ChaoZhang
개요
부린밴드 및 RSI 단선 전략은 부린밴드 및 상대적으로 강한 지수 ((RSI) 를 기반으로 한 단선 거래 전략이다. 부린밴드 시장이 과열되었는지 판단하는 방법과 RSI 시장 동력을 판단하는 방법을 결합하여 마이너스 기회를 찾는다. 부린밴드 경로를 돌파 할 때, RSI가 70보다 크면, 시장이 너무 뜨거워진다고 판단하여 마이너스; 부린밴드 경로를 돌파 할 때, 시장이 차가워진다고 판단하고, 평정 지점을 잃는다.
전략 원칙
이 전략은 크게 두 가지 지표에 기반을 두고 있습니다.
브린 띠. 브린 띠는 중궤도, 상궤도, 하궤도로 구성된다. 중궤도는 n일의 이동 평균이며, 상궤도와 하궤도는 각각 중궤도 위하궤도이다.*표준 차이는 다음과 같다. 가격이 하반구에서 상반구로 반발했을 때, 거래가 과열되었다고 간주하고, 가격이 상반구에서 하반구로 돌아왔을 때, 거래가 냉각되었다고 간주한다.
RSI。 RSI는 한 기간 동안의 평균 상승과 하락을 비교하여 부진과 하락의 강도를 판단한다。 RSI는 70보다 큰 경우 주가 시장이 과열되어 있음을 나타냅니다. 30 미만의 경우 주가 시장이 과매매되어 있음을 나타냅니다。
거래 논리는 다음과 같습니다.
주가가 브린을 통과하고 RSI가 70보다 크면 브린이 지나간 뜨거운 신호와 RSI가 지나간 구매 신호에 부합하여 공백을 가집니다.
주가가 브루린을 넘어선 후, 시장이 냉각되어, 평준화가 멈췄습니다.
이 전략은 단축과 단지를 동시에 설정합니다:
입시 가격으로 설정된 스톱 손실*(1+1%) 즉, 1%의 손실을 감수합니다.
정지값을 입점값으로 설정합니다.*(1-7%), 즉 7%의 수익을 얻은 후 평준화 .
전략적 이점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
브린 밴드와 RSI를 결합하여 단일 기술 지표로 오류를 판단하는 확률을 방지합니다.
부린의 상하와 RSI의 상반된 지점을 이용해서 입출소를 판단하고, 단선 거래 기회를 정확하게 파악하는 방법
입구에 들어가기 전에 스톱포인트와 스톱포인트 지점을 설정하여 위험을 제어할 수 있습니다.
간단한 거래 논리, 이해하기 쉬운 실행;
브린 밴드 및 RSI 매개 변수를 유연하게 설정하여 다른 주기 및 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
전략적 위험
이 전략의 장점에도 불구하고, 피할 수 있는 위험도 있습니다.
브린띠와 RSI는 모두 추세에 따른 지표이며, 흔들림이나 명확한 방향이 없는 상황에는 적합하지 않습니다.
“지속이 계속되고 있는 상황에서, 우리는 항상 완벽하게 작동할 수 있는 안전장치를 보장할 수 없습니다.
극단적인 상황에서는, 예상보다 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
시장의 변화에 대응하기 위해 부린 띠와 RSI 파라미터를 지속적으로 최적화해야 합니다.
위험 회피 방법:
자원봉사자들의 이동평균과 같은 기초 지표와 함께 지역적 추세의 방향을 판단하고, 불필요한 반향을 피합니다.
포지션 규모를 적절히 축소하고, 다중 포트폴리오 전략과, 분산된 위험;
극한 상황에 대응하기 위해 스톱로드를 늘리거나 슈퍼 스톱로드를 설정합니다.
실 디스크 테스트 결과에 따라 지속적으로 브린 밴드 및 RSI 파라미터 설정을 조정한다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 더 개선될 수 있습니다.
다른 지표와 결합하여 EMA, MACD 등과 같은 반전을 피하십시오.
다양한 품종과 주기 테스트에 따라 최적의 파라미터를 . 주기에는 15분, 30분, 1시간 라인 등이 고려될 수 있다. 주요 디지털 화폐와 주식은 테스트 품종으로 사용할 수 있다.
동적 스톱을 설정하여 시장의 변동 정도에 따라 실시간으로 스톱 포인트를 조정한다. 이것은 스톱이 뚫리는 위험을 완화시킬 수 있다.
알고리즘 거래와 결합된 방법을 고려하여 최적화하십시오. 기계 학습과 유전 알고리즘을 사용하여 최적의 매개 변수를 자동으로 찾거나 더 복잡한 거래 패턴을 잡습니다.
요약하다
이 짧은 라인 거래 전략은 먼저 브린 밴드 및 RSI를 통해 시장의 열기와 동력을 판단하여 최적의 시차 시간을 찾습니다. 그 다음 손실을 막기 위해 손실을 막는 방법을 사용하여 위험을 제어합니다. 전략의 장점은 간단하고 직접적이며 실행하기 쉽습니다. 주요 위험은 지표의 제한성과 손실의 덮개입니다. 대응 방법은 더 많은 지표 판단, 동적으로 조정 된 참조 수와 적절히 느슨한 중지입니다. 이 전략에는 최적화 할 여지가 있으며, 향후 더 많은 지표 판단과 계산력 최적화를 고려할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
overlay=true,
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 30,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent,
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//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
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plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
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fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)
//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)
if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)