Octa-EMA와 Ichimoku 클라우드 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-11 14:52:05
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전반적인 설명

이 전략은 다른 기간의 8 개의 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 과 Ichimoku 클라우드를 주요 거래 신호로 사용하며 시간, 4 시간 또는 일간 시간 프레임에서 효과적으로 실행 할 수 있습니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 다음 두 부분에 기초합니다.

8 기하급수적인 이동 평균 (Octa-EMA)

이 전략은 5일, 11일, 15일, 18일, 21일, 24일, 28일, 34일 등 다양한 기간을 가진 8개의 EMA를 사용한다. 이 8개의 EMA는 Octa-EMA로 불린다. 짧은 기간 EMA가 더 긴 기간 EMA보다 높을 때 상승 추세를 나타내고, 반대로 하락 추세를 나타낸다.
이치모쿠 구름

이치모쿠 클라우드는 변환선, 기본선, 후퇴 스판 및 선도 스판 A/B를 포함합니다. 클라우드는 주로 트렌드 방향을 판단하고 지원/저항을 제공합니다. 가격이 클라우드 위에있을 때 상승 추세를 나타냅니다. 클라우드 아래에있을 때 하락 추세를 나타냅니다.

이 전략의 거래 신호는 위의 두 가지 구성 요소의 조합에서 발생합니다. 모든 8 EMA가 상승 추세 배열에있을 때 구매 신호가 생성되며 가격이 이치모쿠 클라우드 위에 있습니다. EMA 배열이 하락 추세로 전환 할 때 판매 신호가 생성됩니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

이중 표시기 필터링을 통해 잘못된 신호를 줄입니다.
이치모쿠 클라우드는 트렌드 방향을 판단하고, 역트렌드 거래를 피합니다.
8 EMA 크로스오버가 더 정확한 경향을 결정하기 위해 결합됩니다.
여러 시간 프레임에서 실행할 수 있습니다
큰 매개 변수 조정 공간, 다른 제품에 맞춤화 할 수 있습니다

위험 분석

이 전략에는 또한 몇 가지 위험이 있습니다.

범위를 제한하는 시장에서 더 많은 잘못된 판매 신호를 생성 할 수 있습니다.
엄격 한 구매 조건 은 일부 구매 기회 를 놓칠 수 있다
단기 및 중기 동향이 충돌할 때 실패할 수 있습니다.
잘못된 EMA 매개 변수 조정으로 인해 신호 지연이 발생할 수 있습니다.

이러한 위험을 해결하기 위해 매개 변수를 조정하거나 위험을 줄이기 위해 입시 조건을 최적화 할 수 있습니다. 확인을 위해 다른 지표도 포함 할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 몇 가지 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

최적 기간을 찾기 위해 EMA 매개 변수를 조정합니다.
추세를 결정하는 지표를 추가하여 추세를 정확하게 판단하도록
입시 시기를 개선하기 위해 MACD, KDJ와 같은 추가 지표를 포함합니다.
거래 리스크별로 컨트롤에 스톱 로스/이익 취득을 추가합니다.
가장 적합한 제품을 찾기 위해 다양한 제품에서 테스트 매개 변수
매개 변수를 자동 최적화하기 위해 기계 학습을 사용

결론

전체적으로, 오카타-EMA와 이치모쿠 클라우드 전략은 비교적 안정적이고 신뢰할 수 있는 트렌드 추적 시스템이다. 트렌드를 결정하기 위해 EMA 크로스오버를 사용하고 최적화되면 낮은 거짓 신호를 제공하여 신호를 필터하기 위해 이치모쿠를 사용합니다. 이 전략은 여러 시간 프레임에서 지수, 외환, 금속 등에 광범위하게 적용 될 수 있습니다. 스톱 로스/프로프트 취득 및 인디케이터를 확인함으로써 승률과 수익성이 더욱 향상 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Fukuiz

strategy(title='Fukuiz Octa-EMA + Ichimoku', shorttitle='Fuku octa strategy', overlay=true, process_orders_on_close=true, 
     default_qty_type= strategy.cash , default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=10000 ,commission_type = strategy.commission.percent,commission_value=0.25)


