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슈퍼트렌드 볼링거 밴드 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-01 16:29:56
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전반적인 설명

슈퍼트렌드 볼링거 밴드 전략 (Supertrend Bollinger Bands strategy) 은 ATR (Average True Range) 를 기반으로 하는 일반적인 트레일링 스톱 지표 전략이다. 이 전략은 슈퍼트렌드 지표를 사용하여 차트에서 상승 및 하락 트렌드 채널을 그리며 볼링거 밴드와 결합하여 거래 신호를 생성합니다.

전략 논리

전략은 두 가지 주요 매개 변수를 사용합니다. 기간과 곱셈자, 기본 값이 각각 10 및 3입니다.

상단 줄: 닫기 - (배수 x ATR) 하위 라인: Close + (Multiplier x ATR)

종료 가격이 이전 상위 라인보다 높을 때, 그것은 상승 신호로 간주됩니다. 종료 가격이 이전 하위 라인 아래로 넘어갈 때, 그것은 하향 신호로 간주됩니다.

이 전략은 또한 볼링거 밴드 지표를 기본 라인으로 사용하고 상단 및 하단 밴드는 그로부터 두 표준 오차 떨어진 곳에 위치한다. 가격은 아래에서 중단위 위에 넘어가면 구매 신호가 생성된다. 가격은 위에서 중단위 아래로 넘어가면 판매 신호가 생성된다.

장점

  1. ATR을 사용하여 변동성을 동적으로 계산하여 시장 트렌드 변화를 빠르게 파악합니다.
  2. 볼링거 밴드를 결합하면 거래 신호가 더 신뢰할 수 있습니다.
  3. 사용자 정의 가능한 매개 변수는 다른 시장 환경에 적합합니다

위험성

  1. 마이너스 시장에서 잘못된 신호에 취약하다.
  2. 부적절한 매개 변수 설정으로 인해 과잉 거래가 발생할 수 있습니다.
  3. 트렌드 반전 포인트를 특정 지연으로 결정할 수 없습니다.

최적화 방향

  1. 필터를 사용하여 노이즈 트레이드를 줄이기 위해 ATR 기간 매개 변수를 최적화하십시오.
  2. 다른 지표를 포함하여 수익 재조명 가능성을 줄이기 위해 지원/저항을 결정합니다.
  3. 거래당 손실을 제한하기 위해 포지션 사이즈 규칙을 추가합니다.

요약

슈퍼트렌드 볼링거 밴드 전략은 여러 가지 기술 지표의 강점을 통합하고 동적 인 트레일링 스톱 메커니즘을 활용하여 시장 트렌드를 효과적으로 추적합니다.이 매우 사용자 정의 가능한 전략은 다른 시장에 잘 적응하여 권장되는 브레이크아웃 추격 전략입니다. 그러나 윙사와 과잉 거래와 같은 위험은 더 복잡한 시장 환경에 맞게 추가 최적화로 해결해야합니다.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic


//@version=4
strategy("SuperTrend STRATEGY", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
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