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양적 지표에 기초한 가격 변화 및 평균 가격 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-11 11:18:56
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전반적인 설명

이 전략은 가격 변화율과 이동평균 기술 지표를 결합하여 구매 및 판매 지점을 정확하게 파악합니다. 가격이 급격히 떨어지면 구매 문턱이 설정됩니다. 그리고 가격이 계속 떨어지면 긴 포지션이 열립니다. 가격이 상승하면 판매 문턱이 설정됩니다. 그리고 가격이 계속 상승하고 판매 문턱을 넘어서면 기존의 긴 포지션은 종료됩니다. 동시에 전략은 피라미드 방식을 채택하여 비용을 낮추기 위해 다양한 가격 수준에서 여러 개의 긴 포지션을 열 수 있습니다.

원칙

긴 입문 논리

  1. 가격의 변화율 (ROC) 을 계산하고, 긴 진입 임계선을 설정합니다.
  2. 가격이 긴 진입 문턱을 아래로 돌파하면 이 브레이크포인트를 기록하고 긴 진입 한계선을 시작합니다.
  3. 긴 입력 제한선은 입력 매개 변수에 의해 정의된 일정 기간 동안 지속되며 그 후에 만료됩니다.
  4. 가격이 계속 하락하고 긴 엔트리 경계선을 넘으면 첫 번째 긴 포지션이 열립니다.

긴 근접 논리

  1. 가격의 변화율 (ROC) 을 계산하고 긴 근접 임계선을 설정합니다.
  2. 가격이 긴 닫는 문턱을 상향으로 돌파하면 이 깨기점을 기록하고 긴 닫는 경계선을 시작합니다.
  3. 긴 근접 한계선은 입력 매개 변수에 의해 정의된 일정 기간 동안 지속되며 그 후에 만료됩니다.
  4. 가격이 계속 상승하고 긴 클로즈 리미트 라인을 넘으면 모든 기존의 긴 포지션이 종료됩니다.

위험 관리

이 전략은 스톱 로스 기능이 내장되어 있고, 리스크를 역동적으로 제어할 수 있는 수익 기능이 있습니다.

피라미드

각 새로운 거래 포지션을 열 때 시스템은 입력 비율 매개 변수에 따라 다음의 긴 입시 가격을 계산하여 여러 개의 긴 입시를 통해 평균을 하향으로 구현합니다.

장점

  1. 변화율 (ROC) 표시기를 채택하여 구매 및 판매 신호를 정확하게 찾을 수 있습니다. ROC는 가격 변화에 매우 민감합니다.
  2. 잘못된 브레이크를 피하기 위해 입력 및 출력 신호를 추가 확인하기 위해 경계선을 사용하십시오.
  3. 피라미드 방식은 시장 가치를 추적하면서 위험을 통제합니다.
  4. 내장된 스톱 로스 및 영업 영업은 각 포지션의 위험을 엄격히 통제합니다.

위험 과 해결책

  1. 시장의 격렬한 변동은 너무 많은 오픈 포지션을 초래할 수 있습니다. 우리는 전체 오픈 포지션을 제한하기 위해 합리적인 피라미드 매개 변수를 설정할 수 있습니다.
  2. 스톱 로스 (Stop Loss) 또는 리프트 (Take Profit) 는 시장이 변동할 때 자주 발생할 수 있습니다. 우리는 점수 수준을 느슨하게 할 수 있습니다. 또는 측면 시장에서 SL & TP를 비활성화 할 수도 있습니다.

최적화

  1. 진입 신호를 필터하기 위해 이동 평균과 같은 다른 지표와 결합합니다. 가격이 실제로 MA 라인을 넘었을 때만 ROC 신호를 채택하십시오.
  2. 피라미드 논리를 개선하고, 진입 가격을 낮추는 대신 가격이 일정 비율로 계속 떨어질 때만 다음 포지션을 개척합니다.
  3. 최적의 매개 변수 설정은 거래 수단에 따라 크게 다를 수 있습니다. 광범위한 백테스트 및 데모 거래가 필요합니다.
  4. 시장 변동성 조건에 따라 다른 비율 수준으로 적응 가능한 스톱 로스 메커니즘을 구축합니다.

