ChaoZhang
개요
이 전략은 스토카스틱 지표의 %K 라인과 %D 라인의 황금 포크를 기반으로 거래 신호를 형성한다. %K 라인이 위아래로 %D 라인을 가로질러 있고 둘 다 오버 바이 지역에 있을 때 공백을 한다. %K 라인이 아래아래로 %D 라인을 가로질러 있고 둘 다 오버 바이 지역에 있을 때 더 한다. 이 전략은 스토카스틱 지표의 반전 특성을 포착하여 트렌드 전환점에 거래 신호를 형성한다.
전략 원칙
이 전략은 Stochastic 지표의 두 줄인%K와%D를 사용한다. %K선은 현재 종결 가격의 최고 가격과 최저 가격의 위치를 나타내고, %D선은 %K선의 M일 간단한 이동 평균이다.
%K 선이 %D 선을 위아래로 넘어서면 가격이 하향 추세를 시작했고, 두 선 모두 오버 바이 지역에서 현재 가격이 반전되는 위기점에 있다는 것을 나타냅니다.
%K 선이 %D 선을 아래에서 위로 가로질러 가격이 상승하는 경향을 시작했고, 두 선 모두 초매 지역이며, 현재 가격이 반전되는 위기점에 있다는 것을 나타냅니다. 이 때 더 많이하십시오.
스토카스틱 지표의 역전 시기를 포착하여 트렌드 전환점 근처에서 거래 신호를 형성할 수 있다.
전략적 강점 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 트렌드 전환점을 포착하고 반대의 거래를 실현합니다.
- 스토카스틱 지표의 역전 특성을 이용한 거래 신호
- 오버 구매 오버 판매 지역 판단과 함께, 가짜 반전을 피하십시오.
- 규칙은 간단하고 명확하며 실행하기 쉽습니다.
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- 스토카스틱 지표는 가짜 반전으로 변할 수 있고, 전략이 잘못된 신호를 만들어 낼 수 있습니다.
- 시장의 소음을 효율적으로 필터링할 수 없고, 거래가 너무 빈번할 수 있습니다.
- 트렌드 필터와 함께 트렌드 방향을 판단할 수 없습니다.
- 효율적으로 상쇄를 통제할 수 없고, 더 큰 손실을 초래할 수 있다.
대응방법:
- 다른 지표와 함께 필터링 오류 신호
- 거래 신호의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 매개 변수를 적절하게 조정합니다.
- 트렌드 지표와 결합하여 트렌드 반대 거래를 피하십시오.
- 단편 거래의 최대 손실을 제어하기 위한 HRA에 가입
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.
- Stochastic 변수를 조정하고 %K,%D의 주기 변수를 최적화합니다.
- 이동 평균과 같은 지표와 결합하여 잘못된 신호를 필터링하여 신호 품질을 향상시킵니다.
- 트렌드 판단 규칙을 추가하고 반-트렌드 거래를 피하십시오.
- 스톱 로즈와 스톱 스 규칙을 추가하여 전략이 더 안정적으로 유지됩니다.
- 포지션 개시 및 포지션 논리를 최적화하고 거래 빈도를 낮추기
- 다양한 품종과 주기 변수의 적응성을 테스트하는 방법
- 전략 집합, 다른 전략과 함께 사용
요약하다
이 전략은 Stochastic 지표의 긴 짧은 선이 교차 형성 거래 신호를 기반으로, 반전 시점을 포착하여 헤지 거래를 구현한다. 전략 논리는 간단하고 명확하며, 구현하기 쉽지만, 일부 결점이 있다. 파라미터 최적화, 지표 조합, 위험 제어 등의 방법으로 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있다. 이 전략은 짧은 선 거래 전략으로, 고주파 거래에 적합하다.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )