ChaoZhang
개요
중심을 측정하는 거래 전략은 이동 평균을 기반으로 한 거래 전략이다. 그것은 가격의 중심을 계산하고, 즉 중심을 위치하고, 가격 통로를 구성하여 자산의 가격에 대한 통로로 만든다. 이 전략은 입력 설정에서 더 많은 것을 변경할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 선형 회귀 함수를 통해 중심 위치를 계산한다. 구체적으로, 길이가 Length 사이클의 종결 가격의 선형 회귀 값을 계산한다. 즉, 가격 의 중심 이다. 그리고 이 기초에서 상향과 하향으로 이동하는 Percent%를 사용하여 가격 채널을 구성한다. 가격 채널 상의 하위 경계선은 각각 더 많은 것과 더 적은 신호로 작용한다. 가격이 궤도를 돌파 할 때, 더 많은 것을하고, 가격이 궤도를 벗어나면, 더 많은 것을한다.
우위 분석
이것은 매우 간단한 돌파구 전략으로 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 이 모든 것은 명확하고, 이해하기 쉽다.
- 이 사건은 미군을 공격하는 데 큰 영향을 미쳤다.
- 매개 변수 설정은 유연하며, 매개 변수를 조정하여 다른 시장 환경에 적응 할 수 있습니다.
- 양방향 작동에 적합한 회전 방식을 구성할 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 재검토 과정에서 과도한 적합성의 위험이 있을 수 있다. 실 디스크의 매개 변수는 재 최적화가 필요하다.
- 파격 실패는 큰 손실을 초래할 수 있다.
- 거래 빈도가 높을 수 있으며, 자금 사용률을 조절할 필요가 있다.
Bands, Length 등과 같은 파라미터를 조정하여 위험을 제어할 수 있다. 또한 최대 손실을 제한하기 위해 스톱로스를 설정할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 더욱 개선될 수 있습니다.
- 트렌드 지표와 함께 신호를 필터링하여 역동적인 거래를 피하십시오.
- 손해 방지 장치를 추가하십시오.
- 최적화 변수 설정, 수익률을 높여주세요.
- 포지션 통제를 강화하고 위험을 줄여주세요.
요약하다
중점 리테크 거래 전략은 간단한 돌파구 전략이다. 그것은 명확한 생각, 강한 실전성, 유연한 파라미터 설정을 가지고 있다. 동시에 특정 위험도 존재하며 적절한 최적화 제어가 필요합니다. 이 전략은 기본 전략으로 실전 및 최적화를 위해 적합하며 초보자 학습에도 적합하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 15/03/2018
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Center Of Gravity Backtest", shorttitle="CFO", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos = iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLG, color=blue, title="CFO")
plot(xLG1r, color=green, title="LG1r")
plot(xLG2r, color=green, title="LG2r")
plot(xLG1s, color=red, title="LG1s")
plot(xLG2s, color=red, title="LG2s")