ChaoZhang
개요
이중 역전점 지수평선 전략은 역전 거래와 동적 지지부진을 결합한 전략이다. 그것은 스토크 지수를 사용하여 시장의 역전점을 판단하고, 당일 고저가와 종식 가격과 결합하여 동적 지지부진을 계산하고, 두 전략 신호가 동시에 구매 또는 판매 신호를 발송할 때 주문한다. 이 전략은 중간에 짧은 라인 거래에 적합하다.
전략 원칙
역전 전략
반전 전략은 시장이 과대평가되거나 과소평가되면 가격이 가치 범위에 반전하는 경향이 있다는 원칙에 기초한다. 구체적으로, 반전 전략은 울프 젠센의 규칙을 참조한다:
종결 가격이 2일 연속으로 이전 종결 가격보다 높고, 9일 슬로우 K 선이 50보다 낮으면 더 많이; 종결 가격이 2일 연속으로 이전 종결 가격보다 낮고, 9일 패스트 K 선이 50보다 높으면 더 많이.
역동적인 지원 저항 전략
동적 지원 저항 전략은 전날의 최고 가격, 최저 가격 및 종결 가격에 따라 매일 당일 지원 저항 수준을 계산합니다. 계산 방법은 다음과 같습니다:
중심점 = (최고 가격 + 최저 가격 + 종점 가격) / 3
지지 1=중심점- (최고 가격-중심점)
저항 1=중심점+ (중심점-최저값)
그날의 종결 가격이 저항 1선보다 높으면 더 많이 하고, 그날의 종결 가격이 지지 1선보다 낮으면 더 많이 한다.
이중 신호
이 전략은 반전 전략과 동적 지원 저항 전략을 결합한다. 두 가지 신호가 동시에 발신될 때만 주문을 할 수 있다. 이렇게하면 일부 잡음 거래를 필터링하여 안정성을 향상시킬 수 있다.
우위 분석
이중 역전점 지수 평행선 전략의 가장 큰 장점은 역전 전략과 동적 지지 저항 전략의 장점을 결합하여 시장 전환점에서 더 큰 움직임을 포착 할 수 있으며, 또한 당일 가격과 중요한 포인트의 관계에 따라 방향을 판단 할 수 있습니다. 단일 전략에 비해 일부 잡음 거래를 필터링하여 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
또한, 이 전략은 적은 수의 변수를 가지고 있으며, 구현 및 최적화하기가 쉽습니다.
위험 분석
이중 역전점 지수평선 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
역전 실패 위험. 시장 가격이 초확장될 수 있으며, 역전 신호가 발급된 후에도 가격이 실질적인 역전 없이 계속 운행된다.
지원 저항이 깨지는 위험. 당일 가격이 계산된 지원 또는 저항 지점을 깨서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
이중 신호는 너무 보수적이고, 시장에서 놓칠 위험이 있습니다. 이중 신호 시스템은 더 많은 거래 기회를 필터링 할 수 있습니다.
대책:
적절한 변수 조정, 주요 지원 및 저항 수준의 식별.
Stop Loss을 사용하여 손실을 제어하십시오.
이중 신호 규칙을 적절히 조정하여 더 많은 거래 기회를 유지하십시오.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
다양한 스토크 지표 파라미터를 테스트하여 역전 신호의 민감도를 식별한다.
다른 평형 시스템들을 테스트하는 것 Tracking longer term trends
거래량 에너지 지표와 같은 시장 구조를 판단하는 다른 요소를 추가하십시오.
더 많은 거래 기회를 허용하기 위해 이중 신호 규칙을 최적화하십시오.
위험 통제를 위한 스톱로스 전략을 추가한다.
요약하다
이중 역전점 지수 평선 전략은 역전 거래와 동적 지지 저항 판단을 결합하여 시장 전환점에서 큰 이익을 얻을 수 있으며, 또한 당일 가격과 핵심 포인트 관계에 따라 트렌드 방향을 판단 할 수 있습니다. 단일 전략에 비해 소음을 필터링 할 수 있으며 안정성이 좋습니다. 이 전략은 적절한 매개 변수를 최적화하고 다른 지표를 테스트하여 효과를 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )