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하라미 역전 역 테스트 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-23 11:47:10
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전반적인 설명

베어시 하라미 역전 테스트 전략은 촛불 차트에서 베어시 하라미 역전 패턴을 식별하고 자동으로 거래합니다. 베어시 하라미 패턴을 감지 할 때 단축하고 스톱 로스 또는 영업이 발생하면 포지션을 닫습니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 패턴 인식 지표는: 첫 번째 촛불의 종료는 긴 상승 촛불이며 두 번째 촛불의 종료는 첫 번째 촛불의 몸 안쪽에 있으며, 하향 촛불을 형성합니다. 이것은 잠재적 인 하향 하라미 역전 패턴을 나타냅니다. 이 패턴이 형성되면 전략이 짧습니다.

구체적인 논리는 다음과 같습니다.

  1. 첫 번째 촛불 ABS의 몸 크기가 설정된 최소 몸 크기보다 크다면 계산 ((Close1 - Open1)
  2. 첫 번째 촛불이 상승세를 보이는지 확인합니다 Close1 > Open1
  3. 현재 촛불이 하향적인지 확인합니다. 오픈 > 닫습니다.
  4. 현재 촛불s 오픈이 이전 닫기 열기 <= 닫기1보다 작거나 같는지 확인
  5. 이전 촛불 의 오픈이 현재 촛불 의 종료보다 작거나 같는지 확인 Open1 <= Close
  6. 현재 촛불의 몸체가 이전 몸체보다 작는지 확인
  7. 만약 모든 조건이 통과한다면, 하라미가 형성되고 전략은 실패할 것입니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 더 높은 수익 확률을 위해 하라미의 강한 하락 반전 신호를 활용합니다.
  2. 광범위한 백테스트 데이터 결과는 긍정적입니다.
  3. 이해하기 쉽고 최적화 할 수있는 간단한 명확한 논리
  4. 리스크 통제를 위해 사용자 정의 가능한 스톱 로스 및 수익 취득

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

  1. 시장은 잘못된 브레이크가 있고 지점을 잃을 수 있습니다.
  2. 높은 변동성은 조기에 스톱 로스를 유발할 수 있습니다. 낮은 변동성을 가진 상품을 선택해야 합니다.
  3. 충분한 백테스트 데이터가 실제 시장 조건을 반영하지 않을 수 있습니다. 테스트 데이터 크기를 증가시키고 실시간 거래에서 확인해야합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음 영역에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

  1. 신호 품질을 향상시키기 위해 볼륨, MACD 및 기타 필터를 추가하십시오.
  2. 스톱 손실을 최적화하고 수익 전략을 취하고, 레벨을 동적으로 조정
  3. 비효율적인 거래를 줄이기 위해 트렌드 및 다른 요인과 결합하여 포지션 보유 효율성을 높여
  4. 낮은 변동성 대안을 찾기 위해 다른 거래 제품을 테스트합니다.

결론

베어시 하라미 반전 역 테스트 전략은 명확하고 이해하기 쉬운 논리, 좋은 역 테스트 결과 및 제어 가능한 위험을 가지고 있습니다. 라이브 거래 조정 및 최적화에 대한 여지가 있습니다. 전반적으로 거래 신호는 신뢰할 수 있으며 라이브 거래에서 추가 최적화 및 검증을 가치가 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-19 23:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/01/2019 
//    This is a bearish reversal pattern formed by two candlesticks in which a short 
//    real body is contained within the prior session's long real body. Usually the 
//    second real body is the opposite color of the first real body. The Harami pattern 
//    is the reverse of the Engulfing pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bearish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(3, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close- open) >= input_minsizebody ? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close - open) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open <= close[1] ? open[1] <= close ? open - close < close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
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