ChaoZhang
개요
이중 EMA 골드 크로스 브레이크 전략은 거래량 브레이크, K 라인 형태 및 가격 브레이크 판단과 결합하여 빠른 EMA와 느린 EMA의 교차 상황을 계산하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 이 전략은 여러 가지 기술 지표를 통합하여 신호의 신뢰성을 높이고 가격 동향을 포착하면서 위험을 제어합니다.
전략 원칙
이중 EMA의 골드 크로스 브레이크 전략의 핵심 논리는 이중 EMA의 골드 크로스 이론에 기초한다. 이 이론은, 단기 EMA 상에 장기 EMA를 뚫을 때, 가격 상승 동력이 강하다는 것을 나타내는 다단위 포지션을 구축해야 한다고 주장한다. 단기 EMA 아래에 장기 EMA를 뚫을 때, 가격 하락 동력이 강하다는 것을 나타내는 공백 포지션을 구축해야 한다고 주장한다.
구체적으로, 이 전략은 먼저 9일 EMA와 21일 EMA를 계산한다. 9일 EMA 위에 21일 EMA를 뚫을 때, 장 신호를 생성한다. 9일 EMA 아래 21일 EMA를 뚫을 때, 단 신호를 생성한다. 가짜 신호를 필터링하기 위해, 전략은 다음과 같은 판단 조건을 설정한다:
거래량 조건. 최근 K 라인의 거래량은 상위 5 K 라인의 평균 거래량보다 85% 이상이 필요합니다. 이 조건은 거래량이 부족한 가짜 신호를 필터링 할 수 있습니다.
가격 돌파 조건. 가격 돌파는 9일 EMA를 돌파하여 입시를 확정한다.
K선형 조건 △ K선형의 반전 형태를 식별해야 하며, 위쪽 흡수 형태 또는 아래쪽 흡수 형태를 포함해야 한다. 이것은 진동을 정리할 때 반복적으로 출전하는 것을 피할 수 있다.
다단계 포지션에서, 가격이 9일 EMA를 넘어갈 때, 평점 포지션 탈퇴를 실행한다. 공백 포지션에서, 가격이 9일 EMA를 넘어갈 때, 평점 포지션 탈퇴를 실행한다.
우위 분석
이중 EMA 골드 크로스 브레이크 전략은 여러 가지 기술 지표 신호를 결합하여 가격 동향을 효과적으로 식별하고 거래 승률을 높일 수 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
이중 EMA를 사용하여 주요 트렌드 방향을 판단하는 신뢰도가 높습니다.
거래량 필터링을 추가하여 거래량이 부족할 경우 잘못된 신호를 피하십시오.
K선 형태 판단을 추가하여 시장 전체의 소음을 필터링 할 수 있습니다.
가격 EMA를 넘으면 트렌드를 확인할 수 있다.
스톱 손실 탈퇴 메커니즘을 설정하여 위험을 적극적으로 제어 할 수 있습니다.
위험 분석
이중 EMA 골드 크로스 브레이크 전략에는 다음과 같은 몇 가지 측면에 초점을 맞춘 위험이 있습니다.
불안정한 상황에서 EMA는 잘못된 신호를 발산하여 거래 손실을 초래할 수 있습니다. 전체적인 추세를 판단하여 입장을 열지 여부를 결정할 수 있습니다.
고정된 EMA 주기 설정은 시장의 변화에 적응하지 못할 수 있으며, 적응 EMA를 시도할 수 있다.
반전 K선 형태 판단에는 여전히 오류가 있을 가능성이 있으며, 스톱아저 제도는 위험을 제어할 수 있다.
전략은 일부 시장을 놓칠 수 있으며, 가격을 완벽하게 추적할 수 없습니다. 적절한 파라미터를 조정하거나 다른 전략과 함께 사용할 수 있습니다.
최적화 방향
이중 EMA 골드 크로스 브레이크 전략에는 다음과 같은 몇 가지 주요 최적화 방향이 있습니다.
더 많은 EMA 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾아보세요.
적응 EMA를 추가하고, 시장 변화에 따라 EMA 매개 변수를 조정한다.
포지션 관리를 최적화하고, 상황에 따라 다른 포지션을 사용한다.
더 많은 지표와 결합하여 최적화하십시오. MACD, KDJ 등과 함께 전략 포트폴리오를 형성하십시오.
기계학습과 같은 첨단 기술을 도입하여 모델 융합을 통해 전략 안정성을 높인다.
요약하다
이중 EMA 골드 크로스 브레이크 전략은 트렌드 방향을 판단하고 거래량/가격/K선 형태 복수의 필터를 추가하여 트렌드를 효과적으로 식별하고 위험을 제어하면서 거래 효율성을 높일 수 있습니다. 이 전략은 작동이 간단하고 실행하기 쉽고 동시에 많은 최적화 공간을 남기고 있으며 추천 할 만한 브레이크 거래 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)
//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)
//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5
//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
reversalPatternUp := true
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
reversalPatternDown := true
//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
if (crossDown)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
strategy.close("long")
if (close_condition_short)
strategy.close("short")
//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)
//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check