RSI 격차 반전 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-24 16:01:31
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전반적인 설명

GBP RSI Gap Reversal 전략은 RSI 지표에 기초하여 트렌드 역전 기회를 식별하는 단기 거래 전략이다. RSI가 과소매 또는 과소매 영역에서 벗어났을 때 거래에 들어가서 시장 전환점을 적시에 파악하기 위해 격차 역전 패턴을 형성합니다.

원칙

핵심 논리는 RSI에 의존하여 과잉 구매 / 과잉 판매 형성을 식별합니다. 구체적인 규칙은 다음과 같습니다.

RSI가 오버셀드 영역에서 23를 넘어서 바닥 반전을 형성하는지 확인합니다. 격차 반전 패턴이 검증되면 긴 거리로 이동하십시오.
RSI가 75을 넘으면 수익 목표를 설정해
RSI가 오버구입 영역에서 75을 넘어서 상위 반전을 형성하는지 확인합니다. 격차 반전 패턴이 검증되면 짧습니다.
RSI가 23 아래로 넘어갈 때 수익 목표를 설정합니다.

획기적인 반전 패턴을 식별함으로써 반전을 포착하는 것이 핵심 아이디어입니다. 수익 목표 및 손실 중지 수익을 잠금하고 실패한 반전의 위험을 방지합니다.

이점 분석

RSI 반전 패턴을 식별함으로써 시장 전환점을 포착합니다.
격차 반전 파열/브레이크와 함께 높은 성공률
이윤 목표를 설정하고 손실을 멈추는 방식으로 효과적인 위험 통제
단순하고 명확한 논리, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.

위험 분석

잘못된 RSI 반전 신호가 발생할 가능성이 존재하고, 가격은 진입 후 다시 반전될 수 있습니다.
부적절한 수익 목표와 스톱 로스 설정은 조기 종료 또는 과대 손실로 이어질 수 있습니다.
RSI 기간, 과잉 구매/ 과잉 판매 수준과 같은 매개 변수들은 지속적인 최적화가 필요합니다.
매개 변수는 기호와 시간대에 따라 크게 달라집니다.

최적화 방향

다른 RSI 매개 변수를 테스트하여 반전을 더 잘 식별합니다.
MACD와 같은 필터링 지표를 추가하여 잘못된 반전을 피합니다.
반전 파업/파업에 대한 볼륨 필터를 추가합니다.
가장 적합한 것을 찾기 위해 시간 프레임에 최적화하십시오.

결론

GBP RSI 격차 반전 전략은 RSI 격차 신호를 식별함으로써 반전을 포착합니다. 높은 성공률, 위험 통제 및 단순성과 같은 장점이 있습니다. 그러나 실패한 반전의 위험이 여전히 존재하며 추가 필터링 지표와 함께 추가 최적화가 필요합니다. 거래 반전과 친숙한 단기 거래자에게 적합합니다. 특히 GBP 거래자는.

/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)

vrsi = rsi(price, length)

longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL

shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS

if (longCondition())
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())

if (shortCondition())
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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