ChaoZhang
개요
동적 K선 대선 거래 전략은 동적 K선을 이용하여 돌파구를 판단하는 전략이다. K선 대선 K선 형태를 식별하고 동적 스톱로스 및 스톱오브를 계산함으로써 실현된다.
전략 원칙
이 전략의 주요 논리는 다음과 같습니다.
K선 개체 크기가 전체 K선 범위의 비율을 계산합니다. 개체 크기가 설정된 대선 선 임값보다 크면 대선 선으로 판단합니다.
대일선이 확인되면 더 많이 장점에 진입한다. 동시에 중지 손실과 중지 손실을 계산한다. 중지 손실은 입문 가격의 특정 포인트보다 낮고, 중지 손실은 입문 가격의 특정 포인트보다 높다.
만약 큰 음선 (大陰線) 이 확인되면, 공백 (空白) 하여 짧은 포지션에 진입한다. 동시에 중지 손실과 중지 손실을 계산한다. 중지 손실은 진입 가격의 특정 포인트보다 높고, 중지 손실은 진입 가격의 특정 포인트보다 낮다.
다중 상점 포지션이 중지되거나 종료된 후 평점. 공백 상점 포지션이 중지되거나 종료된 후 평점.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
전략 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉬운 구현, 초보자 학습에 적합하다.
대양선과 같은 전형적인 K선 형태를 활용하여 시장의 돌파구 모멘텀을 효과적으로 포착할 수 있다.
동적으로 계산된 스톱로스 스톱 포스트는 위험을 효과적으로 제어할 수 있다.
하나의 매개 변수만 있으면 구현이 가능하며, 조정도 쉽게 최적화할 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
대태양선 돌파가 지속될 수는 없고, 가짜 돌파가 될 수도 있다.
스톱포인트값을 잘못 설정하면 조기 스톱포인트 또는 스톱포인트가 종료될 수 있다.
다양한 품종과 주기 파라미터를 조정하여 최적화해야 한다.
실드 디스크의 슬라이드 포인트와 같은 문제로 인해 수익률이 부조화 될 수 있습니다.
위와 같은 위험은 변수 최적화, 엄격한 위험 관리, 적절한 보유 시간 조정 등의 방법으로 감소시킬 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
다양한 거래 종류와 주기적 매개 변수의 효과를 평가한다.
다양한 선체 크기의 값을 테스트한다.
스탠더드 스탠더드 스탠더드 스탠더드 스탠더드 스탠더드
다른 필터링 조건을 추가합니다. 거래량, 흔들림 등.
K 라인을 뚫는 수를 평가하고, 뚫는 신뢰성을 추가로 검증한다.
요약하다
동적 K선 대선 거래 전략은 전체적으로 매우 실용적인 수치화 전략이다. 그것은 높은 확률의 트렌드 돌파 기회를 포착하여 수익을 창출하며 동적 스톱 로즈 스톱을 사용하여 위험을 효과적으로 제어한다. 이 전략은 파라미터 최적화 등의 방법으로 추가적으로 개선 될 수 있으며, 초보자에게 수치화 거래를 배우는 좋은 선택이다.
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Manham Big Bar Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs
lookback_period = input(20, title="Lookback Period")
bullish_threshold = input(26, title="Bullish Marubozu Threshold")
bearish_threshold = input(30, title="Bearish Marubozu Threshold")
target_points = input(37, title="Target Points")
stop_loss_points = input(24, title="Stop Loss Points")
// Calculate body size as a percentage of the total range of the candle
body_size = abs(close - open) / (high - low) * 30
// Identify bullish Marubozu
is_bullish_marubozu = close > open and body_size >= bullish_threshold
// Identify bearish Marubozu
is_bearish_marubozu = open > close and body_size >= bearish_threshold
// Calculate stop loss and target levels
stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points * syminfo.mintick
take_profit = strategy.position_avg_price + target_points * syminfo.mintick
// Strategy conditions
if is_bullish_marubozu
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)
if is_bearish_marubozu
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=take_profit, limit=stop_loss)