결론

이 전략은 정확한 입력 신호와 한계 라인 필터, 내장된 위험 관리 기능, 그리고 포지션 사이징을 위한 피라미딩을 효과적으로 결합한다. 합리적인 매개 변수 조정으로, 위험을 통제하면서 과도한 수익을 얻을 수 있다. 미래의 개선은 더 넓은 시장 적응력을 위해 신호 필터링 방법과 위험 통제에 더 집중할 수 있다.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
// © A3Sh

// Rate of price change / Price averaging strategy //
// When the price drops to a specified percentage, a Long Entry Threshold is setup.
// The Long Entry Threshold is only active for a specified number of bars and will de-activate when not crossed. 
// When the price drops further and crosses the Entry Threshold with a minimum of a specified percentage, a Long Position is entered. 
// The same reverse logic used to close the Long Position.
// Stop loss and take profit are active by default. With proper tweaking of the settings it is possible to de-activate SL and TP.

// The strategy is inspired by the following strategies:
// Price Change Scalping Strategy developed by Prosum Solutions, https://www.tradingview.com/script/ue7Uc3sN-Price-Change-Scalping-Strategy-v1-0-0/
// Scalping Dips On Trend Strategy developed by Coinrule, https://www.tradingview.com/script/iHHO0PJA-Scalping-Dips-On-Trend-by-Coinrule/

strategy(title = "ROC_PA_Strategy_@A3Sh", overlay = true )

// Portfolio & Leverage Example
// credit: @RafaelZioni, https://www.tradingview.com/script/xGk5K4DE-BTC-15-min/
ge(value, precision) => round(value * (pow(10, precision))) / pow(10, precision)

port     = input(25, group = "Risk", title = "Portfolio Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)
leverage = input(1,  group = "Risk", title = "Leverage", minval = 1, maxval = 100)
mm       = input(5,  group = "Risk", title = "Broker Maintenance Margin Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)

c = ge((strategy.equity * leverage / open) * (port  / 100), 4)

// Take Profit
tpa = input(true, type = input.bool,  title = "Take Profit", group = "Risk", inline = "Take Profit")
tpp = input(5.6,    type = input.float, title = "Percentage" , group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Take Profit")
tp  = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * tpp)
plot (tpa and strategy.position_size > 0 ? tp : na, color = color.gray, title = "take profit", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

// Stop Loss
sla = input(true, type = input.bool, title = "Stop Lossss ", group = "Risk", inline = "Stop Loss")
slp = input(2.5,   type = input.float, title = "Percentage",   group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Stop Loss")
sl  = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / 100 *slp)
plot (sla and strategy.position_size > 0 ? sl : na, color = color.red, title = "stopp loss", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)

stopLoss = sla ? sl : na

// Long position entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
ps2 = input(2, group = "Price Averaging Layers", title = "2nd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps3 = input(5, group = "Price Averaging Layers", title = "3rd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps4 = input(9, group = "Price Averaging Layers", title = "4th Layer Long Entry %", step = 0.1)

// ROC_Trigger Logic to open Long Position
rocLookBack  = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Rate of Change bar lookback")
rocThreshold = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="ROC Threshold % to Setup Long Entry", step = 0.1)
entryLimit   = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Price Drop Threshold % to OPEN Long Entry", step = 0.1)
entryTime    = input(3,   group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Duration of Long Entry Threshold Line in bars")
minLimit     = input(0.8, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Min % of Price Drop to OPEN Long Entry", step = 0.1)

//ROC calculation based to the price level of previous X bars
roc = close[rocLookBack]  - (close / 100 * rocThreshold)
plot (roc, color = color.gray, title = "roc threshold", linewidth = 1 , transp = 20)

rocT1      = open > roc and close < roc ? 1 : 0 // When the price CROSSES the Entry Limit
rocT2      = (open < roc) and (close < roc) ? 1 : 0 // When the price is BELOW the Entry Limit
rocTrigger = rocT1 or rocT2

// Condition for Setting Up a Long Entry Thershold Line
rocCrossed    = false
var SetUpLong = false

if rocTrigger and not SetUpLong

    rocCrossed := true
    SetUpLong  := true

// Defining the Value of the Long Entry Thershold
condforValue = rocCrossed and (open - low) / (open / 100) > 0 or (open < roc and close < roc) ? low - (close / 100 * entryLimit) : roc - (close / 100 * entryLimit)
openValue    = valuewhen (rocCrossed, condforValue, 0)

// Defining the length of the Long Entry Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed = barssince (rocCrossed)
plotLineOpen    = (sincerocCrossed <= entryTime) ? openValue : na
endLineOpen     = sincerocCrossed == entryTime  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the Entry Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineOpen and SetUpLong
    
    rocCrossed := false
    SetUpLong  := false    

// Set minimum percentage of price drop to open a Long Position.
minThres = (open - close) / (open / 100) > minLimit ? 1 : 0

