ChaoZhang
개요
GBP RSI 폭파 반전 전략은 RSI 지표에 기반한 트렌드 반전 기회를 위한 단선 거래 전략이다. 이 전략은 RSI 지표를 통해 다목적 영역 또는 공백 영역의 돌파구를 판단하여 폭파 반전 형태를 형성한 후 입구를 실현하고 시장의 전환점을 적시에 잡는 기회를 실현한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 RSI 지표에 의존하여 과매매의 형성을 판단한다. 구체적인 규칙은 다음과 같다:
RSI 지표가 초매구역에서 23을 뚫고 돌파하는지 여부를 판단하여, 공전도에서 공전도 반전 형태를 형성하고, 만족하면 더 많은 입장을 한다.
다중 단편적 정지 조건은 RSI 지표에 75점을 때 정지; 정지 조건은 189점을 잃었을 때 정지한다.
RSI 지표가 75을 넘어서서 상가 지대 아래로 돌파하는지 여부를 판단하여 다중 회전으로 된 점프 반전 형태를 형성합니다. 충족되면 공짜로 입점합니다.
빈 카드 정지 조건은 RSI 지표 아래 23을 넘으면 정지; 정지 조건은 152점을 잃었을 때 정지.
획기적인 반전 형태를 판단하여 반전 기회를 제때 포착하는 것이 이 전략의 핵심이다. 동시에 수익을 잠금하는 스톱 스톱 손실 조건을 설정하여 반전 실패의 위험을 피한다.
우위 분석
RSI 지표를 사용하여 반전 형태를 판단하고 시장 반전 기회를 적시에 포착하십시오.
반전형 돌파구 (反轉形突破) 는 공중뛰기 GAP, 성공률이 높다.
스티프 스톱 손실 조건을 설정하여 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
전략은 간단하고 명확하며, 실행은 이해하기 쉽다.
위험 분석
RSI 지표가 가짜 반전 신호를 생성할 확률이 존재하며, 입시 후 다시 반전할 수 있다.
정지 지점은 잘못 설정되어 있으며, 조기 정지 또는 정지를 초래할 수 있다.
전략의 매개 변수는 RSI 주기의 길이나 과매도 영역과 같은 지속적인 테스트와 최적화를 필요로 한다.
다양한 품종과 시간 주기, 파라미터 설정은 큰 차이가 있다.
최적화 방향
다양한 RSI 파라미터 설정을 테스트하여 역전 인식 효과를 최적화한다.
다른 지표 필터를 추가하여 가짜 반전의 가능성을 피하십시오. 예를 들어 MACD 지표 확인을 추가하십시오.
거래량 필터링 조건을 추가합니다.
다양한 시간 주기 파라미터 최적화를 테스트하여 최적의 적용되는 주기를 찾습니다.
요약하다
GBP RSI 하향 역전 전략은 RSI 지표 역전 신호를 포착하여 작동한다. 전략 아이디어는 간단하고 이해하기 쉽다. 동시에 높은 성공률과 위험 제어와 같은 이점을 가지고 있다. 그러나 역전 실패의 가능성을 완전히 피할 수는 없으며, 파라미터를 추가적으로 최적화하고 다른 지표 필터링을 보조해야합니다. 이 전략은 역전 작업에 익숙한 짧은 라인 거래자, 특히 GBP 품종에 대한 비교적 지식을 가진 거래자에게 적합합니다.
/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)
vrsi = rsi(price, length)
longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL
shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS
if (longCondition())
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())
if (shortCondition())
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)