ChaoZhang
개요
이 전략은 서로 다른 시간 축의 이동 평균과 지수 이동 평균을 구매 신호로 사용하며, 추락을 추적하는 목적을 달성합니다. 단기 평균의 위치와 움직임에 따라 시장의 추세와 전환점을 판단하고, 장기 평균에 따라 큰 추세를 판단합니다. 이 전략은 간단한 이동 평균 ((SMA) 와 지수 이동 평균 ((EMA) 를 기술 지표로 동시에 사용하여 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 가격 움직임을 판단합니다.
전략 원칙
이 전략은 5일, 13일, 21일 SMA와 75일, 90일, 200일 EMA를 구매/판매 신호로 사용합니다. 구체적인 논리는 다음과 같습니다:
단기 SMA ((5, 13, 21) 는 순서대로 나열되어 있으며, 모든 단기 SMA가 장기 EMA ((75, 90, 200) 보다 높습니다.
단기 SMA ((5일선, 13일선, 21일선) 가 순서대로 나열되어 있고 ((5일선 아래, 13일선 다음, 21일선 상위), 그리고 모든 단기 SMA가 장기 EMA ((75일선, 90일선, 200일선) 보다 낮을 때 공백을 다.
이렇게 서로 다른 시기를 사용하는 SMA와 EMA를 조합하여 가격의 단기 및 장기 추세를 효과적으로 판단하여 짧은 밴드 긴 추세 전략을 구현 할 수 있습니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
이중평균선 지표를 사용하면 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 가격 추세를 정확하게 판단할 수 있다.
다중 시간축 설정, 짧은 주기는 단기 트렌드를 결정하고, 긴 주기는 큰 트렌드를 결정하며, 신속 또는 느리게 구현한다.
SMA는 가격 변화에 민감하고, EMA는 가격 변화에 부드럽고, 둘을 결합하면 사용효과가 더 좋다.
“그냥 아 죽여버리는 것”의 논리는 간단하고 직설적이며, 조작이 쉽다.
위험 분석
이 전략에는 위험도 있습니다.
다중 시간축 설정은 더 복잡하고, 파라미터 조정 및 최적화가 더 어렵다.
단기 및 장기적인 지표는 잘못된 신호를 발산할 수 있습니다.
평균적인 지표만 기준으로 하면 극한 상황에서는 효과가 좋지 않을 수 있습니다.
“이번 회담에서 우리는 이 문제에 대해 이야기할 수 없습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
KDJ, MACD 등과 같은 다른 기술 지표 필터링 신호를 추가하여 전략의 정확성을 향상시킵니다.
단기 및 장기 평균선의 주기 및 수를 테스트하고 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
위험과 DD를 제어하기 위한 손해 방지 장치가 추가되었습니다.
융합수량 지표, 가격 급격히 상승하는 가짜 돌파구를 피하기.
요약하다
이 전략은 이중 평균선 및 다중 시간축 분석을 사용하여 간단하고 효과적인 트렌드 추적을 구현한다. 전략 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽고 실용적 가치가 있다. 그러나 변수 최적화, 위험 제어 등과 같은 개선해야 할 문제가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )
source = close
// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21
// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)
// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)
// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200
// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)
// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)
longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")
shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
//エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)