ChaoZhang
개요
이동 평균 및 상대적으로 약한 지표 전략 (영어: Moving Average Relative Strength Index Strategy) 은 이동 평균과 상대적으로 강한 지표를 동시에 거래 신호로 사용하는 정량 거래 전략이다. 이 전략은 가격의 이동 평균과 상대적으로 강한 지표의 수치를 비교하여 거래 신호를 생성하여 시장 추세에서 기회를 잡는다.
전략 원칙
이 전략은 크게 두 가지 지표에 기반을 두고 있습니다.
- 간단한 이동 평균 ((SMA): 가격의 평균 경향을 반영한다.
- 상대적으로 약한 지표 (RSI): 가격의 강한 약점을 반영한다.
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
RSI 지표선이 이동 평균보다 낮으면 과매매 지역으로 간주되며, 주식이 과소 평가되어 구매 신호를 발생시킵니다. RSI 지표선이 이동 평균보다 높으면 과매매 지역으로 간주되며, 주식이 과대 평가되어 판매 신호를 발생시킵니다.
즉, 이동 평균은 주식의 공정 가치를 어느 정도 반영하고 RSI 지표는 주식의 현재 강점을 나타냅니다. RSI 지표는 이동 평균보다 높거나 낮다는 것은 역전 가능성이 있음을 의미합니다.
특히, 이 전략은 다음과 같은 단계를 통해 거래 신호를 생성합니다.
- 주식의 RSI와 간단한 이동 평균을 계산하는 방법
- RSI 지수값과 이동 평균의 크기와 관계
- RSI 지표가 이동 평균을 통과하면 판매 신호가 발생합니다.
- RSI가 이동 평균을 통과하면 구매 신호가 발생합니다.
- 스톱포인트를 설정하고 스톱포인을 이동하여 위험을 제어합니다.
전략적 이점
이 전략은 이동 평균의 트렌드 판단과 RSI 지표의 과매매 판단을 결합하여, 서로 다른 지표의 장점을 종합적으로 활용하여 시장의 전환점을 효과적으로 판단할 수 있다.
주요 장점은:
- 이동 평균은 가격 추세를 효과적으로 나타냅니다.
- RSI 지표는 과매매 현상을 나타낼 수 있습니다.
- 이중 지표와 결합하여 시장 전환점을 더 정확하게 판단할 수 있습니다.
- 리스크를 조절하기 위해 스톱포인트를 설정할 수 있습니다.
전략적 위험
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 지표가 잘못된 신호를 만들어 불필요한 손실을 초래할 가능성이 있습니다.
- 현황이 급격하게 변할 때, 스톱로디가 뚫려 큰 손실을 초래할 수 있다.
- 변수 설정이 잘못되면 정책 성능에도 영향을 미칠 수 있습니다.
위험을 통제하기 위해, 다음과 같은 방법으로 최적화할 수 있습니다.
- 이동 평균과 RSI의 변수를 조정하여 지표 신호를 더 신뢰할 수 있도록합니다.
- 정지점을 적절히 느슨하게 하고, 정지점이 너무 자주 발동되는 것을 피한다.
- DYNAMIC Stop 등과 같은 이동식 상쇄를 사용하여 상쇄를 더 유연하게 만들 수 있습니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 더 개선될 수 있습니다.
- 다른 주기에서 최적의 변수를 찾기 위해 변수 조합을 테스트합니다.
- 거래량 지표와 같은 다른 지표 필터링을 추가하여 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 더 역동적이고 합리적인 손실을 방지하기 위한 최적화된 손실 방지 전략
- 딥러닝과 같은 기술과 결합하여 적응 변수 최적화 메커니즘을 구축합니다.
- 포지션 관리 모듈을 추가하여 시장 상황에 따라 포지션을 동적으로 조정합니다.
매개 변수 최적화, 지표 최적화, 위험 관리 최적화 등을 통해 전략의 안정성과 수익성을 지속적으로 향상시킬 수 있다.
요약하다
이동 평균과 상대적으로 강한 지표 전략은 가격 경향 판단과 과매매 과매매 판단을 동시에 활용하여 시장 전환점을 효과적으로 판단하고 역전 기회를 잡을 수 있습니다. 이 전략은 간단하고 실용적이며, 위험이 제어 가능하며, 실용적인 양적 거래 전략입니다. 지속적인 최적화를 통해 더 뛰어난 효과를 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-24 06:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "RSI versus SMA", shorttitle = "RSI vs SMA", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.GBP)
// Revision: 1
// Author: @JayRogers
//
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// - Nothing is perfect, and all decisions by you are on your own head. And stuff.
//
// Description:
// - It's RSI versus a Simple Moving Average.. Not sure it really needs much more description.
// - Should not repaint - Automatically offsets by 1 bar if anything other than "open" selected as RSI source.
// === INPUTS ===
// rsi
rsiSource = input(defval = open, title = "RSI Source")
rsiLength = input(defval = 8, title = "RSI Length", minval = 1)
// sma
maLength = input(defval = 34, title = "MA Period", minval = 1)
// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop = input(defval = false, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)
// === /INPUTS ===
// === BASE FUNCTIONS ===
// delay for direction change actions
switchDelay(exp, len) =>
average = len >= 2 ? sum(exp, len) / len : exp[1]
up = exp > average
down = exp < average
state = up ? true : down ? false : up[1]
// === /BASE FUNCTIONS ===
// === SERIES and VAR ===
// rsi
shunt = rsiSource == open ? 0 : 1
rsiUp = rma(max(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsiDown = rma(-min(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsi = (rsiDown == 0 ? 100 : rsiUp == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rsiUp / rsiDown))) - 50 // shifted 50 points to make 0 median
// sma of rsi
rsiMa = sma(rsi, maLength)
// self explanatory..
tradeDirection = tradeInvert ? 0 <= rsiMa ? true : false : 0 >= rsiMa ? true : false
// === /SERIES ===
// === PLOTTING ===
barcolor(color = tradeDirection ? green : red, title = "Bar Colours")
// hlines
medianLine = hline(0, title = 'Median', color = #996600, linewidth = 1)
limitUp = hline(25, title = 'Limit Up', color = silver, linewidth = 1)
limitDown = hline(-25, title = 'Limit Down', color = silver, linewidth = 1)
// rsi and ma
rsiLine = plot(rsi, title = 'RSI', color = purple, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
areaLine = plot(rsiMa, title = 'Area MA', color = silver, linewidth = 1, style = area, transp = 70)
// === /PLOTTING ===
goLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
killLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = goLong())
strategy.close(id = "Buy", when = killLong())
goShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
killShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = goShort())
strategy.close(id = "Sell", when = killShort())
if (useStop)
strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", loss = slPoints)
strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", loss = slPoints)
// if we're using the trailing stop
if (useTS and useTSO) // with offset
strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
if (useTS and not useTSO) // without offset
strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints)
strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints)