개요

이 전략의 핵심 아이디어는 이동 손절(trailing stop)을 활용하여 수익을 극대화하고, 필터(filter)와 이익 실현(take profit) 방법을 보조로 사용하여 진입 시점을 최적화하는 것입니다. 전략명의 'Y'자는 전략 신호선이 매수와 매도로 교차하는 형태를 의미합니다.

전략 원리

본 전략은 KivancOzbilgic의 PMax 탐색기 전략을 기반으로 일부 수정을 가한 것입니다.

1. ATR과 이동 평균선을 기반으로 PMax를 계산합니다. 가격이 PMax를 상향 돌파하면 Generate Buy 신호가 발생합니다.

2. T3 지표와 가격을 필터로 추가하여 상승 추세일 때만 진입하도록 보장합니다.

3. 이익 실현 방법 설정: 먼저 이중 BAND 전략을 사용하여 첫 번째 이익 실현을 판단하고, 이후 주사위 전략(dice strategy)으로 추가 이익 실현 및 손절 지점을 결정합니다.

4. MOST 지표를 보조로 사용하여 추세를 판단함으로써 불필요한 반대 방향 거래를 줄입니다.

장점 분석

1. PMax 전략 자체가 추격 매수에 따른 손절을 방지하는 장점이 있으며, 이동 손절 메커니즘은 드로다운(DD) 감소에 더욱 유리합니다.

2. 이중 필터는 상승 추세에서만 진입하도록 보장하여 가짜 돌파(false breakout)를 방지합니다.

3. 여러 개의 이익 실현 지점을 설정하여 수익을 더욱 유연하게 가져갈 수 있습니다.

4. MOST 지표는 롱(Long) 포지션만 취하도록 보장하여 반대 방향 거래를 피합니다.

위험 분석

1. PMax 자체가 어느 정도 지연성(lag)을 가지고 있어 첫 번째 돌파를 놓치기 쉽습니다.

2. 필터가 너무 많으면 황금 진입점을 놓칠 수도 있습니다.

3. 이익 실현 설정이 너무 낙관적이면 주문이 완전히 체결되지 않을 수 있습니다.

4. 변동성이 높은 종목에서 롱 전용 거래는 수익을 내기 어렵습니다.

최적화 방향

1. MACD 유사 지표를 추가하여 단기 다이버전스(divergence)를 판단하고 진입 시점을 결정하는 방식을 테스트할 수 있습니다.

2. 필터를 단순화하여 하나의 필터 지표만 유지하는 방식도 테스트 가능합니다.

3. 변동성과 수익률에 따라 후속 이익 실현 지점을 동적으로 조정하는 자동 이익 실현 메커니즘을 도입할 수 있습니다.

4. 공매도(숏)를 허용하고 필터에 따라 포지션 비중을 조정하는 방식도 테스트할 수 있습니다.

요약

본 전략은 전반적으로 PMax를 핵심으로 진입을 판단하며, 다중 필터와 이익 실현 방법을 설계하여 최적화하였습니다. 추세가 있는 종목에서 양호한 수익을 기대할 수 있습니다. 이후 필터를 단순화하고 이익 실현 설정을 최적화하며 포지션 관리를 적절히 조정하면 전략의 Parameter 최적화가 완성되어 더 많은 종목에 적용할 수 있고, 실전 거래에서 더욱 뛰어난 성과를 낼 수 있습니다.