다중 요인 적응적 추진력 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-12 12:02:13
태그:

전반적인 설명

다중 요인 적응 동력 추적 전략은 여러 기술적 지표를 통합하여 시장 추세와 주요 지원 / 저항 수준을 식별하여 암호화폐와 같은 매우 변동성 자산의 자동화 거래를 실현합니다. 전략은 RSI, MACD, 스토카스틱과 같은 지표를 결합하여 입출 시기를 결정하며 더 정확한 패턴 인식을 가능하게하기 위해 가격 비율 변화를 통합합니다.

전략 원칙

멀티 팩터 적응적 모멘텀 추적 전략의 핵심은 여러 기술적 지표의 통합에 있습니다. 이 전략에서 사용되는 주요 구성 요소는 다음을 포함합니다.

RSI는 과잉 구매/ 과잉 판매 조건을 판단합니다. 다른 매개 변수를 사용하여 정규 RSI 신호 또는 조정된 코너스 RSI 신호를 식별하여 반전 기회가 있는지 여부를 결정할 수 있습니다.
트렌드 방향을 결정하는 데 도움이 되는 MACD. 매크드 라인이 신호 라인의 위 또는 아래를 넘을 때 구매 및 판매 신호가 생성됩니다.
스톡라스틱은 과잉 구매/ 과잉 판매 구역을 점유합니다. K 및 D 라인의 황금 십자 및 죽음의 십자 조합은 반전이 발생할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
가격의 비율 변화는 브레이크오웃이 실제인지 확인합니다. 높은 가격, 낮은 가격, 닫는 가격 등의 비율 변화를 계산하여 진정한 브레이크오웃이 발생했는지 결정합니다.
전체 추세를 판단하기 위한 EMA. 느린 EMA보다 빠른 EMA의 상승은 상승 신호를 주고, 하락은 하락 신호를 준다.

이 전략은 시장 조건에 따라 장기 또는 단기를 선택하고 위험을 효과적으로 제어하기 위해 포지션에 진입한 후 스톱 로스를 설정하고 이익을 취합니다. 반전 신호가 발생하면 종료됩니다. 전체 의사 결정 과정은 더 정확한 결과를 실현하기 위해 여러 가지 요인으로부터 판단을 통합합니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

여러 요소가 더 나은 판단을 유도합니다. 단일 지표와 비교하면 여러 지표를 결합하면 상호 검증과 더 신뢰할 수있는 결과가 가능하며 불필요한 거래 비용을 절감합니다.
엄격한 조건은 나쁜 거래를 피합니다. 전략은 구매/판매 신호에 대한 엄격한 요구 사항을 설정하여 소음을 필터링하고 나쁜 거래를 피하기 위해 여러 개의 동시에 신호를 요구합니다.
적응 매개 변수는 수동 간섭을 줄이고, 동적으로 지표 매개 변수를 계산할 수 있는 내장 기능으로 수동 매개 변수 선택의 주관성을 피하고, 매개 변수를 보다 과학적이고 객관적으로 만듭니다.
스톱 로스/트랙 이윤은 리스크를 제어합니다. 전략은 계속적으로 계산하고 포지션을 열고 스톱 로스/트랙 이윤 수준을 그래프화하여 거래 손실 당 효과적으로 제한하고 마진 호출을 방지합니다.

위험 분석

예방해야 할 위험은 다음과 같습니다.

지표에서 잘못된 신호의 확률. 복수 검증 프로세스가 잘못된 신호를 크게 줄이기는 하지만 일부 확률은 남아 있습니다. 이것은 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다.
스톱 로스 침투 위험: 극단적인 시장 조건에서 가격은 절벽을 뛰어넘어 원래 설정된 스톱 로스를 쉽게 침투하여 평균 이상의 손실로 이어질 수 있습니다.
매개 변수 조정에서 과도한 최적화. 동적 매개 변수는 주관성을 감소시키지만, 과도한 적합성과 일반화성을 잃을 수도 있습니다.

해결책:

오류 신호를 줄이기 위해 신호 필터링의 엄격성을 높여야 합니다.
너무 큰 단점 손실을 피하기 위해 단계화된 항목을 채택합니다.
샘플 테스트를 강화하여 매개 변수 안정성을 엄격히 평가합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음을 통해 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

판단 요인을 증가시킵니다. 판단을 돕기 위해 다양한 유형의 더 많은 지표, 예를 들어 변동성, 부피 등을 통한 신호를 결합하십시오.
스톱 로스 알고리즘을 최적화 합니다. 더 고급 스톱 로스 알고리즘을 도입하여 스톱 로스가 발생할 확률을 더욱 줄이십시오.
기계 학습 모델을 도입합니다. 구매/판매 결정에 도움이되는 RNN, LSTM 등을 사용하여 역사 데이터를 모델링합니다.
전략 집합: 여러 가지 하위 전략을 채택하고 더 강력한 전반적인 성과를 위해 집합 방법을 통합합니다.

결론

다중 인자 적응 모멘텀 추적 전략은 거래 기회를 식별하기 위해 여러 기술적 지표를 통합합니다. 단일 지표와 비교하면이 전략은 더 정확한 판단을 가지고 있으며, 위험을 제어하기 위해 내장된 매개 변수 적응 및 스톱 로스 메커니즘과 결합됩니다. 다음 단계에는 더 많은 보조 판단 요소, 고급 스톱 로스 알고리즘, 기계 학습 등을 도입하여 전략 성능을 더욱 향상시킵니다.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗     ██████╗ ██╗   ██╗    
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strategy(shorttitle='Ain1 No Label',title='All in One Strategy no RSI Label', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)

kcolor = color.new(#0094FF, 60)
dcolor = color.new(#FF6A00, 60)



// -----------------  Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("01 April 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time", type = input.time)
window()  => true       // create function "within window of time"


// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1

// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100


useXRSI = input(false, "Use RSI crossing back, select only one strategy")
useCRSI = input(false, "Use Tweaked Connors RSI, select only one")
RSIInfo = input(true, "These are the RSI Strategy Inputs, RSI Length applies to MACD, set OB and OS to 45 for using Stoch and EMA strategies.")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
overbought= input(62, "Overbought")
oversold= input(35, "Oversold")
cl1 = input(3, "Connor's MA Length 1", minval=1, step=1)
cl2 = input(20, "Connor's MA Lenght 2", minval=1, step=1)
cl3 = input(50, "Connor's MA Lenght 3", minval=1, step=1)

// MACD and EMA Inputs
useMACD = input(false, "Use MACD Only, select only one strategy")
useEMA  = input(false, "Use EMA Only, select only one strategy (EMA uses Stochastic inputs too)")
MACDInfo=input(true, "These are the MACD strategy variables")
fastLength = input(5, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(10, minval=1, title="EMA Slow Length")
ob_min = input(52, "Overbought Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
ob_lb = input(25, "Overbought Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
os_min = input(50, "Oversold Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
os_lb = input(35, "Oversold Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
RSI = rsi(source, length)


// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Price Change Percentage Cross Check Inputs for all Strategies, added logic to avoid early sell")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")

// EMA and SMA Background Inputs
useStoch    = input(false, "Use Stochastic Strategy, choose only one")
StochInfo   = input(true, "Stochastic Strategy Inputs")
smoothK     = input(3, "K", minval=1)
smoothD     = input(3, "D", minval=1)
k_mode      = input("SMA", "K Mode", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
HTF = input("","Curernt or Higher time frame only", type=input.resolution)

// Selections to show or hide the overlays
showZones = input(true, title="Show Bullish/Bearish Zones")
showStoch = input(true, title="Show Stochastic Overlays")
showRSIBS = input(true, title="Show RSI Buy Sell Zones")
showMACD = input(true, title="Show MACD")
color_bars=input(true, "Color Bars")



// ------------------ Dynamic RSI Calculation ----------------------------------------

AvgHigh(src,cnt,val) =>
    total = 0.0
    count = 0
    for i = 0 to cnt
        if src[i] > val
            count := count + 1
            total := total + src[i]
    round(total / count)
    
RSI_high = AvgHigh(RSI, ob_lb, ob_min)

AvgLow(src,cnt,val) =>
    total = 0.0
    count = 0
    for i = 0 to cnt
        if src[i] < val
            count := count + 1
            total := total + src[i]
    round(total / count)

RSI_low = AvgLow(RSI, os_lb, os_min)




// ------------------ Price Percentage Change Calculation -----------------------------------------
perc_change(lkbk) =>
    overall_change = ((close[0] - open[lkbk]) / open[lkbk]) * 100
    highest_high = 0.0
    lowest_low = 0.0
    for i = lkbk to 0
        highest_high := i == lkbk ? high : high[i] > high[(i + 1)] ? high[i] : highest_high[1]
        lowest_low := i == lkbk ? low : low[i] < low[(i + 1)] ? low[i] : lowest_low[1]
    
    start_to_high = ((highest_high - open[lkbk]) / open[lkbk]) * 100
    start_to_low = ((lowest_low - open[lkbk]) / open[lkbk]) * 100
    previous_to_high = ((highest_high - open[1])/open[1])*100
    previous_to_low = ((lowest_low-open[1])/open[1])*100
    previous_bar = ((close[1]-open[1])/open[1])*100
    
    [overall_change, start_to_high, start_to_low, previous_to_high, previous_to_low, previous_bar]
    
// Call the function    
[overall, to_high, to_low, last_high, last_low, last_bar] = perc_change(lkbk)

