피벗 반전 K-라인 전략

개요

축축 반전 K선 전략은 축축점 상에서 거래 신호를 생성하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 좌측에 있는 일정 수의 K선들의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 축축 영역을 결정한다. 가격이 축축 영역을 돌파할 때, 그에 따른 상도 또는 하도 작업을 수행한다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 왼쪽의 4개의 K선에서 가장 높은 가격을 다중 축으로 계산하고, 왼쪽의 4개의 K선에서 가장 낮은 가격을 다중 축으로 계산하는 것이다. 오른쪽의 2개의 K선에서는 가격이 다중 축 지역을 뚫고 왔음을 확인한다. 가격이 다중 축을 초과할 때, 더 많은 것을 하고, 가격이 다중 축을 초과할 때, 더 많은 것을 하고, 다중 축을 초과할 때, 더 많은 것을 하고, 다중 축을 초과할 때, 더 많은 것을 하고 있다.

특히, 전략은 왼쪽의 4개의 K선에서 가장 높은 값을 먼저 계산합니다.swh, 다중 축으로 swl, 하락축으로. 축을 확인한 후, 오른쪽의 2개의 K선으로 가격이 축을 뚫었는지 판단한다.swh더 많이 할 수 있습니다.swl칸을 다.

오버 및 코어 신호가 발신된 후, 오버 또는 코어 주문이 이루어지고, 리스크를 제어하기 위해 중심축 영역 외부에 있는 스톱 로드를 설정한다.

우위 분석

중심축 반전 전략의 가장 큰 장점은 가격 반전의 시기를 잡을 수 있다는 것입니다. 가격이 수평 정리 단계에 오래있을 때, 종종 중심축 지역 근처에서 흔들립니다. 이때 중심축 돌파 전략을 사용하여 가격 반전의 최적의 시기를 잡을 수 있습니다.

다른 반전 전략에 비해, 축축 반전 전략은 조작이 간단하고, 위험도 조절할 수 있는 장점이 있다. 좌우 K선 수의 설정은 자유로이 조정할 수 있어, 다른 품종과 시장 환경에 적응할 수 있다. 또한, 축축 지역 밖의 손해 중지 설치는 위험을 효과적으로 제어할 수 있다.

위험 분석

축축 반전 전략의 주요 위험은 축축 영역 판단 오류에 있다. 왼쪽의 K선에서 명확한 축축 영역을 결정할 수 없다면, 오른쪽의 K선에서의 돌파는 잘못된 신호일 수 있다. 이 경우 손실이 발생할 가능성이 높다.

또한, 변동은 위험을 초래할 수 있다. 스톱 손실이 설정되어 있음에도 불구하고, 스톱 손실이 불규칙한 상황이 발생하면, 스톱 손실은 좋은 보호 역할을 할 수 없다.

위험을 줄이기 위해서는 동시에 더 많은 코스피를 하는 전략을 채택하는 것이 좋습니다. 즉, 가격이 상승할 때 더 많이하고, 하락할 때 코스피를 하므로 부분적인 위험을 보호 할 수 있습니다. 또한 다른 지표와 결합하여 상황을 판단하여 가능한 전환점에 거래 기회를 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 좌우 K선 수 설정을 최적화한다. 더 많은 좌우 K선 조합을 테스트하여 최적의 파라미터를 찾을 수 있다.

2. 지표 필터를 추가한다. 입학시 MA, MACD 등의 지표 필터를 추가할 수 있어 불확실한 상황에서 입학을 피한다.

3. 최적화 중지 위치 설정. 다양한 품종의 특성에 따라 더 좋은 중지 위치를 선택할 수 있습니다.

4. 트레이킹 스톱을 추가한다. 입점 후 트레이킹 스톱을 이용하여 수익을 잠금할 수 있다. 단순한 스톱 스톱이 아닌 퇴출한다.

요약하다

축축 역전 전략은 가격의 축축 지역의 역전 시기를 포착하여 거래한다. 그것은 작동의 단순성, 위험의 제어 등이 있다. 주요 위험은 축축 지역 오류와 시장 변동을 식별하는 데 있다. 매개 변수 최적화, 필터 추가, 손실 중지 전략을 개선하는 등의 방법은 위험을 줄이고 전략의 안정성을 향상시킬 수 있다.