ChaoZhang
개요
반전 파동 대역 전략은 부린 대역을 기반으로 한 FOREX 거래 전략이다. 이 전략은 JPY의 상위 거래에서 가장 효과적이다. 부린 대역 상위 또는 하위 경계를 돌파 할 때 반전 작업이 이루어지며, 목표 가격은 가장 최근의 10 K 선의 최고점 또는 최저점으로 설정된다.
전략 원칙
이 전략은 20일 간단한 이동 평균선과 2배의 표준 차이를 기반으로 상반과 하반을 구성한다. 현재 K선 종전 가격이 하반을 돌파할 때, 더 많이 하고, 상반을 돌파할 때, 공백을 한다.
구체적으로, 만약 이전 K 라인 개시 가격이 하반구보다 낮고, 현재 K 라인 종료 가격도 하반구보다 낮다면, 더 많은 진출을 한다. 중지 손실 가격은 가장 최근의 10 K 라인 최저 가격으로 설정하고, 중지 절감 가격은 가장 최근의 10 K 라인 최고 가격으로 설정한다.
반대로, 만약 전 K선 개시 가격이 상반선보다 높고, 현재 K선 폐시 가격이 상반선보다 높다면, 상장한다. 중지 가격은 가장 최근의 10 K선 최고 가격으로 설정되고, 중지 가격은 가장 최근의 10 K선 최저 가격으로 설정된다.
우위 분석
이 전략은 역전 거래의 특징이 있다. 가격이 부린대를 돌파했을 때, 트렌드가 변하는 것을 의미하기 때문에 역전으로 운영한다. 스톱 스톱 손실을 설정하는 것도 합리적이며, 더 나은 리스크 수익률을 얻을 수 있다.
또한, 이 전략은 변수가 적고, 구현이 간단하고, 이해하기 쉽다. 그리고 일본화폐 거래는 변동성이 크므로, 이 전략을 채택하는 것이 적합하다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 트렌드 전환점을 효과적으로 판단하지 못한다는 것입니다. 가격이 부린의 하위 경계를 뚫은 후에도 원래의 트렌드 운행을 계속할 가능성이 있습니다. 이 때 역으로 시장에 진입하면 손실이 발생할 가능성이 높습니다.
또한, 스톱 스톱 손실은 근래 최고 최저 가격으로 설정되어 있습니다. 시장의 V형 역전이 발생하면, 스톱 손실은 직접 뚫릴 수 있습니다. 스톱 스톱 설정은 또한 정확하지 않을 수 있으며, 시장의 역전으로 인한 이익을 완전히 누릴 수 없습니다.
위험을 제어하기 위해, 합리적인 중지 손실을 설정하여 단독 손실을 줄일 수 있습니다. 또한 이동 중지를 사용하여 수익을 고정하고, 중지 위치를 적절하게 조정할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 필터링 조건을 추가하여 잘못된 신호를 방지한다. 거래량 필터를 설정하여 트렌드 전환을 확인하기 위해 거래량이 확대되도록 한다.
- 최적화 매개 변수 설정. 다양한 매개 변수의 결과에 대한 영향을 테스트하여 최적의 매개 변수 조합을 찾을 수 있다.
- RSI와 같은 다른 지표와 함께 검증하여 구매 및 판매 신호의 신뢰성을 확인합니다.
- 기계 학습과 같은 방법을 사용하여 스톱 스톱 위치를 동적으로 최적화하여 전략을 더 적응시킬 수 있습니다.
요약하다
반전 파동 밴드 전략overall은 간단하고 실용적인 단선 거래 전략이다. 그것은 반전으로 작동하고 위험을 제어할 수 있으며, 일일 거래에 적합하다. 그러나 변수와 필터링 조건은 오류 신호를 줄이고 효율성을 높이기 위해 추가적으로 최적화해야합니다.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)