ChaoZhang
개요
이동 평균 봉투 채널 트렌드 추적 전략은 이동 평균과 채널 지표에 기반한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 다층 이동 평균 채널을 구축함으로써 가격 트렌드에 대한 판단과 추적을 가능하게 한다. 이 전략은 동시에 다른 시간 주기에서의 이동 평균 계산을 결합하여 여러 시간 프레임의 통합을 구현하여 더 큰 트렌드를 캡처하는 데 도움이 된다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 이동 평균의 트렌드 추적 기능과 Envelop 지표의 채널 판단에 기반한다. 전략은 구성 가능한 이동 평균 주기, 평형 유형, 가격 원천과 같은 파라미터를 사용하여 기준 이동 평균을 구축한다. 그리고는 파라미터가 설정한 퍼센트 시프트 값에 따라 상하 채널을 구축한다. 가격이 하위 채널을 돌파할 때, 더 많이 하고, 가격이 상위 채널을 돌파할 때, 공백을 한다. 동시에, 전략은 독립적인 이동 평균을 스톱 라인 손실로 도입한다.
이 전략은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
동시적으로 더 많은 것과 더 적은 것을 지원하고, 상향과 하향의 통로로 트렌드 방향을 판단한다.
최대 4장의 카드를 열 수 있으며, 분기선 분층을 통해 피라미드 상장을 실현하여 더 많은 돈을 추구한다.
독립적으로 포지션 개시 이동 평균과 포지션 이동 평균을 구성하여 정확한 스톱로스를 구현할 수 있다.
다양한 시간 주기 ((1분에서 1일) 의 이동 평균 계산을 지원하고, 여러 시간 프레임의 통합을 구현한다.
포지션 개설 및 포지션 이동 평균은 6 가지의 다른 부드러운 모드 옵션을 지원하며, 다양한 품종과 주기에 최적화 할 수 있습니다.
입출력 양도 음도량을 통로 조정, 더 정확한 돌파를 추구한다.
이 전략의 구체적인 거래 논리는 다음과 같습니다.
기준 상장 이동 평균을 계산하고, 변수에 따라 비율을 설정하면 4개의 돌파 선이 나온다.
가격이 하위 통로선을 돌파할 때 순서대로 포지션을 더하고, 가격이 상위 통로선을 돌파할 때 순서대로 포지션을 니다.
독립된 평점 이동 평균을 계산하여, 스톱 손실 라인으로 . 가격이 다시 이 라인을 넘어갈 때, 다중 단위 단계적 손실; 가격이 다시 이 라인을 넘어갈 때, 빈 단위 단계적 손실 .
최대 4장의 카드를 열 수 있으며, 빗선 분층 피라미드를 통해 입금하고, 더 많은 돈을 추구한다.
이 전략은 이동 평균의 트렌드 추적, 통로 판단의 돌파구 신호, 그리고 독립적 인 스톱 라인 설정과 같은 요소를 결합하여 비교적 엄격하고 완전한 트렌드 시스템을 형성합니다.
우위 분석
전략 코드 및 논리 분석에 따르면, 이 이동 평균 envelop 채널 트렌드 추적 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다:
다중 시간 프레임의 통합, 큰 차원의 트렌드를 포착하는 확률을 높인다. 전략은 1분에서 1일까지의 다양한 주기의 이동 평균 계산을 지원하고, 포지션을 개시하고 이동 평균을 사용하는 다른 주기, 다중 시간 프레임의 트렌드 판단력을 통합하여 큰 차원의 트렌드를 포착하는 데 도움이 됩니다.
피라미드 입금 방식, 더 많은 수익을 추구한다. 전략은 최대 4 장을 열 수 있으며, 계층적 입금 방식을 통해 균형 잡힌 이익과 손실 비율을 통해 위험을 통제하는 전제 하에서 더 많은 수익을 추구한다.
6가지의 이동 평균 모드 선택이 가능하며, 적응력이 강하다. 6가지의 이동 평균 모드 선택은 SMA/EMA/동적 이동 평균을 지원하며, 다양한 품종과 주기별로 최적화하여 적응력을 높일 수 있다.
통로선은 조정할 수 있고, 돌파 판단은 정확하다. 전략은 통로 이동 비율 변수를 입력하여 통로 폭을 조정할 수 있으며, 이를 통해 다양한 품종이나 시장 환경에 최적화하여 돌파 판단의 정확성을 높일 수 있다.