// Plot the function
//plot(overall*50, color=color.white, title='Overall Percentage Change', linewidth=3)
//plot(to_high*50, color=color.green,title='Percentage Change from Start to High', linewidth=2)
//plot(to_low*50, color=color.red, title='Percentage Change from Start to Low', linewidth=2)
//plot(last_high*100, color=color.teal, title="Previous to High", linewidth=2)
//plot(last_low*100, color=color.maroon, title="Previous to Close", linewidth=2)
//plot(last_bar*100, color=color.orange, title="Previous Bar", linewidth=2)
//hline(0, title='Center Line', color=color.orange, linewidth=2)

true_dip = overall < 0 and to_high > 0 and to_low < 0 and last_high > 0 and last_low < 0 and last_bar < 0
true_peak = overall > 0 and to_high > 0 and to_low > 0 and last_high > 0 and last_low < 0 and last_bar > 0

alertcondition(true_dip, title='True Dip', message='Dip')
alertcondition(true_peak, title='True Peak', message='Peak')

// ------------------ Background Colors based on EMA Indicators -----------------------------------
// Uses standard lengths of 9 and 21, if you want control delete the constant definition and uncomment the inputs
haClose(gap) => (open[gap] + high[gap] + low[gap] + close[gap]) / 4
rsi_ema = rsi(haClose(0), length)
v2 = ema(rsi_ema, length)                                                
v3 = 2 * v2 - ema(v2, length)  
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)                                     
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)                                     
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength) 

//plot(rsi_ema, color=color.white, title='RSI EMA', linewidth=3)
//plot(v2, color=color.green,title='v2', linewidth=2)
//plot(v3, color=color.red, title='v3', linewidth=2)
//plot(emaFast, color=color.teal, title="EMA Fast", linewidth=2)
//plot(emaSlow, color=color.maroon, title="EMA Slow", linewidth=2)

EMABuy = crossunder(emaFast, v2) and window()
EMASell = crossover(emaFast, emaSlow) and window()


alertcondition(EMABuy, title='EMA Buy', message='EMA Buy Condition')
alertcondition(EMASell, title='EMA Sell', message='EMA Sell Condition')



// bullish signal rule: 
bullishRule =emaFast > emaSlow
// bearish signal rule: 
bearishRule =emaFast < emaSlow

// current trading State
ruleState = 0
ruleState := bullishRule ? 1 : bearishRule ? -1 : nz(ruleState[1])
ruleColor = ruleState==1 ? color.new(color.blue, 90) : ruleState == -1 ? color.new(color.red, 90) : ruleState == 0 ? color.new(color.gray, 90) : na
bgcolor(showZones ? ruleColor : na, title="Bullish/Bearish Zones")


// ------------------  Stochastic Indicator Overlay -----------------------------------------------

// Calculation
// Use highest highs and lowest lows
h_high = highest(high_source ,lkbk)
l_low = lowest(low_source ,lkbk)

stoch = stoch(RSI, RSI_high, RSI_low, length)
k =
 k_mode=="EMA" ? ema(stoch, smoothK) :
 k_mode=="WMA" ? wma(stoch, smoothK) :
 sma(stoch, smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k_c = change(k)
d_c = change(d)
kd = k - d

// Plot
signalColor = k>oversold and d<overbought and k>d and k_c>0 and d_c>0 ? kcolor : 
 k<overbought and d>oversold and k<d and k_c<0 and d_c<0 ? dcolor : na
kp = plot(showStoch ? k : na, "K", color=kcolor)
dp = plot(showStoch ? d : na, "D", color=dcolor)
fill(kp, dp, color = signalColor, title="K-D")
signalUp = showStoch ? not na(signalColor) and kd>0 : na
signalDown = showStoch ? not na(signalColor) and kd<0 : na
//plot(signalUp ? kd : na, "Signal Up", color=kcolor, transp=90, style=plot.style_columns)
//plot(signalDown ? (kd+100) : na , "Signal Down", color=dcolor, transp=90, style=plot.style_columns, histbase=100)

//StochBuy = crossover(k, d) and kd>0 and to_low<0 and window()
//StochSell = crossunder(k,d) and kd<0 and to_high>0 and window()

StochBuy = crossover(k, d) and window()
StochSell = crossunder(k, d) and window()

alertcondition(StochBuy, title='Stoch Buy', message='K Crossing D')
alertcondition(StochSell, title='Stoch Sell', message='D Crossing K')


// -------------- Add Price Movement -------------------------
// Calculations
h1 = vwma(high, length)
l1 = vwma(low, length)
hp = h_high[1]
lp = l_low[1]

// Plot
var plot_color=#353535
var sig = 0
if (h1 >hp)
    sig:=1
    plot_color:=color.lime
else if (l1 <lp)
    sig:=-1
    plot_color:=color.maroon
//plot(1,title = "Price Movement Bars", style=plot.style_columns,color=plot_color)
//plot(sig,title="Signal 1 or -1",display=display.none)



