이 전략은 트렌드 추적 및 과잉 판매/ 과잉 구매 판단을 위한 듀얼 레일 거래 시스템을 구축하기 위해 MACD와 스톡 RSI 지표를 결합합니다. 이 전략은 또한 잘못된 판단 가능성을 줄이기 위해 멀티 타임프레임 판단을 하기 위해 일일 및 4시간 시간 프레임에 지표를 구축합니다.
이 전략은 MACD와 Stoch RSI 지표를 결합하여 구성합니다. MACD는 가격 변화 속도를 판단하는 모멘텀 지표입니다. Stoch RSI는 상대적인 가격 강도를 판단하는 과잉 구매 / 과잉 판매 지표입니다.
이 전략은 우선 트렌드 및 과잉 구매/ 과잉 판매 판단을 위해 일일 및 4시간 시간 프레임에 MACD 및 스톡 RSI 지표를 구성합니다. 두 시간 프레임에서 신호가 활성화되면 해당 구매/판매 작업이 수행됩니다.
특히, MACD 지표는 판단을 위해 황금/죽은 십자가를 형성하는 DIF 및 DEA 라인을 사용하여 구성됩니다. 스톡 RSI 지표는 판단을 위해 황금/죽은 십자가를 형성하는 K 및 D 라인을 사용하여 구성됩니다. 두 지표 쌍 모두 황금 십자가를 가지고있을 때 구매 신호가 생성됩니다. 둘 다 죽은 십자가를 가지고있을 때 판매 신호가 생성됩니다.
따라서 이중 지표 시스템과 다중 시간 프레임 판단을 종합적으로 적용함으로써 전략은 가격 속도와 상대적 강도를 철저하게 판단하여 의사 결정 정확성을 향상시키고 더 나은 수익을 얻는 데 도움이됩니다.
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
대책:
이 전략은 다음 측면에서도 개선될 수 있습니다.
이 전략은 이중 지표 시스템과 멀티 타임프레임 판단을 결합하여 가격 속도와 상대적 강도를 철저히 판단하여 시장 추세를 효과적으로 파악하고 단일 지표의 결함을 개선할 수 있습니다. 또한 유연한 매개 변수 조정, 쉬운 이해 및 확장과 같은 장점이 있습니다. 멀티 지표 조합, 동적 매개 변수 최적화, 감정 지표 통합 등으로 추가 확장은 전략 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. [trans]
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-15 10:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[RS]Khizon (UWTI) Strategy V0', shorttitle='K', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// || Inputs:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast Length:', defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow Length:', defval=26)
macd_signal_smooth = input(title='MACD Signal Smoothing:', defval=9)
srsi_src = input(title='SRSI Source:', defval=close)
srsi_rsi_length = input(title='SRSI RSI Length:', defval=14)
srsi_stoch_length = input(title='SRSI Stoch Length:', defval=14)
srsi_smooth = input(title='SRSI Smoothing:', defval=3)
srsi_signal_smooth = input(title='SRSI Signal Smoothing:', defval=3)
// || Strategy Inputs:
trade_size = input(title='Trade Size in USD:', type=float, defval=1)
buy_trade = input(title='Perform buy trading?', type=bool, defval=true)
sel_trade = input(title='Perform sell trading?', type=bool, defval=true)
// || MACD(close, 12, 26, 9): ||---------------------------------------------||
f_macd_trigger(_src, _fast, _slow, _signal_smooth)=>
_macd = ema(_src, _fast) - ema(_src, _slow)
_signal = sma(_macd, _signal_smooth)
_return_trigger = _macd >= _signal ? true : false
// || Stoch RSI(close, 14, 14, 3, 3) ||-----------------------------------------||
f_srsi_trigger(_src, _rsi_length, _stoch_length, _smooth, _signal_smooth)=>
_rsi = rsi(_src, _rsi_length)
_stoch = sma(stoch(_rsi, _rsi, _rsi, _stoch_length), _smooth)
_signal = sma(_stoch, _signal_smooth)
_return_trigger = _stoch >= _signal ? true : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// || Check Directional Bias from daily timeframe:
daily_trigger = security('USOIL', 'D', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
h4_trigger = security('USOIL', '240', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
plot(title='D1T', series=daily_trigger?0:na, style=circles, color=blue, linewidth=4, transp=65)
plot(title='H4T', series=h4_trigger?0:na, style=circles, color=navy, linewidth=2, transp=0)
sel_open = sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
buy_open = buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
sel_close = not buy_trade and daily_trigger and h4_trigger
buy_close = not sel_trade and not daily_trigger and not h4_trigger
strategy.entry('sel', long=false, qty=trade_size, comment='sel', when=sel_open)
strategy.close('sel', when=sel_close)
strategy.entry('buy', long=true, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_open)
strategy.close('buy', when=buy_close)