ChaoZhang
T3 지표와 CCI 지표에 기반한 트렌드 추적 전략
개요
이것은 T3 평평한 이동 평균과 CCI 지표를 활용하여 트렌드 추적을 실현하는 양적 전략이다. 이 전략은 T3-CCI 지표를 계산하여 트렌드를 식별하고 트렌드를 추적하기 위해 두 개의 확인 신호를 받으면 시장에 진입한다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 T3 평평한 이동 평균과 CCI 지표를 계산한다. 그리고 CCI 지표를 일련의 필러브를 통해 T3-CCI 지표로 계산한다. T3-CCI 지표가 0 축을 통과하면 구매 신호가 발생하고 0 축을 통과하면 판매 신호가 발생한다. 가짜 신호를 필터링하기 위해, 이 전략은 T3-CCI 지표가 두 차례 연속으로 동일한 신호를 유지하도록 요구한다.
이 전략은 다음과 같은 단계로 진행됩니다.
- CCI와 T3을 계산합니다.
- CCI 지표를 T3-CCI 지수로 변환하여 일련의 디지털 필터를 통해
- T3-CCI 지표의 빈 상태를 판단하기
- 두 바의 지속적인 신호를 기다립니다
전략적 강점 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- T3 지표를 사용하여 CCI 지표를 효과적으로 평형하고 시장 소음을 필터링합니다.
- 이중 확인 메커니즘을 사용하여 잘못된 신호를 피하십시오.
- 중장기 트렌드를 추적하고, 단기 회귀를 피하십시오.
위험 분석
이 전략에는 위험도 있습니다.
- 위기 현상에서는 잘못된 신호가 발생하기 쉽다.
- 이중 확인 메커니즘이 단선 기회를 놓쳤을 수도 있습니다.
- 큰 트렌드 반전으로 인해 손실이 커질 수 있습니다.
대책:
- CCI 및 T3 변수를 조정하여 지표 효과를 최적화합니다.
- 확인 주기를 적절히 줄일 수 있거나, 동시에 느리고 빠른 변수 조합을 실행할 수 있습니다.
- 이동 상쇄 또는 시간 상쇄를 사용하여 단편 상쇄를 제어합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- CCI와 T3 변수를 다른 주기와 시장에 맞게 조정
- 트렌드 판단 지표를 늘리고 신호 품질을 향상시킵니다.
- 변동률에 따라 자동으로 스톱 포지션을 조정
- 기계 학습을 이용한 동적으로 최적화된 변수
요약하다
이 전략은 전체적으로 신뢰할 수 있는 중장선 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 이중 확인과 트렌드 추적 특성을 사용하여 위험을 통제하고, 트렌드 거래의 기본 전략으로 사용할 수 있다. 매개 변수와 규칙을 최적화하여 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="FX Sniper: T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
cciHcolor = iff(xccir >= 0 , green,
iff(xccir < 0, red, black))
pos = iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)