ChaoZhang
개요
이 전략은 부린띠의 상단, 중단, 하단 궤도와 200일 이동 평균의 관계를 통해 트렌드 방향을 판단한다. 다단 트렌드에서는 가격이 부린띠의 하단 궤도를 접촉했을 때 더 많이 하고, 공중 트렌드에서는 가격이 부린띠의 하단 궤도를 접촉했을 때 공백을 한다.
원칙
- 판단 트렌드: 부린이 궤도 상과 궤도 아래를 동시에 200일 이동 평균보다 큰 경우 다목적 트렌드; 부린이 궤도 상과 궤도 아래를 동시에 200일 이동 평균보다 작은 경우 공백 트렌드
- 입구: 다중 트렌드에서, 가격이 부린을 타면 더 많이; 공백 트렌드에서, 가격이 부린을 타면 공백
- 출구: 다수 포지션을 보유할 때, 가격이 부린带이 궤도를 타거나 250일 간단한 이동 평균을 넘을 때 평점 포지션; 공백 포지션을 보유할 때, 가격이 부린带이 궤도를 타거나 300일 간단한 이동 평균을 넘을 때 평점 포지션
장점
- 불린 띠를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 방향이 명확하지 않은 경우 반복 거래를 피하십시오.
- 트렌드 방향이 명확할 때, 부린 밴드 파동 범위를 사용하여 적절한 입지와 출구를 판단합니다.
- 이동 평균의 보조 판단을 추가하여 예상치 못한 손실을 방지합니다.
위험과 해결
- 부린띠 변수 설정이 잘못되어 판단 오류가 발생한다: 부린띠 변수를 조정하여 가장 적합한 주기 길이를 찾아야 한다
- 이동 평균 getParameter 부적절하고, 자주 중단되거나 예상 밖의 손실이 발생한다: 서로 다른 파라미터를 테스트하여 가장 안정적인 파라미터를 찾아야 한다
- 급격한 상황 변화, 예를 들어 중요한 뉴스면, 비정상적인 변동으로 인해: 중지 손실을 설정하고 단편 손실을 제어해야합니다.
최적화 방향
- 다양한 주기 변수 아래의 전략 성능을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 비정상적인 상황에서의 큰 손실을 방지하기 위한 손해 방지 제도를 강화
- 다른 지표와 함께 진입 시점을 확인하여 전략 승률을 높여줍니다.
요약하다
이 전략은 부린띠를 통해 트렌드 방향을 판단하고, 명확한 트렌드 이후에 부린띠를 통해 보조 이동 평균이 형성되는 거래 시스템은 거래 방향의 정확성을 보장하고, 변동 범위를 사용하여 적절한 수익을 잠금합니다. 또한 몇 가지 파라미터 선택 및 중지 손실과 관련된 문제가 있습니다. 파라미터 설정을 최적화하고, 중지 장치 등을 추가함으로써 더 나은 전략 성능을 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Aayonga
//@version=5
strategy("boll trend", overlay=true,initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1 )
bollL=input.int(20,minval=1,title = "length")
bollmult=input.float(2.3,minval=0,step=0.1,title = "mult")
basis=ta.ema(close,bollL)
dev=bollmult*ta.stdev(close,bollL)
upper=basis+dev
lower=basis-dev
smaL=input.int(200,minval=1,step=1,title = "trend")
sma=ta.sma(close,smaL)
//多头趋势
longT=upper>sma and basis>sma and lower>=sma
//空头趋势
shortT=upper<sma and basis<sma and lower<=sma
//入场位
longE=ta.crossover(close,lower)
shortE=ta.crossover(close,upper)
//出场位
longEXIT=ta.crossover(high,upper) or ta.crossunder(close,ta.sma(close,300))
shortEXIT=ta.crossunder(low,lower) or ta.crossover(close,ta.sma(close,250))
if longT and longE
strategy.entry("多long",strategy.long)
if longEXIT
strategy.close("多long",comment = "close long")
if shortE and shortT
strategy.entry("空short",strategy.short)
if shortEXIT
strategy.close("空short",comment = "close short")