크로스 이동 평균 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-21 13:33:20
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전반적인 설명

이 전략은 빠른 및 느린 이동 평균선 사이의 황금 십자가와 죽음의 십자가를 계산하여 입구와 출구 지점을 판단합니다. 빠른 선이 느린 선 위에 넘어가면 길고 빠른 선이 느린 선 아래에 넘어가면 짧습니다.

원칙

이 전략은 주로 움직이는 평균의 황금 십자가와 죽음의 십자가 원리에 기반합니다. 길이 3의 빠른 이동 평균 라인과 길이 266의 느린 이동 평균 라인을 계산합니다. 빠른 라인이 느린 라인을 넘을 때 구매 신호가 생성되며 빠른 라인이 느린 라인을 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다. 신호가 수신 된 후 세 번째 촛불 위에 시장에 진입합니다.

추세를 판단하는 이 전략의 기초는 가격이 상승할 때 단기 이동 평균선이 더 빨리 상승하고 가격이 떨어질 때 단기 이동 평균선이 더 빨리 하락한다는 것입니다. 따라서 단기 빠른 라인과 장기 느린 라인의 교차가 발생합니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 트렌드 반전 지점을 결정하기 위해 서로 다른 사이클 길이의 이동 평균 사이의 황금 십자 및 죽음의 십자 관계를 사용하는 것입니다. 단일 이동 평균 라인과 다른 지표와 비교하면 가격 전환을 더 정확하게 포착 할 수 있습니다.

첫째, 빠른 이동 평균 라인은 가격 변화를 보다 민감하게 포착 할 수 있으며 느린 이동 평균 라인은 잡음을 필터링하는 역할을 수행하고 트렌드 방향을 효과적으로 식별 할 수 있습니다. 두 라인은 잘못된 신호를 생성하지 않도록 함께 작동합니다.

둘째, 전략은 시그널이 생성 된 후 세 번째 촛불로 시장에 진입하는 지연 진입 방법을 채택합니다. 이것은 이동 평균 오스실레이션으로 인한 잘못된 거래를 추가로 피할 수 있습니다.

또한, 매개 변수 선택은 합리적이고 간단합니다. 복잡한 지표를 계산하지 않고 판단을 완료하기 위해 두 개의 이동 평균 선에만 의존하여 과도한 최적화 가능성을 줄입니다.

위험 분석

비록 전략은 명백한 결함과 위험을 가지고 있지 않지만 라이브 거래에 사용할 때 몇 가지 점을 주목해야합니다.

첫째, 트렌드 판단 지표로서 이동 평균에만 의존하는 것은 다른 지표에 의해 확인 된 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 결합 판단에 대 한 대안 지표를 적절하게 포함 하는 것이 좋습니다.

둘째, 강한 경향에서 가격은 빠른 라인 이상 또는 아래로 오랫동안 실행 될 수 있습니다. 이것은 신호 생성없이 긴 기간을 초래할 것입니다. 패러미터는 빠른 라인을 가격에 더 가깝게 만들기 위해 조정해야합니다.

또한, 지표 매개 변수는 100% 신뢰할 수 없습니다. 최적 매개 변수는 다른 제품과 사이클 기간에 따라 다를 수 있습니다. 라이브 거래 피드백에 기반한 지속적인 테스트 및 최적화는 필수적입니다.

마지막으로, 과도한 손실이나 적시에 수익을 취하지 못하는 것을 피하기 위해 거래 규모, 스톱 로스 및 수익을 취하는 수준에 대한 정확한 평가도 중요합니다.

최적화 방향

이 전략에는 몇 가지 주요 최적화 방향이 있습니다.

첫째, 다른 보조 지표의 판단 논리를 골든 크로스와 죽음의 크로스와 함께 추가하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, RSI 지표가 과잉 구매 또는 과잉 판매 조건을 표시 할 때 거래 신호를 추가 확인하십시오.

둘째, 매개 변수 최적화는 매우 중요합니다. 종합적인 고려가 주기, 제품 다양성 및 기타 요인에 주어질 수 있습니다. 전략이 시장 조건에 더 적응하도록 역사적인 백테스트 및 데모 거래를 통해 매개 변수를 테스트하고 조정하십시오.

세 번째로, 진입 방법을 최적화하십시오. 간단한 세 번째 촛불 진입 외에도, N 촛불 이후의 후진 진입, 가격 스프레드 진입, 브레이크아웃 진입 등을 연구하십시오. 세부 사항은 다른 제품과 사이클 기간에 따라 세밀하게 조정해야합니다.

마지막으로, 스톱 로스 및 수익 취득 방법을 개선하는 것도 똑같이 중요합니다. ATR와 같은 지표는 스톱 로스 및 수익 취득 수준을 동적으로 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 또한, 트레일링 스톱 로스, 부분 수익 취득 및 기타 기법도 연구 할 가치가 있습니다. 이것들은 전략의 수익성을 크게 향상시킬 것입니다.

결론

이 전략은 미래의 가격 방향을 결정하기 위해 이동 평균 황금 십자가와 죽음의 십자가를 사용하는 고전적 원리를 활용합니다. 거래 신호를 생성하기 위해 파라미터를 합리적으로 설정하고 위험을 제어하기 위해 지연 진입 및 스톱 손실 / 수익을 취하는 방법을 채택함으로써 간단하고 실용적인 양적 거래 전략입니다. 지표 매개 변수 최적화, 지표 시스템 향상, 진입 / 출구 논리 조정 등과 같은 분야에서 추가 개선 가능성이 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Cruzamento de Médias Móveis", overlay=true)

// Definir os parâmetros da estratégia
length_fast = 3
length_slow = 266
price = close
take_profit = 10000.0
stop_loss = 2000.0

// Calcular as médias móveis
fast_ma = vwma(price, length_fast)
slow_ma = sma(price, length_slow)

// Definir as condições de entrada
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Enviar ordens de negociação com base nas condições de entrada
if (buy_signal[3]) // Verifica se o sinal de compra ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=take_profit, loss=stop_loss)

if (sell_signal[3]) // Verifica se o sinal de venda ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=take_profit, loss=stop_loss)

// Plotar as médias móveis no gráfico
plot(fast_ma, color=color.rgb(238, 0, 0))
plot(slow_ma, color=color.rgb(0, 132, 240))

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