독립적 인 중지 라인은 위험을 제어하는 데 도움이됩니다. 전략은 독립적 인 이동 평균을 평준화 라인으로 계산하여 다단계 또는 공허 한 편에 대해 중지하여 거래 위험을 크게 줄이고 추격 주사를 피할 수 있습니다.
코드 구조가 명확하고, 재개발이 쉽다. 전략적으로 Pine Script을 사용하여 작성하면, 코드 구조가 명확하고, 이해하기 쉽고, 재개발이 쉽다. 사용자는 기존의 프레임워크를 기반으로, 계속 변수를 최적화하거나 다른 논리를 추가할 수 있다.
위험 분석
이 전략은 전반적으로 논리적으로 엄격하고 위험 통제가 이루어졌지만, 몇 가지 거래 위험은 여전히 존재합니다.
대수준 트렌드 역전 위험. 전략의 핵심 가정은 가격이 지속적으로 추진될 것이며, 일정 경향성이 존재한다. 그러나 대수준 트렌드 역전이 발생하면 전략 수익에 큰 충격을 줄 수 있다. 이 시에는 적시에 스톱로스가 필요하며, 손실을 제어한다.
브레이크 실패 위험. 평형 또는 흔들리는 시장에서, 가격이 통로선을 뚫고 다시 떨어질 수 있다. 이 때 추격 주사를 유발하고, 최적화 매개 변수를 통해 이러한 상황의 발생을 줄이는 것이 필요하다.
기대 가치 관리 위험. 전략은 더 많은 수익을 추구하기 위해 4 층의 부채를 설정합니다. 이것은 수익이 될 때 상당한 수익을 얻지만 손실이 될 때 기대 가치가 눈에 띄게 떨어집니다. 이것은 투자자의 전문적인 정신 관리 능력이 필요합니다.
신호 조정 위험. 전략은 통로 너비, 이동 평균 주기 등과 같은 여러 매개 변수의 조정 최적화를 포함합니다. 이는 전문적인 양적 분석가에게 최적화 경험이 필요하며, 과도한 위험을 피합니다.
특별한 상황의 위험. 급격한 상황과 같은 빠른 Gap 또는 짧은 라인 제한 가격 일 등은 전략 논리를 크게 파괴 할 수 있습니다. 이 경우 시스템 위험 지표에 주의를 기울이고 적시에 손실을 막아야합니다.
전체적으로, 이 전략은 주로 대규모의 경향성에 의존하여 수익을 창출하며, 장기간 지속 가능한 특성을 가진 품종과 시장 환경에만 적용됩니다. 또한, 다중 변수 최적화 및 마음가짐 제어도 전략의 안정적인 수익을 보장하는 데 중요합니다.
최적화 방향
이 이동 평균 envelop 채널 트렌드 추적 전략에 대한 다음의 주요 최적화 방향은 다음과 같습니다:
기계 학습 알고리즘을 기반으로 통로 라인 및 스톱 라인의 적응적 최적화를 구현한다. LSTM, 궤도 예측과 같은 알고리즘을 사용하여 통로 라인 및 스톱 라인 모델을 훈련하여 더 지능적인 가격 예측 및 위험 회피를 구현한다.
감정 지표, 포지션 보유 비율과 같은 보조 요소를 최적화 하는 포지션 로직. 절대 파도, 시장 감정과 같은 지표 판단, 포지션 위험을 제어, 포지션 피라미드 포지션 로직을 최적화 하는 등이 추가될 수 있다.
거래비용과 슬라이드 포인트 모델을 도입하여 재측정 정확성을 높인다. 현재 재측정은 거래비용의 영향을 고려하지 않고 실판에서 중요한 요소이며, 수학적 모델을 구축해야 한다.
동종 종목의 연관성 분석을 확장하고, 통일된 위기통제 시스템을 구축한다. 기존의 단일 종목의 전략을 상품, 디지털 통화 등 여러 동종 시장으로 확장하고, 연관성 분석을 통해 통일된 위기통제를 강화하고, 전략의 안정성을 높인다.