//OCTA EMA ##################################################


// Functions
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
    _ema1 = ta.ema(_src, _e1)
    _ema2 = ta.ema(_src, _e2)
    _ema3 = ta.ema(_src, _e3)
    _ema4 = ta.ema(_src, _e4)
    _ema5 = ta.ema(_src, _e5)
    _ema6 = ta.ema(_src, _e6)
    _ema7 = ta.ema(_src, _e7)
    _ema8 = ta.ema(_src, _e8)
    [_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]

showRibbon = input(true, 'Show Ribbon (EMA)')
ema1Len = input(5, title='EMA 1 Length')
ema2Len = input(11, title='EMA 2 Length')
ema3Len = input(15, title='EMA 3 Length')
ema4Len = input(18, title='EMA 4 Length')
ema5Len = input(21, title='EMA 5 Length')
ema6Len = input(24, title='EMA 6 Length')
ema7Len = input(28, title='EMA 7 Length')
ema8Len = input(34, title='EMA 8 Length')

[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)

//Plot

ribbonDir = ema8 < ema2
p1 = plot(ema1, color=showRibbon ? ribbonDir ? #1573d4 : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 1')
p2 = plot(ema2, color=showRibbon ? ribbonDir ? #3096ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 2')
plot(ema3, color=showRibbon ? ribbonDir ? #57abff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 3')
plot(ema4, color=showRibbon ? ribbonDir ? #85c2ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 4')
plot(ema5, color=showRibbon ? ribbonDir ? #9bcdff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 5')
plot(ema6, color=showRibbon ? ribbonDir ? #b3d9ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 6')
plot(ema7, color=showRibbon ? ribbonDir ? #c9e5ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 7')
p8 = plot(ema8, color=showRibbon ? ribbonDir ? #dfecfb : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 8')
fill(p1, p2, color.new(#1573d4, 85))
fill(p2, p8, color.new(#1573d4, 85))

//ichimoku##################################################

//color
colorblue = #3300CC
colorred = #993300
colorwhite = #FFFFFF
colorgreen = #CCCC33
colorpink = #CC6699
colorpurple = #6633FF

//switch
switch1 = input(false, title='Chikou')
switch2 = input(false, title='Tenkan')
switch3 = input(false, title='Kijun')

middleDonchian(Length) =>
    lower = ta.lowest(Length)
    upper = ta.highest(Length)
    math.avg(upper, lower)

//Functions
conversionPeriods = input.int(9, minval=1)
basePeriods = input.int(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1)
displacement = input.int(26, minval=1)
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2

//Plot
A = plot(SenkouA[displacement], color=color.new(colorpurple, 0), title='SenkouA')
B = plot(SenkouB, color=color.new(colorgreen, 0), title='SenkouB')
plot(switch1 ? xChikou : na, color=color.new(colorpink, 0), title='Chikou', offset=-displacement)
plot(switch2 ? Tenkan : na, color=color.new(colorred, 0), title='Tenkan')
plot(switch3 ? Kijun : na, color=color.new(colorblue, 0), title='Kijun')
fill(A, B, color=color.new(colorgreen, 90), title='Ichimoku Cloud')

//Buy and Sell signals
fukuiz = math.avg(ema2, ema8)
white = ema2 > ema8
gray = ema2 < ema8
buycond = white and white[1] == 0
sellcond = gray and gray[1] == 0
bullish = ta.barssince(buycond) < ta.barssince(sellcond)
bearish = ta.barssince(sellcond) < ta.barssince(buycond)
buy = bearish[1] and buycond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell = bullish[1] and sellcond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell2=ema2 < ema8
buy2 = white and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB

//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
//Back test

startYear = input.int(defval=2017, title='Start Year', minval=2000, maxval=3000)
startMonth = input.int(defval=1, title='Start Month', minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(defval=1, title='Start Day', minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(defval=2023, title='End Year', minval=2000 ,maxval=3000)
endMonth = input.int(defval=12, title='End Month', minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(defval=31, title='End Day', minval=1, maxval=31)

start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
period() => time >= start and time <= end ? true : false

if buy2 
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, when=period(), comment='BUY')

if sell2
    strategy.close(id='long', when=period(), comment='SELL')

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