// --------------------------------------- RSI Plot ----------------------------------------------
// Plot Oversold and Overbought Lines
over = hline(oversold, title="Oversold", color=color.green)
under = hline(overbought, title="Overbought", color=color.red)
fillcolor = color.new(#9915FF, 90)
fill(over, under, fillcolor, title="Band Background")


// Show RSI and EMA crosses with arrows and RSI Color (tweaked Connors RSI)
// Improves strategy setting ease by showing where EMA 5 crosses EMA 10 from above to confirm overbought conditions or trend reversals
// This shows where you should enter shorts or exit longs

// Tweaked Connors RSI Calculation
connor_ob = overbought
connor_os = oversold
ma1 = sma(close,cl1)
ma2 = sma(close, cl2)
ma3 = sma(close, cl3)

// Buy Sell Zones using tweaked Connors RSI (RSI values of 80 and 20 for Crypto as well as ma3, ma20, and ma50 are the tweaks)
RSI_SELL = ma1 > ma2 and open > ma3 and RSI >= connor_ob and true_peak and window()
RSI_BUY = ma2 < ma3 and ma3 > close and RSI <= connor_os and true_dip and window()

alertcondition(RSI_BUY, title='Connors Buy', message='Connors RSI Buy')
alertcondition(RSI_SELL, title='Connors Sell', message='Connors RSI Sell')

// Color Definition
col = useCRSI ? (close > ma2 and close < ma3 and RSI <= connor_os ? color.lime : close < ma2 and close > ma3 and RSI <= connor_ob ? color.red : color.yellow ) : color.yellow

// Plot colored RSI Line
plot(RSI, title="RSI", linewidth=3, color=col)


//------------------- MACD Strategy -------------------------------------------------
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, length)

bartrendcolor = macdLine > signalLine and k > 50 and RSI > 50 ? color.teal : macdLine < signalLine and k < 50 and RSI < 50 ? color.maroon : macdLine < signalLine ? color.yellow : color.gray
barcolor(color = color_bars ? bartrendcolor : na)


MACDBuy = macdLine>signalLine and RSI<RSI_low and overall<0 and window()
MACDSell = macdLine<signalLine and RSI>RSI_high and overall>0 and window()

//plotshape(showMACD ? MACDBuy: na, title = "MACD Buy", style = shape.arrowup, text = "MACD Buy", color=color.green, textcolor=color.green, size=size.small)
//plotshape(showMACD ? MACDSell: na, title = "MACD Sell", style = shape.arrowdown, text = "MACD Sell", color=color.red, textcolor=color.red, size=size.small)
MACColor = MACDBuy ? color.new(color.teal, 50) : MACDSell ? color.new(color.maroon, 50) : na
bgcolor(showMACD ? MACColor : na, title ="MACD Signals")


// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------


// Entry Logic
XRSI_OB = crossunder(RSI, overbought) and overall<0 and window()
RSI_OB = RSI>overbought and true_peak and window()
XRSI_OS = crossover(RSI, oversold) and overall>0 and window()
RSI_OS = RSI<oversold and true_dip and window()

alertcondition(XRSI_OB, title='Reverse RSI Sell', message='RSI Crossing back under OB')
alertcondition(XRSI_OS, title='Reverse RSI Buy', message='RSI Crossing back over OS')

alertcondition(RSI_OS, title='RSI Buy', message='RSI Crossover OS')
alertcondition(RSI_SELL, title='RSI Sell', message='RSI Crossunder OB')


// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
GoLong = strategy.position_size==0 and strat_val > -1 and rsi_ema > RSI and k < d ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : useStoch ? StochBuy : RSI_OS) : false

GoShort = strategy.position_size==0 and strat_val < 1 and rsi_ema < RSI and d < k ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : useStoch ? StochSell : RSI_OB) : false

if (GoLong)
    strategy.entry("LONG", strategy.long)

if (GoShort) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)


longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice  = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)

//plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longTakePrice : na, color=color.green, style=plot.style_circles, linewidth=3, title="Long Take Profit")
//plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortTakePrice : na, color=color.green, style=plot.style_circles, linewidth=3, title="Short Take Profit")
//plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_cross, linewidth=2, title="Long Stop Loss")
//plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_cross, linewidth=2, title="Short Stop Loss")

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
    
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)


CloseLong = strat_val > -1 and strategy.position_size > 0 and rsi_ema > RSI and d > k ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : RSI_OB) : false

if(CloseLong)
    strategy.close("LONG")
        
CloseShort = strat_val < 1 and strategy.position_size < 0 and rsi_ema < RSI and k > d ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : RSI_OS) : false

if(CloseShort)
    strategy.close("SHORT")

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