정책의 설명성을 높이고, 사용자 편의성을 향상시킨다. SHAP와 같은 방법을 사용하여 각 입력 변수가 정책 결과에 미치는 영향의 정도를 분석하고, 출력 중요성 배열을 통해 정책 논리가 사용자에게 더 투명하게 설명될 수 있다.
기계 학습, 다중 인자 모델과 같은 알고리즘 수단의 도입을 통해 전략의 안정성, 진실성 및 사용 편의성을 계속 최적화하는 것이 전략의 다음 주요 향상 방향입니다.
요약하다
전체적으로, 이 이동 평균 envelop 통로 트렌드 추적 전략은 이동 평균의 트렌드 추적, 통로 지표의 트렌드 판단 및 독립적 인 스톱 라인의 위험 제어의 세 가지 핵심 요인을 통합한다. 엄격한 추세 시장에서, strategies 전략은 안정적으로 제공 할 수 있으며 약간의 돌파 수익이 있습니다. 그러나 사용자는 대규모 시장 환경에 대한 통제에 주의를 기울이고, 수학적 최적화 및 위험 관리 작업을 수행하여 전략이 복잡한 다변화 거래 시장에 적응 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the GNU Affero General Public License v3.0 at https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
//@version=4
strategy(title = "HatiKO Envelopes", shorttitle = "HatiKO Envelopes", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 4, initial_capital=10, calc_on_order_fills=false)
//Settings
isLotSizeAvgShifts=input(true, title ="Calculate lot size with avgPrice shifts (HatiKO calculate)")
lotsize_Short = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
lotsize_Long = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
//Shorts Open Config
timeFrame_Short = input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Short")
ma_type_Short = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Short")
Short_Data_input = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Short")
len_Short = input(3, minval = 1, title = "MA Length Short")
offset_Short = input(0, minval = 0, title = "MA offset Short")
//Longs Open Config
timeFrame_Long = input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Long")
ma_type_Long = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Long")
Long_Data_input = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Long")
len_Long = input(3, minval = 1, title = "MA Length Long")
offset_Long = input(0, minval = 0, title = "MA offset Long")
//Shorts Close Config
isEnableShortCustomClose=input(false, title ="Mode close MA Short")
timeFrame_close_Short = input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Short Close")
ma_type_close_Short = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Close Short")
Short_Data_input_close = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Short Close")
len_Short_close = input(3, minval = 1, title = "MA Length Short Close")
shortDeviation = input( 0.0, title = "Short Deviation %",step=0.1)
offset_Short_close = input(0, minval = 0, title = "MA offset Short Close")
//Longs Close Config
isEnableLongCustomClose=input(false, title ="Mode close MA Long")
timeFrame_close_Long = input(defval = "Current.", options = ["Current.", "1m", "3m", "5m", "10m", "15m", "20m", "30m", "45m", "1H","2H","3H","4H","1D"], title = "Timeframe Long Close")
ma_type_close_Long = input(defval = "1. SMA", options = ["1. SMA", "2. PCMA", "3. EMA", "4. WMA", "5. DEMA", "6. ZLEMA"], title = "MA Type Close Long")
Long_Data_input_close = input(defval = "7.OHLC4", options = ["1.Open", "2.High", "3.Low", "4.Close", "5.HL2", "6.HLC3", "7.OHLC4", "8.OC2"], title = "Data Long Close")
len_Long_close = input(3, minval = 1, title = "MA Length Long Close")
longDeviation = input( -0.0, title = "Long Deviation %",step=0.1)
offset_Long_close = input(0, minval = 0, title = "MA offset Long Close")
shift_Short4_percent = input(0.0, title = "Short Shift 4")
shift_Short3_percent = input(10.0, title = "Short Shift 3")
shift_Short2_percent = input(7.0, title = "Short Shift 2")
shift_Short1_percent = input(4.0, title = "Short Shift 1")
shift_Long1_percent = input(-4.0, title = "Long Shift 1")
shift_Long2_percent = input(-7.0, title = "Long Shift 2")
shift_Long3_percent = input(-10.0, title = "Long Shift 3")
shift_Long4_percent = input( -0.0, title = "Long Shift 4")
isEnableDoubleLotShift3_Long=input(false, title ="Shift3 Long LotSize*2")
isEnableDoubleLotShift3_Short=input(false, title ="Shift3 Short LotSize*2")
year_Start = input(19, defval = 19, minval = 10, maxval = 99, title = "From Year 20XX")
year_End = input(99, defval = 99, minval = 10, maxval = 99, title = "To Year 20XX")
month_Start = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
month_End = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
day_Start = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
day_End = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
short4_isActive = shift_Short4_percent != 0 and lotsize_Short > 0
short3_isActive = shift_Short3_percent != 0 and lotsize_Short > 0
short2_isActive = shift_Short2_percent != 0 and lotsize_Short > 0
short1_isActive = shift_Short1_percent != 0 and lotsize_Short > 0
long1_isActive = shift_Long1_percent != 0 and lotsize_Long > 0
long2_isActive = shift_Long2_percent != 0 and lotsize_Long > 0
long3_isActive = shift_Long3_percent != 0 and lotsize_Long > 0
long4_isActive = shift_Long4_percent != 0 and lotsize_Long > 0
mult = 1 / syminfo.mintick
is_time_true = time > timestamp(2000+year_Start, month_Start, day_Start, 00, 00) and time < timestamp(2000+ year_End, month_End, day_End, 23, 59)
//MA
TFsecurity_Short = timeFrame_Short == "4H"?60*4:timeFrame_Short=="3H"?60*3:timeFrame_Short=="2H"?60*2:timeFrame_Short=="1H"?60:timeFrame_Short=="45m"?45:timeFrame_Short=="30m"?30:timeFrame_Short=="20m"?20:timeFrame_Short=="15m"?15:timeFrame_Short=="10m"?10:timeFrame_Short=="5m"?5:timeFrame_Short=="3m"?3:1
TFsecurity_Long = timeFrame_Long == "4H"?60*4:timeFrame_Long=="3H"?60*3:timeFrame_Long=="2H"?60*2:timeFrame_Long=="1H"?60:timeFrame_Long=="45m"?45:timeFrame_Long=="30m"?30:timeFrame_Long=="20m"?20:timeFrame_Long=="15m"?15:timeFrame_Long=="10m"?10:timeFrame_Long=="5m"?5:timeFrame_Long=="3m"?3:1
oc2 = (open + close) / 2
lag_Short = (len_Short - 1) / 2//floor((len_Short - 1) / 2)
lag_Long = (len_Long - 1) / 2 //floor((len_Long - 1) / 2)
source_Short = Short_Data_input == "1.Open" ? open : Short_Data_input == "2.High" ? high : Short_Data_input == "3.Low" ? low : Short_Data_input == "4.Close" ? close : Short_Data_input == "5.HL2" ? hl2 : Short_Data_input == "6.HLC3" ? hlc3 : Short_Data_input == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Short_Data_input == "8.OC2" ? oc2: close
source_Long = Long_Data_input == "1.Open" ? open : Long_Data_input == "2.High" ? high : Long_Data_input == "3.Low" ? low : Long_Data_input == "4.Close" ? close : Long_Data_input == "5.HL2" ? hl2 : Long_Data_input == "6.HLC3" ? hlc3 : Long_Data_input == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Long_Data_input == "8.OC2" ? oc2: close
preS_MA_Short = ma_type_Short == "1. SMA" ? sma(source_Short, len_Short) : ma_type_Short == "2. PCMA"? (highest(high, len_Short) + lowest(low, len_Short)) / 2 : ma_type_Short == "3. EMA" ? ema(source_Short, len_Short) : ma_type_Short == "4. WMA" ? wma(source_Short, len_Short) : ma_type_Short == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Short,len_Short) - ema(ema(source_Short,len_Short), len_Short)) : ma_type_Short == "6. ZLEMA" ? ema(source_Short + (source_Short - source_Short[lag_Short]), len_Short) : na
preS_MA_Long = ma_type_Long == "1. SMA" ? sma(source_Long, len_Long) :ma_type_Long == "2. PCMA"? (highest(high, len_Long) + lowest(low, len_Long)) / 2 : ma_type_Long == "3. EMA" ? ema(source_Long, len_Long) : ma_type_Long == "4. WMA" ? wma(source_Long, len_Long) : ma_type_Long == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Long,len_Long) - ema(ema(source_Long,len_Long), len_Long)) : ma_type_Long == "6. ZLEMA" ? ema(source_Long + (source_Long - source_Long[lag_Long]), len_Long) : na
pre_MA_Short = timeFrame_Short == "Current." ? preS_MA_Short : security(syminfo.tickerid, tostring(TFsecurity_Short), preS_MA_Short)
pre_MA_Long = timeFrame_Long == "Current." ? preS_MA_Long : security(syminfo.tickerid, tostring(TFsecurity_Long), preS_MA_Long)
MA_Short = (round(pre_MA_Short * mult) / mult)[offset_Short]
MA_Long = (round(pre_MA_Long * mult) / mult)[offset_Long]
