsibile for the results.
//@version=5
strategy(title = "Strategy Template", shorttitle = "ST v1.0", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1, max_labels_count = 500)
//INPUTS
//indicator values
shortSMAlength = input.int(defval = 14, title = "Short SMA Length", tooltip = "Set the length of the short simple moving average here.", minval = 1, step = 1, group = "Indicator Settings")
longSMAlength = input.int(defval = 28, title = "Long SMA Length", tooltip = "Set the length of the long simple moving average here.", minval = 1, step = 1, group = "Indicator Settings")
//compounding
compoundingSelected = input.bool(defval = true, title = "Compounding", tooltip = "Select this option if you want to compound your net profits.", group = "Compounding")
//take profit and stop loss
takeProfitSelected = input.bool(defval = true, title = "Use Take Profit", tooltip = "Select this to enable take profits.", group = "Take Profit and Stop Loss")
takeProfitPercent = input.float(defval = 1.0, title = "Take Profit %", tooltip = "Set the value of take profits here.", minval = 0.1, step = 0.1, group = "Take Profit and Stop Loss")
stopLossSelected = input.bool(defval = true, title = "Use Stop Loss", tooltip = "Select this to enable stop losses.", group = "Take Profit and Stop Loss")
stopLossPercent = input.float(defval = 1.0, title = "Take Profit %", tooltip = "Set the value of stop losses here.", minval = 0.1, step = 0.1, group = "Take Profit and Stop Loss")
//trading window
startDate = input(defval = timestamp("1 Jan 2023 00:00:00"), title = "Start Date", tooltip = "Use this to set the date and time when Viva will start placing trades. Set this to a time just after the last candle when activating auto trading.", group = "TRADING WINDOW")
endDate = input(defval = timestamp("1 Jan 2030 00:00:00"), title = "End Date", tooltip = "Use this to set the date and time when Viva will stop placing trades.", group = "TRADING WINDOW")
//VARIABLES
var float tradingCapital = na //trading capital is used to calculate position size based on the intitial capital and, if compounding is selected, also the net profit
var float positionSize = na //position size is used to set the quantity of the asset you want to buy. It is based on the initial capital and the net profit if compounding is selected.
var float takeProfitPrice = na //this is used for take profit targets if selected
var float stopLossPrice = na //this is used for stop loss if selected
inTradeWindow = true
strategy.initial_capital = 50000
//COMPOUNDING
if compoundingSelected // set the tradingCapital available to the strategy based on wither Compounding has been selected or not. This will be used to determine the position size.
tradingCapital := strategy.initial_capital + strategy.netprofit
else
tradingCapital := strategy.initial_capital
//ENTRY CONDITIONS
//replace these with your own conditions
longCondition = ta.crossover(source1 = ta.sma(source = close, length = shortSMAlength), source2 = ta.sma(source = close, length =longSMAlength))
shortCondition = ta.crossunder(source1 = ta.sma(source = close, length = shortSMAlength), source2 = ta.sma(source = close, length = longSMAlength))
//EXIT CONDITIONS
//Exit conditions are based on stop loss, take profit and the opposite entry condition being present. Stop Loss and Take Profit are contained in the strategy.exit code below and are based on the value assigned in the Inputs.
//ENTRY ORDERS
//Enter Long
if longCondition and inTradeWindow
//close any prior short positions
if strategy.position_size < 0 //if in a short position
strategy.close_all(comment = "Buy to Close")
//set position size
positionSize := tradingCapital / close
//enter long position
strategy.entry(id = "Buy to Open", direction = strategy.long, qty = positionSize)
//Enter Short
if shortCondition and inTradeWindow
//close any prior long positions
if strategy.position_size > 0 //if in a long position
strategy.close_all(comment = "Sell to Close")
//set position size
positionSize := tradingCapital / close
//enter short position
strategy.entry(id = "Sell to Open", direction = strategy.short, qty = positionSize)
//IN-ORDER MANAGEMENT
//placeholder - none used in this template
//EXIT ORDERS
//Stop Loss and Take Profit for Long Positions
if strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size > 0 and (takeProfitSelected or stopLossSelected) //if there is an open position and it is a long position and either a take profit or sto ploss is selected.
if takeProfitSelected
takeProfitPrice := strategy.position_avg_price * (1 + (takeProfitPercent / 100))
else
takeProfitPrice := na
if stopLossSelected
stopLossPrice := strategy.position_avg_price * (1 - (stopLossPercent / 100))
else
stopLossPrice := na
strategy.exit(id = "Exit", from_entry = "Buy to Open", qty_percent = 100, profit = takeProfitPrice, loss = stopLossPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//Stop Loss and Take Profit for Short Positions
if strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size < 0 and (takeProfitSelected or stopLossSelected) //if there is an open position and it is a short position and either a take profit or sto ploss is selected.
if takeProfitSelected
takeProfitPrice := strategy.position_avg_price * (1 - (takeProfitPercent / 100))
else
takeProfitPrice := na
if stopLossSelected
stopLossPrice := strategy.position_avg_price * (1 + (stopLossPercent / 100))
else
stopLossPrice := na
strategy.exit(id = "Exit", from_entry = "Buy to Open", qty_percent = 100, profit = takeProfitPrice, loss = stopLossPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//VISUALISATIONS
plot(series = ta.sma(source = close, length = shortSMAlength), title = "Short SMA", color = color.new(color = color.red, transp = 50), linewidth = 2)
plot(series = ta.sma(source = close, length = longSMAlength), title = "Long SMA", color = color.new(color = color.blue, transp = 50), linewidth = 2)
bgcolor(color = longCondition ? color.new(color = color.green, transp = 95) : na, title = "Long")
bgcolor(color = shortCondition ? color.new(color = color.red, transp = 95) : na, title = "Short")