K-line Gelter 채널을 기반으로 한 트렌드 추적 전략

개요

이 전략은 K선에 기반한 게르트 통로 지표 설계로, 가격 돌파 통로 위아래를 판단하여 트렌드 추적 거래를 실현한다. 이 전략은 중간 짧은 라인 포지션에 적합하며, 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있으며, 수익 잠재력이 높다.

전략 원칙

이 전략은 주로 게르트 채널을 구축하여 가격 트렌드와 잠재적인 지지 저항을 판단한다. 구체적으로, 전략은 먼저 K 선의 EMA 평균선을 계산하고, 그 위에 Keltner Deviation의 두 배의 ATR 파장을 추가하여 GELT 채널을 구축한다. 가격이 상하로 이동할 때 여러 입장을 하고, 하하로 이동할 때 빈 입장을 하고, 트렌드 추적을 구현한다. 또한, 전략은 closeOnEMATouch 파라미터를 제공하여 가격이 EMA 평균선을 접촉할 때 적극적인 스톱아웃을 제어한다.

이 전략의 핵심 논리는 크게 세 부분으로 구성되어 있습니다.

1. 게르트 통로 지표의 구성, EMA 평균선, ATR 파도, 선로 오르락 내리락을 계산하는 것;

2. 진입 신호를 판단하기 위해, 가격의 상위와 하위 경로를 넘기거나 하위 경로를 넘기기 위해;

3. closeOnEMATouch 파라미터를 제공하여 가격이 EMA를 만질 때 상쇄되는지 제어한다.

이 세 부분의 조합을 통해, 채널 지표에 기반한 트렌드 추적 거래 전략을 구현한다.

우위 분석

기존의 이동식 중지 전략에 비해 다음과 같은 주요 장점이 있습니다.

1. 시장의 추세와 방향을 효과적으로 추적할 수 있습니다.

2. 중소 단위 거래는 장기간에 걸친 거래로, 너무 자주 거래되는 것을 피합니다.

3. 변동성을 고려한 결과, 비정상적인 상황을 필터링하는 효과가 있습니다.

4. 위험 통제를 위한 손해 방지 장치 제공.

따라서, 이 전략은 시장의 큰 추세를 정확하게 판단하고, 더 큰 자금 활용도를 추구하는 양자 거래자들에게 매우 적합하다.

위험 분석

이 전략은 장점이 있지만 실제 거래에는 다음과 같은 주요 위험이 있습니다.

1. 갑자기 급격한 역전으로 이어지는 것이 가장 큰 위험이며, 그 결과로 스톱포인트가 깨져 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 통로 내부의 가격 변동으로 인해 상쇄된 가격으로 돌아가는 경우도 있습니다.

3. 거래 빈도가 너무 높을 수 있으며, 거래 비용과 슬라이드 손실로 인해 수익에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 위험을 제어하기 위해, 우리는 적절한 변수를 조정하여 통로를 더 합리적으로 만들 수 있습니다. 또는 가격 변동이 적은 거래 품종을 선택하거나, 적절한 중단 거리를 늘릴 수 있습니다. 물론 가장 중요한 것은 시장 판단에 대해 충분히 신중을 기하는 것입니다.

전략 최적화 방향

이 전략의 위험성을 고려하여 다음과 같은 몇 가지 측면에서 더 개선할 수 있습니다.

1. 손해 막기 방법의 다양성을 증가 시키십시오. 현재는 closeOnEMATouch의 한 가지 손해 막기 방법이 제공되며, 다른 보조 손해 막기 지표가 추가되어 더 포괄적이고 3 차원적 인 위험 통제가 가능합니다.

2. 최적화 파라미터 설정 더 많은 자동화 방법을 도입하여 게르트 채널의 파라미터 설정을 더욱 지능적이고 적응할 수 있도록 최적화할 수 있다.

3. 포지션 컨트롤을 추가한다. 펀드 관리 모듈을 도입하는 것과 같이, 철수 상황이나 시장 변동률에 따라 포지션을 동적으로 조정할 수 있다.

4. 필터링 조건을 추가한다. 입구와 정지 측면에서 더 많은 보조 필터링 조건을 설정할 수 있어 잘못된 신호로 인해 불필요한 손실을 방지한다.

요약하다

이 전략은 전반적으로 지표 채널을 기반으로 한 전형적인 중단계 트렌드 추적 전략이다. 간단한 모바일 스톱 전략에 비해, 그것은 오동률 요소를 통해 일정 수준의 위험 조정 기능을 제공하여 트렌드 수익을 효과적으로 추적 할 수 있다. 그러나 실장에서는 여전히 역전 및 흔들림의 위험에 주의해야하며, 파라미터 최적화, 스톱 방식 확장 및 필터링 조건을 추가하는 등의 방법을 통해 더 개선해야합니다.