Level_Long1 = long1_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long1_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Long2 = long2_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long2_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Long3 = long3_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long3_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Long4 = long4_isActive ? round((MA_Long + MA_Long* shift_Long4_percent / 100) * mult) / mult : na
Level_Short1 = short1_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short1_percent/ 100) * mult) / mult : na
Level_Short2 = short2_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short2_percent/ 100) * mult) / mult : na
Level_Short3 = short3_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short3_percent/ 100) * mult) / mult : na
Level_Short4 = short4_isActive ? round((MA_Short + MA_Short*shift_Short4_percent/ 100) * mult) / mult : na
//MA_Close
lag_Short_close = (len_Short_close - 1) / 2 //floor((len_Short_close - 1) / 2)
lag_Long_close = (len_Long_close - 1) / 2 //floor((len_Long_close - 1) / 2)
pre_PCMA_Short_close = (highest(high, len_Short_close) + lowest(low, len_Short_close)) / 2
pre_PCMA_Long_close = (highest(high, len_Long_close) + lowest(low, len_Long_close)) / 2
source_Short_close = Short_Data_input_close == "1.Open" ? open : Short_Data_input_close == "2.High" ? high : Short_Data_input_close == "3.Low" ? low : Short_Data_input_close == "4.Close" ? close : Short_Data_input_close == "5.HL2" ? hl2 : Short_Data_input_close == "6.HLC3" ? hlc3 : Short_Data_input_close == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Short_Data_input_close == "8.OC2" ? oc2: close
source_Long_close = Long_Data_input_close == "1.Open" ? open : Long_Data_input_close == "2.High" ? high : Long_Data_input_close == "3.Low" ? low : Long_Data_input_close == "4.Close" ? close : Long_Data_input_close == "5.HL2" ? hl2 : Long_Data_input_close == "6.HLC3" ? hlc3 : Long_Data_input_close == "7.OHLC4" ? ohlc4 : Long_Data_input_close == "8.OC2" ? oc2: close
preS_MA_Short_close = ma_type_close_Short == "1. SMA" ? sma(source_Short_close, len_Short_close) : ma_type_close_Short == "2. PCMA"? (highest(high, len_Short_close) + lowest(low, len_Short_close)) / 2 : ma_type_close_Short == "3. EMA" ? ema(source_Short_close, len_Short_close) : ma_type_close_Short == "4. WMA" ? wma(source_Short_close, len_Short_close) : ma_type_close_Short == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Short_close,len_Short_close) - ema(ema(source_Short_close,len_Short_close), len_Short_close)) : ma_type_close_Short == "6. ZLEMA" ? ema(source_Short_close + (source_Short_close - source_Short_close[lag_Short_close]), len_Short_close) : na
preS_MA_Long_close = ma_type_close_Long == "1. SMA" ? sma(source_Long_close, len_Long_close) : ma_type_close_Long == "2. PCMA"? (highest(high, len_Long_close) + lowest(low, len_Long_close)) / 2 : ma_type_close_Long == "3. EMA" ? ema(source_Long_close, len_Long_close) : ma_type_close_Long == "4. WMA" ? wma(source_Long_close, len_Long_close) : ma_type_close_Long == "5. DEMA" ? (2 * ema(source_Long_close,len_Long_close) - ema(ema(source_Long_close,len_Long_close), len_Long_close)) : ma_type_close_Long == "6. ZLEMA" ? ema(source_Long_close + (source_Long_close - source_Long_close[lag_Long_close]), len_Long_close) : na
TFsecurity_close_Short=timeFrame_close_Short=="4H"?60*4:timeFrame_close_Short=="3H"?60*3:timeFrame_close_Short=="2H"?60*2:timeFrame_close_Short=="1H"?60:timeFrame_close_Short=="45m"?45:timeFrame_close_Short=="30m"?30:timeFrame_close_Short=="20m"?20:timeFrame_close_Short=="15m"?15:timeFrame_close_Short=="10m"?10:timeFrame_close_Short=="5m"?5:timeFrame_close_Short=="3m"?3:1
TFsecurity_close_Long=timeFrame_close_Long=="4H"?60*4:timeFrame_close_Long=="3H"?60*3:timeFrame_close_Long=="2H"?60*2:timeFrame_close_Long=="1H"?60:timeFrame_close_Long=="45m"?45:timeFrame_close_Long=="30m"?30:timeFrame_close_Long=="20m"?20:timeFrame_close_Long=="15m"?15:timeFrame_close_Long=="10m"?10:timeFrame_close_Long=="5m"?5:timeFrame_close_Long=="3m"?3:1
