ChaoZhang
개요
이동 평균 크로스 라인 거래 전략은 서로 다른 주기의 이동 평균을 계산하여 금 포크 또는 사다리 발생 시 구매 또는 판매 작업을 수행하는 기술 분석 유형의 거래 전략에 속한다. 이 전략은 간단하고 간편하며 자금이 적게 차지하며 회수량이 작으며 중장선 운영에 적합하다.
전략 원칙
이 전략은 20주기 및 50주기 EMA의 지수 이동 평균을 계산하여 EMA를 다. 20주기 EMA 위에 50주기 EMA를 때 매매를 한다. 20주기 EMA 아래에 50주기 EMA를 때 매매를 한다.
EMA 지수 지수 이동 평균은 최근 데이터에 더 큰 무게를 준다. EMA의 계산 공식은 다음과 같다:
EMAtoday = (Pricetoday * k) + EMAyesterday * (1-k)
여기서, k = 2/(주기수+1)
따라서, 단기 EMA 위에 장기 EMA를 뚫을 때, 가격 움직임이 부시, LONG; 단기 EMA 아래에 장기 EMA를 뚫을 때, 가격 움직임이 베어시, SHORT。
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 간단한 조작, 이해하기 쉬운 실행.
- 자금 사용이 적고, 인출이 적어, 자금 관리에 도움이 됩니다.
- 매개 변수 조정 유연성, 다른 시장에 맞게 조정할 수 있다.
- 모든 품종에 적용할 수 있으며, 일내 및 트렌드 거래에 적용된다.
위험과 최적화
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- 가격 변동이 있을 때 거래 신호가 자주 발생하기 때문에 필터링 방법을 고려해야 합니다.
- 거래소 개척을 통해 거래소에서 거래할 수 있는 거래소들을 포획할 수 있기 때문에 스톱 손실을 고려해야 합니다.
- 거래는 변수 최적화에 어려움을 겪고 있으며, 더 많은 역사적 데이터 검증이 필요합니다.
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- 부린 라인 지표와 같은 필터를 추가하여 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.
- 이 모든 것은 ‘정지’와 ‘정지’의 논리를 결합하여 ‘구금’을 피하기 위한 것입니다.
- 다양한 품종에 대해 최적의 배열을 찾아내기
- 거래량 지표와 함께 구매 및 판매 신호를 확인한다.
요약하다
이동 평균 크로스 라인 거래 전략은 간단하고 효과적인 기술 거래 전략으로, 이해하기 쉽고, 시장 테스트를 거쳐 실행됩니다. 매개 변수 최적화, 보조 조건을 추가하는 등의 방법을 통해 거래 위험을 더욱 줄이고 전략의 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 이 전략은 양적 거래의 기본 모듈이 될 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng
//@version=5
//study(title="Holly Grail", overlay = true)
strategy('HG|E15m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])
ma2 = input(50, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])
price1 = if type1 == 'EMA'
ta.ema(price, ma1)
price2 = if type2 == 'EMA'
ta.ema(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)
longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)