바닥 을 잡는 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-22 15:46:19
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전반적인 설명

이 전략은 RSI 및 EMA 지표를 사용하여 입점 및 출구를 결정합니다. 곰 시장에서 잘 수행하고 바닥 리바운드 기회를 잡을 수 있습니다.

전략 논리

이 전략은 다음과 같은 입국 및 출국 조건에 기초합니다.

입국 조건:

RSI < 40
RSI는 전날보다 3포인트 낮습니다.
50일 EMA가 100일 EMA 아래로 넘는다

출입 조건:

RSI > 65
9일 EMA가 50일 EMA를 넘는다

이것은 하락에 구매하고, 하락에 판매하여 하락의 리바운드 기회를 잡을 수 있습니다.

이점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

RSI를 활용하여 과판된 기회를 잡습니다.
스팟 트렌드 변화 지점까지의 EMA 패턴
좋은 백트테스팅 결과, 특히 곰 시장의 회복력
전략을 조정할 수 있는 설정 가능한 매개 변수

위험 분석

이 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

부적절한 매개 변수 조정으로 인해 조기 출입 또는 지연 출입이 발생할 수 있습니다.
반격은 실현되거나 지속되지 않을 수 있습니다.
거래 수수료와 미끄러짐 또한 실제 이익에 영향을 미칩니다.

매개 변수는 최적화되거나 다른 지표가 결합되어 시장 구조를 결정할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방법으로 개선될 수 있습니다.

다른 동전들에 대한 테스트 매개 변수 조합
신호를 확인하기 위해 볼륨 변경을 포함
단일 거래 손실을 제한하기 위해 스톱 손실을 추가합니다.
동적 위치 크기를 고려

결론

바닥 포획 전략은 명확한 논리를 가지고 있으며 곰 시장에서 잘 작동합니다. 더 많은 매개 변수 조정 및 최적화는 더 나은 백테스트 결과를 가져올 수 있습니다. 그러나 라이브 거래에서 위험을 모니터링해야하며 손실은 완전히 피할 수 없습니다.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("V3 - Catching the Bottom",
         overlay=true)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================

//RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

buyCondition1 = vrsi < 40

//RSI decrease
decrease = 3
buyCondition2 = (vrsi < vrsi[1] - decrease)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition2)

//EMAs 
fastEMA = ta.sma(close, 50)
slowEMA = ta.sma(close, 100)
buyCondition3 = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
//buyCondition2 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition3)

if(buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod)
    strategy.entry(id='Long', direction = strategy.long)

//==================================Sell Conditions============================================

sellCondition1 = vrsi > 65

EMA9 = ta.sma(close, 9)
EMA50 = ta.sma(close, 50)
sellCondition2 = ta.crossover(EMA9, EMA50)

if(sellCondition1 and sellCondition2 and timePeriod)
    strategy.close(id='Long')

//Best on: ETH 5mins (7.59%), BNB 5mins (5.42%), MATIC 30mins (15.61%), XRP 45mins (10.14%) ---> EMA
//Best on: MATIC 2h (16.09%), XRP 15m (5.25%), SOL 15m (4.28%), AVAX 5m (3.19%)

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