X48 - 데이 라이트 헌터 전략 최적화 및 적응
저자:차오장, 날짜: 2023-12-18 12:19:41태그:
전반적인 설명
이 전략은 고전적인 스토카스틱 지표와 SMA 지표를 결합하여 강력한 트렌드 추적 능력을 달성합니다. 전략의 핵심 아이디어는 스토카스틱 지표로 트렌드 방향 신호를 식별하고 신호 품질을 개선하기 위해 SMA 지표로 필터하는 것입니다. 또한 위험과 보상을 동적으로 조정하는 다른 위험 모드를 제공합니다. 또한, 멀티 타임프레임 판단은 입시 타이밍을 최적화하고 거래 위험을 제어하는 데 사용됩니다.
전략 논리
- 전략은 스토카스틱 지표의 향상 된 버전을 채택합니다. 매개 변수는 민감도를 제어하기 위해 %K 기간, %K 평형 및 %D 평형을 포함합니다.
- SMA 지표 매개 변수는 상부 SMA와 하부 SMA를 포함하여 더 높은 품질을 위한 신호를 필터링합니다.
- 리스크 선호도에 따라 세 가지 리스크 모드를 선택할 수 있습니다. 저 리스크, 중간 리스크 및 고 리스크를 포함합니다. 리스크 모드는 리스크와 보상을 동적으로 조정하기 위해 스토카스틱 지표의 크로스오버 임계점에 영향을 미칩니다.
- 긴 신호는 스톡이 임계점을 넘어서고 닫기 가격이 하부 SMA보다 낮을 때 식별됩니다. 짧은 신호는 스톡이 임계점을 넘어서고 닫기 가격이 상부 SMA보다 높을 때 식별됩니다.
- 멀티 타임프레임 판단 모듈은 입력 시기를 최적화하고 거래 위험을 제어하기 위해 다양한 시간 범위에서 신호를 확인합니다.
장점
- 증강된 스토카스틱 지표는 시장 변화를 빠르게 파악하기 위한 감수성을 향상시킵니다.
- 이중 SMA 레일 필터링 메커니즘은 가짜 신호를 효과적으로 방지하고 신호 품질을 향상시킵니다.
- 여러 가지 위험 모드는 사용자가 자신의 위험 욕구에 따라 변수를 유연하게 조정할 수 있습니다.
- 다중 시간 프레임 판단은 거래 위험을 줄이기 위해 입시 시기를 최적화합니다.
- 전체적인 전략 틀은 과학적이고 안정적이며 적응력이 있습니다.
위험성
- 전략 자체에는 스톱 로스 메커니즘이 없습니다. 하향 위험을 제어하기 위해 수동 스톱 로스가 필요합니다.
- 높은 신호 주파수는 과도한 거래와 거래 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
- 전략은 최적의 결과를 위해 최적화가 필요한 매개 변수와 위험 모드 설정에 민감합니다.
- 큰 인하가 발생할 수 있습니다. 전체 포지션 거래에 적합하지 않을 수 있습니다. 적절한 포지션 사이징이 중요합니다.
해결책:
- 적절한 스톱 로스 비율을 설정해 시장의 변동성을 바탕으로 위험 통제를 극대화하세요.
- 신호 빈도를 줄이기 위해 스톡 매개 변수를 조정하거나 불필요한 거래를 피하기 위해 최소 수익을 설정하십시오.
- 낮은 위험 모드가 기본 기준으로 권장됩니다. 백테스트 결과에 따라 다른 매개 변수를 조정하십시오.
- 거래 리스크를 줄이기 위해 위치 크기를 제어하고 평균 노출.
더 나은 기회
- 포괄적인 매개 변수 최적화로 최적의 매개 변수 조합을 찾습니다
- 더 많은 참조와 더 나은 입국 결정을 위해 여러 시간 프레임 판결의 수를 늘립니다.
- ATR 트레일링 스톱과 같은 동적 스톱 손실 메커니즘을 도입하여 하향 위험을 더 잘 제한합니다.
- 함정을 피하기 위해 부피와 같은 신호 필터링 및 확인 메커니즘을 구축합니다.
- 포지션 사이즈 모듈을 추가하여 시장 조건에 따라 포지션 크기를 적극적으로 조정하여 거래별 리스크 노출을 낮추십시오.
요약
이 전략은 강력한 트렌드 추적 능력을 달성하기 위해 스토카스틱 및 SMA 지표의 강점을 결합합니다. 프레임워크는 탄탄하고 지표 응용은 유동합니다. 매개 변수 및 위험 모드를 제어함으로써 지표의 성격이 더 나은 안정성을 위해 복원됩니다. 멀티 타임프레임 판단 또한 제품과 시간 프레임에 걸쳐 적응력을 향상시킵니다. 전반적으로 좋은 다재다능성과 추가 최적화 및 향상을위한 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//►►►► Description ►►►►
//1. The Original Pine Script
//- Stochastic
//- SMA
//1.1 Concepts
//- Stochastic crossover and crossunder with range 80/20 or 70/30 or 50/50 from your risk you can adjust it from config
//- Confirm Signal by SMA High and Low Original Range is 50 or you can adjust by your self in config Setting
//1.2 Condition
//- Buy Condition = Stochastic crossover Sto Signal Line and SMA Filter <= 20 or 30 or 50 from your risk
//- Sell Condition = Stochastic crossunder Sto Signal Line and SMA Filter >= 80 or 70 or 50 from your risk
//1.3 Idea For Trading
//- Trend Runing If you use "Trend" Mode is Martingale Your Position Until You Have a Profit
//- Scalping You Can Adjust TP for Little Profit and Increase Your Winrate
//►►►► Strategy results ►►►►
// ►► Use an account size ►►
// - For Newbie i recommend try to use 50$ you can test in MT4 Or MT5 Start With 50$ Leverage : 1000
// - For Some User Have a Exp. Trading : 500$ you can use martingale for help your trading
// - For Expert User : 5000$ or 5000$ (Cent) you can use martingale for help your trading
// ►► realistic commission AND slippage ►►
// - Some Broker Not Have a commission for Gold and Forex.
// - slippage : default i'm Setting is 350 point, (it's mean 35 pip) it's average or your account is ECN or Zero Spread You can Set = 0
// ►► Size For Trading ►►
// - This strategy is Start From 0.01 lot and use martingale for next position
// - This not perfect strategy. it's have equity drawdown. just try and test your config you like.
// ►► Sample size Dataset Trading ►►
// - This Strategy Recommend For Long-Term Trading Becuase It's Have Martingale Help Your Next Position
//►►►► strategy's default Properties ►►►►
// - From Default Setting : Slippage or Spread Set = 0 (Becuase I don't know your account spread) you can set in Properties
// ** Some Broeker Are 2 Digits or 3 Digit You Must Set By Your Self (like 35 point or 350 point from your account spread)
// - From Default Setting : commission = 0 (Becuase I don't know your account commission) you can set in Properties
// ** Some Broeker Are not commission for forex and gold
//@version=5
var int slippage = 0
strategy("X48 - DayLight Hunter | Strategy | V.01.03", overlay=true)
var int hedge_mode = 0
var int sto_buy = 0
var int sto_sell = 0
Trade_Mode = input.string(defval = "Trend", title = "⚖️ Mode For Trade [Oneway / Hedge / ⭐Trend]", options = ["Oneway", "Hedge", "Trend"], group = "=== Mode Trade [Recommend Mode is ⭐Trend and ⭐Low Risk] ===", tooltip = "Oneway = Switching Position Type With Signal\nHedge Mode = Not Switching Position Type Unitl TP or SL")
Risk_Mode = input.string(defval = "Low Risk", title = "⚖️ Risk Signal Mode [⭐Low / Medium / High]", options = ["Low Risk", "Medium Risk", "High Risk"], group = "=== Mode Trade [Recommend Mode is ⭐Trend and ⭐Low Risk] ===", tooltip = "[[Signal Form Stochastic]]\nLow Risk is >= 80 and <= 20\nMedium Risk is >= 70 and <= 30\nHigh Risk is >= 50 and <=50")
if Trade_Mode == "Oneway"
hedge_mode := 0
else if Trade_Mode == "Hedge"
hedge_mode := 1
else if Trade_Mode == "Trend"
hedge_mode := 2
if Risk_Mode == "Low Risk"
sto_buy := 20
sto_sell := 80
else if Risk_Mode == "Medium Risk"
sto_buy := 30
sto_sell := 70
else if Risk_Mode == "High Risk"
sto_buy := 50
sto_sell := 50
periodK = input.int(15, title="%K Length", minval=1, group = "Stochastic Setting", inline = "Sto0")
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1, group = "Stochastic Setting", inline = "Sto0")
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1, group = "Stochastic Setting", inline = "Sto0")
GRSMA = "=== 🧮 SMA Filter Mode ==="
SMA_Mode = input.bool(defval = true, title = "🧮 SMA High and Low Filter Mode", group = GRSMA, tooltip = "Sell Signal With Open >= SMA High\nBuy Signal With Close <= SMA Low")
SMA_High = input.int(defval = 50, title = "SMA High", group = GRSMA, inline = "SMA1")
SMA_Low = input.int(defval = 50, title = "SMA Low", group = GRSMA, inline = "SMA1")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
