EMA를 기반으로 하는 신호등 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-24 15:46:48태그:
전반적인 설명
이 전략은 빨간색, 노란색 및 녹색 신호등과 유사한 배열 순서에 따라 거래 신호를 생성하기 위해 다른 기간의 4 개의 EMA 라인을 사용합니다. 따라서 트래픽 라이트 거래 전략이라고합니다. 트렌드 및 역전 관점에서 시장을 포괄적으로 판단하여 거래 결정의 정확성을 향상시키는 것을 목표로합니다.
전략 원칙
-
빠른 (8주기), 중간 (14주기) 및 느린 (16주기) 에 3개의 EMA 라인을 설정하고, 필터로 1개의 긴 (100주기) EMA 라인을 설정합니다.
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3개의 EMA 라인의 순서와 필터와의 교차를 기반으로 긴 기회와 짧은 기회를 결정합니다.
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빠른 선이 중간 선 위에 넘어가거나 중간 선이 느린 선 위에 넘어가면, 그것은 긴 신호로 결정됩니다.
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중간 선이 빠른 선 아래를 통과하면 긴 신호로 결정됩니다.
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빠른 선이 중간 선 아래로 넘어가거나 중간 선이 느린 선 아래로 넘어가면, 이는 짧은 신호로 결정됩니다.
-
중간 선이 빠른 선 위에 넘어가면, 그것은 가까운 짧은 신호로 결정됩니다.
- 트렌드 방향과 강도를 3개의 EMA 라인의 순서를 통해 판단하고, 트렌드 추종과 역전 거래를 유기적으로 통합하는 전환점을 결정하기 위해 EMA 라인과 필터 사이의 교차와 결합합니다.
이점 분석
이 전략은 시장 기회를 잘 파악할 수 있는 트렌드 추적 및 역전 거래의 장점을 통합합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 여러 EMA 라인을 사용하면 판단이 더 확실해지고 잘못된 신호를 줄입니다.
- 긴 조건과 짧은 조건에 대한 유연한 설정은 거래 기회를 놓치지 않도록합니다.
- 장기 및 단기 EMA 라인의 조합은 포괄적 인 판단을 제공합니다.
- 사용자 정의 가능한 수익 취득 및 스톱 손실은 더 나은 위험 통제를 허용합니다.
매개 변수 최적화를 통해 이 전략은 더 많은 제품에 적응할 수 있으며 백테스트에서 강력한 수익성과 안정성을 입증했습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- 여러 EMA 라인의 순서가 엉망이 되면 판단의 어려움이 커지고 거래에 주저감을 유발합니다.
- 이는 시장의 비정상적인 변동으로부터 잘못된 신호를 효과적으로 필터링할 수 없으며 이는 상당한 변동성 손실을 일으킬 수 있습니다.
- 부적절한 매개 변수 설정은 너무 느슨하거나 너무 엄격한 스톱 이익/손실 기준을 초래할 수 있으며, 이로 인해 손실이 부족하거나 손실이 너무 많을 수 있습니다.
매개 변수를 최적화하고, 스톱 로스 레벨을 설정하고, 조심스럽게 거래함으로써 전략의 안정성을 더욱 향상시키고 위험을 통제하는 것이 좋습니다.
최적화 방향
이 전략의 주요 최적화 방향:
- EMA 라인의 사이클 매개 변수를 조정하여 더 많은 제품에 적응합니다.
- 판단의 정확성을 높이기 위해 MACD, 볼링거 밴드 등과 같은 다른 지표를 추가하십시오.
- 리스크와 수익 사이의 최적의 균형을 이루기 위해 수익/손실 중단 비율을 최적화합니다.
- ATR Stop Loss 같은 적응식 스톱 로스 메커니즘을 추가하여 하향 리스크를 더욱 제어합니다.
전략의 안정성과 수익성을 지속적으로 향상시키는 것은 여러 측면의 매개 변수 조정 및 위험 관리 조치를 도입함으로써 달성 할 수 있습니다.
결론
이 트래픽 라이트 트레이딩 전략은 트레이딩 신호를 형성하기 위해 4 세트 EMA 라인을 사용하여 트렌드 추적 및 역전 거래를 통합합니다. 더 많은 제품에 적응하기 위해 매개 변수 최적화를 통해 강력한 수익성을 입증했습니다. 앞으로 위험 통제를 더욱 강화하고 다양화된 지표를 도입함으로써 안정적이고 효율적인 양적 거래 전략이 될 가능성이 있습니다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits
// 4HS Crypto Market Strategy
// This strategy uses 4 ema to get Long or Short Signals
// Length are: 8, 14, 16, 100
// We take long positions when the order of the emas is the following:
// green > yellow > red (As the color of Traffic Lights) and they are above white ema (Used as a filter for long positions)
// We take short positions when the order of the emas is the following:
// green < yellow < red (As the color of inverse Traffic Lights) and they are below white ema (Used as a filter for short positions)
//@version=4
strategy(title="Trafic Lights Strategy",
shorttitle="TLS",
overlay=true,
initial_capital=1000,
default_qty_value=20,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
commission_value=0.1,
pyramiding=0
)
// User Inputs
// i_time = input(defval = timestamp("28 May 2017 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) //Starting time for Backtesting
sep1 = input(title="============ System Conditions ============", type=input.bool, defval=false)
enable_Long = input(true, title="Enable Long Positions") // Enable long Positions
enable_Short = input(true, title="Enable Short Positions") // Enable short Positions
sep2 = input(title="============ Indicator Parameters ============", type=input.bool, defval=false)
f_length = input(title="Fast EMA Length", type=input.integer, defval=8, minval=1)
m_length = input(title="Medium EMA Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
s_length = input(title="Slow EMA Length", type=input.integer, defval=16, minval=1)
filter_L = input(title="EMA Filter", type=input.integer, defval=100, minval=1)
filterRes = input(title="Filter Resolution", type=input.resolution, defval="D") // ema Filter Time Frame
sep3 = input(title="============LONG Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)
e_Long_TP = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Long_SL = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Long_TS = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
long_TP_Input = input(40.0, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0)/100
long_SL_Input = input(1.0, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0)/100
atrLongMultip = input(2.0, title='ATR Multiplier', type=input.float, minval=0.1) // Parameters to calculate Trailing Stop Loss
atrLongLength = input(14, title='ATR Length', type=input.integer, minval=1)
sep4 = input(title="============SHORT Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)
e_Short_TP = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Short_SL = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Short_TS = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
short_TP_Input = input(30.0, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0)/100
short_SL_Input = input(1.0, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0)/100
atrShortMultip = input(2.0, title='ATR Multiplier', type=input.float, minval=0.1)
atrShortLength = input(14, title='ATR Length', type=input.integer, minval=1)
// Indicators
fema = ema(close, f_length)
mema = ema(close, m_length)
sema = ema(close, s_length)
filter = security(syminfo.tickerid, filterRes, ema(close, filter_L))
plot(fema, title="Fast EMA", color=color.new(color.green, 0))
plot(mema, title="Medi EMA", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(sema, title="Slow EMA", color=color.new(color.red, 0))
plot(filter, title="EMA Filter", color=color.new(color.white, 0))
// Entry Conditions
longTrade = strategy.position_size > 0
shortTrade = strategy.position_size < 0
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade = strategy.position_size != 0
priceEntry = strategy.position_avg_price
goLong = fema > mema and mema > sema and fema > filter and enable_Long and (crossover (fema, mema) or crossover (mema, sema) or crossover (sema, filter))
goShort = fema < mema and mema < sema and fema < filter and enable_Short and (crossunder (fema, mema) or crossunder (mema, sema) or crossunder (sema, filter))
close_L = crossunder(fema, mema)
close_S = crossover (fema, mema)
// Profit and Loss conditions
// Long
long_TP = priceEntry * (1 + long_TP_Input) // Long Position Take Profit Calculation
long_SL = priceEntry * (1 - long_SL_Input) // Long Position Stop Loss Calculation
atrLong = atr(atrLongLength) // Long Position ATR Calculation
long_TS = low - atrLong * atrLongMultip
long_T_stop = 0.0 // Code for calculating Long Positions Trailing Stop Loss/
long_T_stop := if (longTrade)
longStop = long_TS
max(long_T_stop[1], longStop)
else
0
//Short
short_TP = priceEntry * (1 - short_TP_Input) // Long Position Take Profit Calculation
short_SL = priceEntry * (1 + short_SL_Input) // Short Position Stop Loss Calculation
atrShort = atr(atrShortLength) // Short Position ATR Calculation
short_TS = high + atrShort * atrShortMultip
short_T_stop = 0.0 // Code for calculating Short Positions Trailing Stop Loss/
short_T_stop := if shortTrade
shortStop = short_TS
min(short_T_stop[1], shortStop)
else
9999999
// Strategy Long Entry
if goLong and notInTrade
strategy.entry("Go Long", long=strategy.long, comment="Go Long", alert_message="Open Long Position")
if longTrade and close_L
strategy.close("Go Long", when=close_L, comment="Close Long", alert_message="Close Long Position")
if e_Long_TP // Algorithm for Enabled Long Position Profit Loss Parameters
if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", limit = long_TP, stop = long_T_stop)
else
if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP, stop = long_SL)
else
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP)
else
if not e_Long_TP
if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", stop = long_T_stop)
else
if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",stop = long_SL)
// Strategy Short Entry
if goShort and notInTrade
strategy.entry("Go Short", long=strategy.short, comment="Go Short", alert_message="Open Short Position")
if shortTrade and close_S
strategy.close("Go Short", comment="Close Short", alert_message="Close Short Position")
if e_Short_TP // Algorithm for Enabled Short Position Profit Loss Parameters
if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short", limit = short_TP, stop = short_T_stop)
else
if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
strategy.exit("Short TP & SL", "Go Short",limit = short_TP, stop = short_SL)
else
strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short",limit = short_TP)
else
if not e_Short_TP
if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
strategy.exit("Short TS", "Go Short", stop = short_T_stop)
else
if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
strategy.exit("Short SL", "Go Short",stop = short_SL)
// Long Position Profit and Loss Plotting
plot(longTrade and e_Long_TP and long_TP ? long_TP : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_SL and long_SL and not e_Long_TS ? long_SL : na, title="SL Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_TS and long_T_stop and not e_Long_SL ? long_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
// Short Position Profit and Loss Plotting
plot(shortTrade and e_Short_TP and short_TP ? short_TP : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_SL and short_SL and not e_Short_TS ? short_SL : na, title="SL Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_TS and short_T_stop and not e_Short_SL ? short_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
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