// Open Long Trigger
openLong = crossunder (close, plotLineOpen) and strategy.position_size == 0 and minThres

plot (strategy.position_size == 0 ? plotLineOpen : na, title = "Long Entry Threshold", color= color.yellow, style= plot.style_linebr, linewidth = 2)

// Show vertical dashed line when long condition is triggered 
// credit: @midtownsk8rguy, https://www.tradingview.com/script/EmTkvfCM-vline-Function-for-Pine-Script-v4-0/
vline(BarIndex, Color, LineStyle, LineWidth) => 
    return = line.new(BarIndex, low - tr, BarIndex, high + tr, xloc.bar_index, extend.both, Color, LineStyle, LineWidth) 
// if (openLong)
//     vline(bar_index, color.blue, line.style_dashed, 1)

// ROC_Trigger Logic to close Long Position
rocLookBackL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Rate of Change bar lookback")
entryThresholdL = input(0.8, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "ROC Threshold % to Setup Close Threshold", step = 0.1) // Percentage from close price
entryLimit_CL   = input(1.7, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Price Rise Threshold % to CLOSE Long Entry", step = 0.1) // Percentage from roc threshold
entryTime_CL    = input(3,   group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Duration of Entry Limit in bars")

roc_CL = close[rocLookBackL]  + (close/100 *entryThresholdL)
//plot(rocL, color=color.gray, linewidth=1, transp=20)

rocT1_CL = open < roc_CL and close > roc_CL ? 1 : 0
rocT2_CL = (open > roc_CL) and (close > roc_CL)  ? 1 : 0 
rocTrigger_CL = rocT1_CL or rocT2_CL

// Condition for Setting Up a Long CLOSE Thershold Line
rocCrossed_CL  = false

var SetUpClose = false

if rocTrigger_CL and not SetUpClose
    // The trigger for condA occurs and the last condition set was condB.
    rocCrossed_CL := true
    SetUpClose    := true

// Defining the Value of the Long CLOSE Thershold
condforValue_CL= rocCrossed_CL and (high - open) / (open / 100) > 0 or (open > roc_CL and close > roc_CL) ? high + (close / 100 * entryLimit_CL) : roc_CL + (close / 100 * entryLimit_CL)
closeValue = valuewhen (rocCrossed_CL, condforValue_CL, 0)

// Defining the length of the Long CLOSE Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed_CL = barssince(rocCrossed_CL)
plotLineClose = (sincerocCrossed_CL <= entryTime_CL) ? closeValue : na
endLineClose = (sincerocCrossed_CL == entryTime_CL)  ? 1 : 0

// Set the conditions back to false when the CLOSE Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineClose and SetUpClose

    rocCrossed_CL := false
    SetUpClose := false    

plot(strategy.position_size > 0 ? plotLineClose : na, color = color.white, title = "Close Long Threshold", style = plot.style_linebr, linewidth = 2)

// ROC Close + Take Profit combined
closeCondition = close < tp ? plotLineClose : tpa ? tp : plotLineClose

// Store values to create and plot the different PA layers
long1 = valuewhen(openLong, close, 0)
long2 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps2), 0)
long3 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps3), 0)
long4 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps4), 0)

eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]

eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]

eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]

eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]

plot (strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title = "Long 1 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title = "Long 2 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title = "Long 3 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title = "Long 4 Layer", style = plot.style_linebr)

// Ener Long Positions
if (openLong and strategy.opentrades == 0) 
    eps1 := long1
    eps2 := long2
    eps3 := long3
    eps4 := long4
    strategy.entry("Long1", strategy.long, c, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=20% t=market")

if (strategy.opentrades == 1)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, c, limit = eps2, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=25% t=market")

if (strategy.opentrades == 2)
    strategy.entry("Long3", strategy.long, c, limit = eps3, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=33.3% t=market")

if (strategy.opentrades == 3)
    strategy.entry("Long4", strategy.long, c, limit = eps4, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=50% t=market")

// Setup Limit Close / Take Profit / Stop Loss order 
strategy.exit("Exit", stop = stopLoss, limit = closeCondition, when =(rocTrigger_CL and strategy.position_size > 0), comment= "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=sell q=100% t=market")

// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions 
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0   

if longClose
    strategy.cancel_all()
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