스토카스틱 크로스오버 장기 및 단기 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-15 10:29:29
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전반적인 설명

이 전략은 스토카스틱 지표의 %K 라인과 %D 라인의 황금 십자와 죽음의 십자 기반의 거래 신호를 생성합니다. 둘 다 과잉 매입 영역에있을 때 %K 라인이 %D 라인을 넘을 때 짧고 둘 다 과잉 매매 영역에있을 때 %K 라인이 %D 라인을 넘을 때 길게됩니다. 전략은 스토카스틱 지표의 역전 특성을 포착하고 트렌드 전환점에 대해 거래 신호를 형성합니다.

전략 논리

이 전략은 스토카스틱 지표의 %K 및 %D라는 두 줄을 사용합니다. %K 줄은 특정 기간 동안 최고 및 최저 가격에 대한 현재 폐쇄 가격을 표시하고, %D 줄은 %K 줄의 M-day 간단한 이동 평균입니다.

%K 라인이 %D 라인의 아래를 넘으면 하락 추세의 시작을 나타냅니다. 과잉 매입 영역의 두 라인과 함께 가격 반전의 중요한 지점을 나타냅니다. 따라서 짧은 지위가 취지됩니다.

%K 라인이 %D 라인의 위를 넘을 때 상승 추세의 시작을 나타냅니다. 과잉 판매 영역의 두 라인과 함께, 그것은 가격 반전의 중요한 지점을 신호합니다. 따라서 긴 지위가 취합니다.

스토카스틱 지표의 반전 순간을 포착함으로써 트렌드 전환점에 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

트렌드 반전을 포착하고 역행 거래를 가능하게 합니다.
거래 신호에 대한 스토카스틱 지표의 반전 특성을 사용합니다.
거짓 반전을 피하기 위해 과잉 구매/ 과잉 판매 영역을 결합합니다.
단순하고 명확한 논리, 실행하기 쉬운

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.

잘못된 신호를 유발하는 거짓 반전 가능성이 있는 스토카스틱 지표
시장 소음을 효과적으로 필터링하지 못해 거래가 과잉될 수 있습니다.
트렌드 방향을 결정할 수 없습니다. 트렌드 필터가 필요합니다.
효과적인 스톱 손실 통제가 없으면 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

대응 솔루션:

거짓 신호를 필터링하기 위해 다른 표시기와 결합
안정적인 신뢰할 수있는 신호를 보장하기 위해 적절하게 매개 변수를 조정
트렌드 상거래를 피하기 위해 트렌드 지표와 함께 사용
거래당 최대 손실을 제한하기 위해 스톱 로스 메커니즘을 포함

최적화 방향

전략은 다음 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

스토카스틱 매개 변수를 조정하고, %K, %D 기간을 최적화
이동 평균 등을 추가하여 신호를 필터화하여 품질을 향상시킵니다.
트렌드 판단 규칙을 추가하여 트렌드 반대 거래를 피합니다.
안정성을 위해 스톱 로스 및 수익을 취하는 규칙을 포함
거래 빈도를 줄이기 위해 입출동 논리를 최적화합니다.
제품 및 시간 프레임에 따라 적응성을 테스트합니다.
다른 전략과 결합하는 전략 앙상블

결론

이 전략은 역동적인 거래에 대한 반전을 포착하는 것을 목표로 스토카스틱 지표의 단선과 긴 라인의 교차를 기반으로 거래 신호를 생성합니다. 논리는 간단하고 명확하며 구현하기 쉽지만 일부 결함이 있습니다. 매개 변수 조정, 지표 조합, 위험 통제 등을 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 이는 고 주파수 거래에 적합한 단기 거래 전략입니다.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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