pre_MA_close_Short = isEnableShortCustomClose? security(syminfo.tickerid, timeFrame_close_Short=="Current."?timeframe.period:tostring(TFsecurity_close_Short), preS_MA_Short_close) : preS_MA_Short_close
pre_MA_close_Long = isEnableLongCustomClose? security(syminfo.tickerid, timeFrame_close_Long=="Current."?timeframe.period:tostring(TFsecurity_close_Long), preS_MA_Long_close) : preS_MA_Long_close
MA_Short_close = (round(pre_MA_close_Short * mult) / mult)[offset_Short_close]
MA_Long_close = (round(pre_MA_close_Long * mult) / mult)[offset_Long_close]
countShifts_Long = 0
countShifts_Long:=long1_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
countShifts_Long:=long2_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
countShifts_Long:=long3_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
countShifts_Long:=long4_isActive?countShifts_Long+1:countShifts_Long
avgPriceForLotShiftLong_Data_input = MA_Long+ (MA_Long*((shift_Long1_percent+shift_Long2_percent+shift_Long3_percent+shift_Long4_percent)/countShifts_Long/100))
countShifts_Short = 0
countShifts_Short:=short1_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
countShifts_Short:=short2_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
countShifts_Short:=short3_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
countShifts_Short:=short4_isActive?countShifts_Short+1:countShifts_Short
avgPriceForLotShiftShort_Data_input = MA_Short + (MA_Short*((shift_Short1_percent+shift_Short2_percent+shift_Short3_percent+shift_Short4_percent)/countShifts_Short/100))
strategy.initial_capital = 50000
balance=strategy.initial_capital + strategy.netprofit
lotlong = 0.0
lotshort = 0.0
lotlong := (balance / avgPriceForLotShiftLong_Data_input) * (lotsize_Long / 100) //strategy.position_size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsize_Long / 100) : lotlong[1]
lotshort := (balance / avgPriceForLotShiftShort_Data_input) * (lotsize_Short / 100) //strategy.position_size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsize_Short / 100) : lotshort[1]
lotlong:= lotlong>1000000000?1000000000:lotlong
lotshort:=lotshort>1000000000?1000000000:lotshort
if isLotSizeAvgShifts==false
lotlong := (strategy.equity / open) * (lotsize_Long / 100)
lotshort := (strategy.equity / open) * (lotsize_Short / 100)
value_deviationLong=0.0
value_deviationShort=0.0
if(isEnableLongCustomClose == false )
MA_Long_close:=MA_Long
else
value_deviationLong := round(MA_Long_close * longDeviation /100 * mult) / mult
if(isEnableShortCustomClose == false )
MA_Short_close:=MA_Short
else
value_deviationShort := round(MA_Short_close * shortDeviation /100 * mult) / mult
if MA_Short > 0 and lotshort > 0// and strategy.position_size<=0
lotShort_Data_input = strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
strategy.entry("S1", strategy.short, lotshort, limit = Level_Short1, when = (lotShort_Data_input == 0 and short1_isActive and is_time_true ))
lotShort_Data_input := strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
strategy.entry("S2", strategy.short, lotshort, limit = Level_Short2, when = (lotShort_Data_input <= 1 and short2_isActive and is_time_true ))
lotshort3 = isEnableDoubleLotShift3_Short? lotshort*2 :lotshort
lotShort_Data_input := strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
maxLotsshift3=isEnableDoubleLotShift3_Short?3:2
strategy.entry("S3", strategy.short, lotshort3, limit = Level_Short3, when = (lotShort_Data_input <= maxLotsshift3 and short3_isActive and is_time_true ))
lotShort_Data_input := strategy.position_size < 0 ? round(abs(strategy.position_size) / lotshort) : 0.0
maxLotsshift4=isEnableDoubleLotShift3_Short?4:3
strategy.entry("S4", strategy.short, lotshort, limit = Level_Short4, when = (lotShort_Data_input <= maxLotsshift4 and short4_isActive and is_time_true))
strategy.exit("TPS", "S1" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true)
strategy.exit("TPS", "S2" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true)
strategy.exit("TPS", "S3" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true)
strategy.exit("TPS", "S4" ,limit = MA_Short_close+value_deviationShort , when = is_time_true)
if MA_Long > 0 and lotlong > 0// and strategy.position_size>=0
lotLong_Data_input = strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
strategy.entry("L1", strategy.long, lotlong, limit = Level_Long1, when = (lotLong_Data_input ==0 and long1_isActive and is_time_true))
lotLong_Data_input := strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
strategy.entry("L2", strategy.long, lotlong, limit = Level_Long2, when = ( lotLong_Data_input <= 1 and long2_isActive and is_time_true))
lotlong3 = isEnableDoubleLotShift3_Long? lotlong*2 : lotlong
lotLong_Data_input := strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
maxLotsshift3=isEnableDoubleLotShift3_Long?3:2
strategy.entry("L3", strategy.long, lotlong3, limit = Level_Long3, when = (lotLong_Data_input <= maxLotsshift3 and long3_isActive and is_time_true))
maxLotsshift4=isEnableDoubleLotShift3_Long?4:3
lotLong_Data_input := strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
strategy.entry("L4", strategy.long, lotlong, limit = Level_Long4, when = ( lotLong_Data_input<maxLotsshift4 and long4_isActive and is_time_true))
strategy.exit( "TPL", "L1",limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true)
strategy.exit( "TPL", "L2", limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true)
strategy.exit( "TPL", "L3", limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true)
strategy.exit( "TPL", "L4", limit = MA_Long_close+value_deviationLong, when = is_time_true)
if (MA_Long_close < close)
strategy.close("L1")
strategy.close("L2")
strategy.close("L3")
strategy.close("L4")
if (MA_Short_close > close)
strategy.close("S1")
strategy.close("S2")
strategy.close("S3")
strategy.close("S4")
if time > timestamp(2000+year_End, month_End, day_End, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("L1")
strategy.cancel("L2")
strategy.cancel("L3")
strategy.cancel("S1")
strategy.cancel("S2")
strategy.cancel("S3")
//Lines
colorlong = color.green
colorshort = color.red
value_long1 = long1_isActive ? Level_Long1 : na
value_long2 = long2_isActive ? Level_Long2 : na
value_long3 = long3_isActive ? Level_Long3 : na
value_long4 = long4_isActive ? Level_Long4 : na
value_short1 = short1_isActive ? Level_Short1 : na
value_short2 = short2_isActive ? Level_Short2 : na
value_short3 = short3_isActive ?Level_Short3 : na
value_short4 = short4_isActive? Level_Short4 : na
value_maShort_close= isEnableShortCustomClose ? MA_Short_close : na
value_maLong_close= isEnableLongCustomClose ? MA_Long_close : na
plot(value_maShort_close + value_deviationShort, offset = 1, color = color.orange, title = "MA line Short Close")
plot(value_short4, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 4")
plot(value_short3, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 3")
plot(value_short2, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 2")
plot(value_short1, offset = 1, color = colorshort, title = "Short Shift 1")
plot(countShifts_Short>0 and lotsize_Short>0 ? MA_Short:na, offset = 1, color = color.purple, title = "MA line Short")
plot(countShifts_Long>0 and lotsize_Long>0? MA_Long:na, offset = 1, color = color.lime, title = "MA line Long")
plot(value_long1, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 1")
plot(value_long2, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 2")
plot(value_long3, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 3")
plot(value_long4, offset = 1, color = colorlong, title = "Long Shift 4")
plot(value_maLong_close + value_deviationLong, offset = 1, color = color.blue, title = "MA line Long Close")