이치모쿠 초기 구름 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-12 16:11:09
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전반적인 설명

이치모쿠 초기 클라우드 트렌드 추적 전략 (Ichimoku Early Cloud Trend Following Strategy) 은 인기 있는 이치모쿠 클라우드 지표를 기반으로 한 트렌드 추적 전략이다. 이치모쿠 클라우드의 크로스오버 라인을 활용하여 초기 진입 신호를 생성하고 트렌드를 시간보다 앞서 포착한다. 이 전략은 또한 잘못된 브레이크오프를 피하기 위해 트렌드 검증을 위한 이동 평균을 포함한다. 이치모쿠 초기 클라우드 트렌드 추적 전략은 이치모쿠 클라우드 트렌드 추적 전략이다. 이치모쿠 초기 클라우드 트렌드 추적 전략은 이치모쿠 클라우드의 크로스오버 라인을 활용하여 초기 진입 신호를 생성하고 트렌드를 시간보다 앞서 포착한다. 이치모쿠 초기 클라우드 트렌드 추적 전략은 이치모쿠 클라우드 트렌드 추적 전략이다.

전략 논리

이 전략은 주로 다음과 같은 요소에 기반합니다.

변환선과 기본선을 사용하여 이치모쿠 클라우드를 구성하고, 26개 주기 이동으로 클라우드를 그래프화합니다.
클라우드의 꼭대기 위에 클로즈 파업이 있을 때 긴 신호를 발사하고 클라우드의 밑에 클로즈 파업이 있을 때 짧은 신호를 발사한다.
또한 마크스/민트 전환과 기본 라인을 깨는 것을 요구합니다. 거짓 브레이크오프를 필터링하기 위해.
입시 가격에 따라 5%의 스톱 로스를 설정할 수 있습니다.

이러한 다층 필터링을 통해 트렌드 반전 지점을 효과적으로 식별하고 새로운 거래 기회를 적시에 포착 할 수 있습니다. 엄격한 브레이크아웃 기준은 또한 잘못된 신호를 줄이는 데 도움이됩니다.

장점

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

이치모쿠 클라우드 크로스오버 라인은 트렌드 반전 전에 명확한 초기 신호가 있습니다.
이동평균을 포함하면 오버나이트 간격으로 인한 잘못된 파업이 피할 수 있습니다.
여러 필터 조건이 잘못된 신호를 줄이고 신호 품질을 향상시킵니다.
더 긴 보유 기간은 더 적은 마취와 더 쉬운 수익을 가져옵니다.
다른 제품, 특히 트렌딩 도구에 적용됩니다.

위험성

또한 고려해야 할 몇 가지 위험이 있습니다.

트렌딩 시장에서 더 잘 작동합니다. 범위 제한 기간 동안 더 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
이치모쿠 매개 변수는 다양한 제품에 최적화되어야 합니다.
스톱 로스 배치는 조기 출퇴를 피하기 위해 주의가 필요합니다.
상대적으로 낮은 신호 주파수, 단기 기회를 놓치는 경향이 있습니다.

위험은 다음과 같이 감소 할 수 있습니다.

트렌드가 강한 제품을 선택하고, 다양한 제품을 피하십시오.
이치모쿠 매개 변수를 최적화해서
단일 트레이드에서 손실을 제어하기 위해 후속 스톱 손실을 사용하십시오.
신호의 주파수를 높이기 위해 다른 표시기를 추가합니다.

개선

이 전략은 다음과 같은 측면에서 더 향상될 수 있습니다.

프로그램을 통해 거래 된 제어 금액에 위치 크기를 추가하십시오.strategy.position_size.
트렌드 강도를 자동으로 감지하기 위해 보안 우주 필터링을 추가합니다security().
위험 관리에 필요한 스톱 로스/이익 취득 기법을 적용해야 합니다.
볼링거 밴드와 RSI와 같은 지표를 결합한 다중 지표 시스템을 구축하여 신호 품질을 향상시킵니다.
신호 신뢰성을 판단하고 주문량을 동적으로 조정하기 위해 기계 학습을 적용합니다.

결론

이치모쿠 초기 클라우드 트렌드 추적 전략은 이동 평균 필터로 강화된 초기 트렌드 식별을 위해 이치모쿠 클라우드를 활용하여 고품질의 거래 기회를 안정적으로 탐지합니다. 이 전략은 개선의 여지가 많은 안정적이며 라이브 거래에 널리 채택 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)

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