RSI와 MA 이동평균을 기반으로 한 양적 거래 전략

개요

이 전략은 쌍평평선 전략이라고 불리며, 그것의 핵심 아이디어는 상대적으로 강한 약한 지표 ((RSI) 와 이동 평균 ((MA) 를 동시에 사용하여 거래 신호를 생성하는 것입니다. 구체적으로, RSI 라인이 MA 라인을 위아래로 건너면 구매 신호를 생성합니다. RSI 라인이 MA 라인을 위아래로 건너면 판매 신호를 생성합니다. 이 전략은 상대적으로 간단하지만, 두 가지 다른 유형의 지표를 결합하여 가짜 신호를 효과적으로 줄이고 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

원칙

이 두개의 선은 다음과 같습니다.

1. RSI를 계산하여 주식의 과매매를 나타냅니다.
2. MA값을 계산하여 가격의 평균 동향을 판단합니다.
3. RSI가 높은 지점에서 내려오면, 오버 바이 영역에서 오버 세 영역으로 이동하고 MA를 통과하면 구매 신호가 발생합니다.
4. RSI가 하위에서 올라오면, oversold 영역에서 oversold 영역으로 이동하고, MA를 넘어서면, Sell 신호가 발생합니다.

상술한 거래 신호가 발생했을 때, 우리는 시각적으로 판단하기 위해 그래프에 관련 표시를 그리는 것입니다. 이것은 쌍평선 전략의 전체적인 작업 과정입니다.

장점

쌍평평선 전략의 가장 큰 장점은 트렌드 지표와 오버 바이 오버 셀 지표를 효과적으로 결합하여 거래 신호를 더 신뢰할 수 있다는 것입니다. 구체적으로 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.

1. 가짜 신호를 줄여줍니다. RSI와 MA의 결합을 사용하면 신호를 상호 확인하고 단일 지표에서 발생하는 가짜 신호를 피할 수 있습니다.

2. 승률을 높여줍니다. 단일 RSI 또는 MA 전략에 비해, 쌍평평선 전략은 더 높은 수익 기회를 얻을 수 있습니다.

3. 적응성이 높다. 이 전략은 단지 두 개의 매개 변수를 가지고 있으며, 작동이 간단하며, 사용 비용이 낮으며, 다양한 시장 환경에 적합하다.

4. 쉽게 최적화할 수 있다. RSI와 MA의 주기적 변수를 조정함으로써 더 많은 품종에 적합하도록 편리하게 최적화할 수 있다.

위험

양평선 전략은 장점이 많지만 실제 적용에서는 위험을 완전히 피할 수 없습니다. 주요 위험에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

1. MA는 역사적인 평균 가격을 사용했는데, 최신 가격 변화에 뒤쳐질 수 있다.

2. RSI는 잘못된 신호를 생성하는 가짜 돌파구가 발생할 수 있습니다.

3. 시장의 급변하는 추세에 적응할 수 없고 손해가 발생하기 쉽다.

4. 잘못된 파라미터 설정은 전략의 성능에도 큰 영향을 미칩니다.

우리는 다음과 같은 측면에서 위험을 통제합니다.

1. 적응MA를 사용하여 최신 가격 변화에 따라 주기 변수를 조정한다.

2. 단편적 손실을 통제하기 위한 손해 방지 제도를 강화한다.

3. 최적화 변수, 최적의 변수 조합 테스트를 선택한다.

4. 단계적 손실을 중지하여 수익의 일부를 잠금하고 위험을 줄입니다.

최적화 방향

이중 평행 전략의 문제점들을 해결하기 위해, 우리는 다음과 같은 차원에서 최적화를 고려했습니다.

1. 일반적인 MA 대신 적응형 MA를 사용하면 가격 변화의 추세를 더 빨리 잡을 수 있습니다.

2. 거래량 지표의 검증을 추가하여 가짜 돌파구를 피하십시오. 예를 들어, 거래량과 함께 종결 가격이 상승했을 때만 구매하십시오.

3. 다른 지표와 함께 filt 필터링은 무효 신호 。 예를 들어 MACD 또는 KD 지표의 verifies 。

4. 최적화 변수 설정 범위, 최적의 변수 조합을 찾는다. 회귀를 통해 전략Highest 이윤을 찾는 변수 영역을 찾는다.

5. 머신러닝 기술을 적용하여 변수 적응 최적화를 수행한다. 전략이 실시간 시장 상황에 따라 최적의 변수를 선택할 수 있도록 한다.

위와 같은 몇 가지 점들을 최적화함으로써, 이중 평행선 전략의 실장 성능을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 보인다.

요약하다

쌍평선 전략은 RSI와 MA 두 지표의 장점을 통합하여 둘을 결합하여 더 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성할 수 있다. 단일 기술 지표 전략에 비해 쌍평선 전략은 신호 정확도가 높고, 가짜 신호가 적고, 최적화하기 쉬운 장점이 있다. 그러나 잘못된 조작 위험을 완전히 피할 수는 없으며, 몇 가지 구체적인 위험 제어 방법을 제시했다. 또한, 이 전략은 지속 가능한 최적화 차원도 있으며, 자조 지표, 다른 보조 검증 지표, 변수 우수성 등과 결합하면 전략 수익률을 더욱 높일 수 있다.