ChaoZhang
개요
이 전략은 쌍용 이동 평균을 일선과 시간선에서 구성하여 일선에서 큰 트렌드 방향을 판단하고 시간선에서 구체적인 상장 출전을 한다. 일선이 상승세를 나타낸다면 시간선이 금포크를 할 때 더 많이 한다. 일선이 상승세를 나타낸다면 시간선은 죽은 포크를 할 때 평소한다. 이러한 구성은 우리가 큰 트렌드에서 짧은 선의 기회를 잡는 동시에 단기 시장 변동의 영향을 회피하도록 한다.
전략 원칙
- 일선 지도에서 빠른 EMA 라인과 느린 EMA 라인을 계산
- 빠른 EMA 라인이 느린 EMA 라인을 통과하면 상승 추세로 판단됩니다
- 시간선 그래프에서도 EMA선을 각각 계산합니다.
- 시간선의 빠른 EMA선에서 느린 EMA선을 통과할 때 더 많은 일을 한다.
- 시계선의 빠른 EMA선 아래에서 느린 EMA선을 통과할 때 평점
우위 분석
이 두 시간 프레임의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 큰 트렌드 속에서 단기 거래 기회를 잡아서 수익률을 높일 수 있습니다.
- 이중 EMA 필터 구성을 사용하여 중매를 피하십시오.
- 트렌드 배경이 좋은 경우에만 포지션을 열고, 위험을 효과적으로 통제하십시오.
- 다중 시간 축 판단과 함께 의사 결정의 정확성을 향상시킵니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- 큰 트렌드를 판단할 때 오류가 발생하면 손실 위험이 커집니다.
- 시계가 급격하게 변하면 가짜 신호가 발생한다.
- 변수 설정이 부적절하여 과다 거래가 발생하여 중매가 발생
이러한 위험을 피하고 줄일 수 있는 방법은 스톱 손실의 폭을 적절하게 완화하거나, 파라미터 조합을 최적화하거나, 필터링 조건을 추가하는 것입니다.
최적화 방향
이 전략은 더욱 개선될 수 있습니다.
- 일선 또는 시간선에서 에너지 지표를 추가하여 의사 결정의 정확성을 높이는 필터링
- 자율적 손해 방지 장치를 추가하고, 적극적으로 위험을 회피합니다.
- 이동 평균 변수의 조합을 최적화하여 최적의 구성을 찾습니다.
- 더 높은 시간 프레임에서 트렌드를 판단하고, 다중 시간 축 포괄을 구현합니다.
요약하다
이 전략은 이중 시간 프레임 분석을 사용하여, 큰 경향 판단에 기초하여, 중간 단선 기회를 잡습니다. 이중 EMA를 구성하여 잡음을 제거합니다. 이 구성은 수익의 확률을 보장하고 위험을 효과적으로 제어합니다. 추가적인 최적화를 통해 전략을 더 안정적이고 효율적으로 만들 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Dual Time Frame Strategy", overlay=true)
// Define Daily Time Frame Inputs
lenShort = input.int(20, title="Short EMA Length (Daily)", minval=1)
lenLong = input.int(50, title="Long EMA Length (Daily)", minval=1)
// Calculate EMAs on Daily Time Frame
emaShort_D = ta.ema(close, lenShort)
emaLong_D = ta.ema(close, lenLong)
// Define Hourly Time Frame Inputs
lenShort_H = input.int(10, title="Short EMA Length (Hourly)", minval=1)
lenLong_H = input.int(30, title="Long EMA Length (Hourly)", minval=1)
// Calculate EMAs on Hourly Time Frame
emaShort_H = ta.ema(close, lenShort_H)
emaLong_H = ta.ema(close, lenLong_H)
// Daily Time Frame Condition
dailyUpTrend = emaShort_D > emaLong_D
// Hourly Time Frame Condition
hourlyBuy = ta.crossover(emaShort_H, emaLong_H)
hourlySell = ta.crossunder(emaShort_H, emaLong_H)
// Strategy Entry and Exit Conditions
if (dailyUpTrend and hourlyBuy)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (dailyUpTrend and hourlySell)
strategy.close("Buy")
// Plot EMAs for Daily and Hourly Time Frames
plot(emaShort_D, color=color.blue, title="Short EMA (Daily)")
plot(emaLong_D, color=color.red, title="Long EMA (Daily)")
plot(emaShort_H, color=color.green, title="Short EMA (Hourly)")
plot(emaLong_H, color=color.orange, title="Long EMA (Hourly)")