개요

본 전략은 상대강도지수(RSI) 또는 자금흐름지수(MFI)를 사용하여 시장이 강세(bull)인지 약세(bear)인지 판단하고, 다우 이론의 강약 계수를 결합하여 조정된 확률 분포를 계산합니다. 시장 유형에 따라 다른 진입 및 청산 로직을 적용합니다.

전략 원리

1. RSI 또는 MFI를 계산하여 현재 시장 상태(강세 또는 약세)를 판단합니다.
2. 다우 이론의 강약 계수를 계산하여 현재 가격과 거래량의 상관관계를 반영합니다.
3. RSI/MFI 확률 분포를 조정하여 정확한 매수/매도 분포를 결정합니다.
4. 현재 sessionId와 확률에 따라 진입 여부를 판단합니다.
5. 수익이 감소하거나 횡보 시장에서 손절합니다.

장점 분석

1. 다우 이론을 결합하여 시장 유형을 더 정확하게 판단할 수 있습니다.
2. 횡보 요인을 고려하여 무분별한 진입을 방지합니다.
3. 손익비가 높고 하락폭이 낮습니다.

위험 분석

1. 매개변수가 부적절할 경우 여러 번의 오판이 발생할 수 있습니다.
2. 충분한 과거 데이터가 필요합니다.
3. 손절 로직이 단순하여 특수한 시장 상황에 최적화하기 어렵습니다.

최적화 방향

1. 더 많은 지표를 결합하여 market session을 판단할 수 있습니다.
2. 변동성, 과거 데이터 등에 기반한 더 엄격한 손절 로직을 추가할 수 있습니다.
3. 머신러닝 등을 통해 더 나은 매개변수를 찾을 수 있습니다.

요약

본 전략은 전반적으로 백테스트 결과가 양호하며 일부 실전 가치가 있습니다. 그러나 특히 손절 로직에 대해 추가 테스트와 조정이 필요합니다. 보조 판단 지표로 사용할 때 더 효과적이며, 맹목적으로 따라할 수 없습니다.