ChaoZhang
개요
이것은 이치모쿠 킨코 Hyo 지표에 기초한 여러 개의 주식 거래 전략이다. 이 전략은 시시 균형의 기본 원칙을 사용하여 상장 및 출시 시기를 판단한다.
전략 원칙
이 전략은 우선 천둥선 ((Tenkan-Sen), 기준선 ((Kijun-Sen), 선도선 ((Senkou Span A) 과 지연선 ((Senkou Span B) 을 포함하여 초보적인 균형의 구성 요소를 계산한다.
다음의 조건이 충족되면 추가 상장합니다.
- 천둥 선에 기준선을 뚫고, 단기 평균 선에 장기 평균 선을 뚫고, 금강 신호에 속한다
- 가격 위 그림은 주가가 지지받아 상승하기 시작했다는 것을 보여준다.
- 미래의 구름은 빨간색으로 나타나고, 미래는 상승세를 나타냅니다.
- 천둥선에서 2배 이하의 ATR을 나타낸다는 것은 가격이 높지 않다는 것을 의미하며, 포착 전략에 부합합니다.
- 가격거리가 ATR의 3배 이하인 것은 가격이 높지 않은 것을 나타내며, 포착 전략에 부합합니다.
- 천장선과 기준선 모두 구름의 위쪽에 있으며, 이는 초보적으로 상승하는 균형을 나타냅니다.
다음 조건이 충족될 때, 평점이 출전한다:
- 천둥선 아래의 기준선, 단기 평균선 아래의 장기 평균선, 사각지대 신호
- 가격 하락은 주가 지지율이 떨어졌음을 나타냅니다.
- 30% 이상의 수익을 올릴 수 있습니다.
- 또는 3% 이상의 손실을 감수하고
우위 분석
- 1인치 균형 지표를 사용하여 주식 가격 추세를 판단하고, 정확도가 높다
- ATR과 결합하여 추격정지 및 과매매를 방지합니다.
- 동시에 여러 신호를 판단하여 잘못된 신호를 피하십시오.
- 보완 전략은 수익을 가속화할 수 있습니다.
위험 분석
- 1차 평형 신호는 지연될 수 있으며, 다른 지표와 함께 판단해야 합니다.
- 잘못된 ATR 변수 설정으로 인해 과매매가 발생할 수 있습니다.
- 보급 전략은 손실 위험을 증가시킬 수 있다.
- 수동으로 매개 변수를 결정해야 합니다.
최적화 방향
- MACD, KDJ 등의 다른 지표와 결합하여 신호를 확인할 수 있다
- 이 경우, 스탠포드 스탠포드 스탠포드 스탠포드 스탠포드 스탠포드
- ATR 파라미터를 역사 데이터에 따라 자동으로 최적화할 수 있습니다.
- 다른 산업의 주식들의 변수 차이를 연구할 수 있는 변수 풀을 구축
요약하다
이것은 매우 실용적인 주식 거래 전략으로, 초점 평형 판단 경향을 이용하고, ATR 위험을 제어하여, 하락을 추적하는 방법을 통해 이익을 얻는다. 이 전략의 장점은 분명하며, 매개 변수 최적화 및 포지셔널 지표 최적화 후, 효과는 더 좋아서 실장 거래에 적합하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With Money Management",overlay=true)
//Inputs
ts_period = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
// Back Testing Period
fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31)
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)
start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)
atr = ta.atr(14)
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Price Distance From Tenkan
distance = close - tenkan
// Price Distance from Kijun
distancek = close - kijun
// Entry/Exit Signals
tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_above
pbsenkA = close < ss_above
pasenkB = close > ss_below
price_below_kumo = close < ss_above
future_kumo_bull = senkouA > senkouB
future_kumo_bear = senkouA < senkouB
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun
//Bullish Condition
bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and patk and disbull and disbullk
and (tenkan>ss_above) and (kijun>ss_above)
if(bullish and timewindow )
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
// Bearish Condition
bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear
or pbkijun or price_below_kumo
lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
// Take Profit or Stop Loss in Bearish
if(bearish and timewindow or (close>1.30*lastentryprice and close<kijun ) or (close< 0.93*lastentryprice))
strategy.close("Long Entry")
if(time>finish)
strategy.close_all("time up")
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")