ChaoZhang
개요
피셔 변수 지표 재측정 전략은 가격의 피셔 변수를 계산하여 가격 반전점을 indentify하고 그에 따라 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 피셔 변수 공식을 사용하여 가격을 처리하고 가격의 비 가우스 분포 특성을 제거하여 가우스 분포와 유사한 표준 지표를 생성한다. 이 전략은 피셔 변수 곡선의 전환점에 따라 가격 반전을 판단하여 구매 및 판매 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 가격의 자연적인 분포를 제거하는 비고스터의 특징을 제거하는 피셔 변환 공식을 사용하여 가격을 처리하는 것입니다. 피셔 변환 공식은 다음과 같습니다.
y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))
여기서 x는 처리된 가격으로, 가장 높은 값과 가장 낮은 값의 함수를 사용하여 가장 최근의 Length 주기 동안의 최고 가격과 최저 가격을 찾아내고 표준화합니다. 공식은 다음과 같습니다:
x = (가격 - 최소 가격) / (최대 가격 - 최소 가격) - 0.5
이렇게 처리된 가격은 가우스 분포에 거의 일치한다. 그리고 그것을 피셔 변환 공식에 대입하여 피셔 변환 곡선을 얻는다. 피셔 변환 곡선의 전환점은 가격 반전의 신호이다.
피셔 변환 곡선이 긍정에서 부정으로 전환할 때, 판매 신호를 생성한다; 부정에서 긍정으로 전환할 때, 구매 신호를 생성한다.
우위 분석
피셔 변환 지표는 가격의 비고스 분포 특성을 제거하여 가격을 더 규범화하고 잘못된 신호를 줄여줍니다.
가격 변동을 포착하고, 상승과 하락을 쫓는 것을 피하십시오.
매개 변수 조정 유연성, 회전 민감도를 조정할 수 있다
사용자 정의 방향, 다양한 시장 환경에 적응
전략의 논리는 간단하고 이해하기 쉽고, 실행도 쉽다.
위험 분석
잘못된 매개 변수 설정은 가격 반전 지점을 놓치거나 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
하드 디스크는 슬라이드 포인트에 취약하여 신호를 완벽하게 수행하지 못할 수 있습니다.
가격의 급격한 변동이 있을 때, 피셔 곡선은 역점을 판단하기 어렵습니다.
역전 후 입구를 확인해야 하며, 실디스크 조작이 어렵다.
해결책:
길이 변수의 크기를 조정, 최적화 변수
신호를 실행할 수 있도록 적절한 진입 조건을 완화하십시오.
다른 지표와 함께 가짜 신호를 필터링
“전략적 규칙을 철저히 준수하고, 위험을 잘 통제하라”
최적화 방향
가장 좋은 조합을 찾기 위해 Length 변수의 크기를 최적화합니다.
필터링 조건을 추가하여, 평균선, 변동률 지표와 같은 거짓 신호를 피합니다.
단편적 손실을 통제하기 위한 손해 방지 제도를 강화하는 것
재입학 메커니즘에 가입하여 지속적인 추세를 추적합니다.
요약하다
피셔 변수 지표 리테크 전략은 가격의 비고스터적 특징을 제거하여 가격 반전점을 찾아내는, 쉽게 구현되는 가치 전략이다. 이 전략의 장점은 매개 변수를 조정하는 유연성, 반전을 잡기 쉬운 데 있다. 단점은 실장 운영의 어려움이 많고, 진출 규칙을 엄격하게 따르는 데 있다.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")