high_line = ta.sma(high, SMA_High)
low_line = ta.sma(low, SMA_Low)
plot(SMA_Mode ? high_line : na, "H-Line", color = color.yellow, linewidth = 2)
plot(SMA_Mode ? low_line : na, "L-Line", color = color.blue, linewidth = 2)
entrybuyprice = strategy.position_avg_price
var bool longcondition = na
var bool shortcondition = na
if SMA_Mode == true
longcondition := ta.crossover(k,d) and d <= sto_buy and close < low_line and open < low_line// or ta.crossover(k, 20)// and close <= low_line
shortcondition := ta.crossunder(k,d) and d >= sto_sell and close > high_line and open > high_line// or ta.crossunder(k, 80)// and close >= high_line
else
longcondition := ta.crossover(k,d) and d <= sto_buy
shortcondition := ta.crossunder(k,d) and d >= sto_sell
//longcondition_double = ta.crossover(d,20) and close < low_line// and strategy.position_size > 0
//shortcondition_double = ta.crossunder(d,80) and close > high_line// and strategy.position_size < 0
//=============== TAKE PROFIT and STOP LOSS by % =================
tpsl(percent) =>
strategy.position_avg_price * percent / 100 / syminfo.mintick
GR4 = "=====🆘🆘🆘 TAKE PROFIT & STOP LOSS BY [%] 🆘🆘🆘====="
mode= input.bool(title="🆘 Take Profit & Stop Loss By Percent (%)", defval=true, group=GR4, tooltip = "Take Profit & Stop Loss by % Change\n0 = Disable")
tp_l = tpsl(input.float(0, title='🆘 TP [LONG] % >> [OneWay Only]', group=GR4, tooltip = "0 = Disable"))
tp_s = tpsl(input.float(0, title='🆘 TP [SHORT] % >> [OneWay Only]', group=GR4, tooltip = "0 = Disable"))
sl = tpsl(input.float(0, title='🆘 Stop Loss % [All Mode / 1st Position]', group=GR4, tooltip = "0 = Disable"))
tp_pnl = input.float(defval = 1, title = "🆘 TakeProfit by PNL ($) eg. (0.1 = 0.1$)", group = GR4, tooltip = "All Mode TP by PNL")
spread_size = input.float(defval = 0.350, title = "🆘 Spread Point Size(Eg. 35 Point or 350 Point From Your Broker Digits)", tooltip = "Spread Point Form Your Broker \nEg. 1920.124 - 1920.135 or 1920.12 - 1920.13\nPlease Check From Your Broker", group = GR4)
GR5 = "===💮💮💮 Hedge / Martingale Mode 💮💮💮==="
//hedge_mode = input.bool(defval = true, title = "⚖️ Hedge / Martingale Mode", group = GR5)
hedge_point = input.int(defval = 500, title = "💯 Hedge Point Range / Martingale Range", group = GR5, tooltip = "After Entry Last Position And Current Price More Than Point Range Are Open New Hedge Position")
hedge_gale = input.float(defval = 2.0, title = "✳️ Martingale For Hedge Multiply [default = 2]", tooltip = "Martingale For Multiply Hedge Order", group = GR5)
hedge_point_size = hedge_point/100
calcStopLossPrice(OffsetPts) =>
if strategy.position_size > 0
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
else if strategy.position_size < 0
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
else
na
calcStopLossL_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
calcStopLossS_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
calcTakeProfitPrice(OffsetPts) =>
if strategy.position_size > 0
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
else if strategy.position_size < 0
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
else
na
calcTakeProfitL_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
calcTakeProfitS_AlertPrice(OffsetPts) =>
strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
var stoploss = 0.
var stoploss_l = 0.
var stoploss_s = 0.
var takeprofit = 0.
var takeprofit_l = 0.
var takeprofit_s = 0.
var takeprofit_ll = 0.
var takeprofit_ss = 0.
if mode == true
if (strategy.position_size > 0)
if sl > 0
stoploss := calcStopLossPrice(sl)
stoploss_l := stoploss
else if sl <= 0
stoploss := na
if tp_l > 0
takeprofit := tp_l
takeprofit_ll := close + ((close/100)*tp_l)
//takeprofit_s := na
else if tp_l <= 0
takeprofit := na
if (strategy.position_size < 0)
if sl > 0
stoploss := calcStopLossPrice(sl)
stoploss_s := stoploss
else if sl <= 0
stoploss := na
if tp_s > 0
takeprofit := tp_s
takeprofit_ss := close - ((close/100)*tp_s)
//takeprofit_l := na
else if tp_s <= 0
takeprofit := na
else if strategy.position_size == 0
stoploss := na
takeprofit := na
//takeprofit_l := calcTakeProfitL_AlertPrice(tp_l)
//takeprofit_s := calcTakeProfitS_AlertPrice(tp_s)
//stoploss_l := calcStopLossL_AlertPrice(sl)
//stoploss_s := calcStopLossS_AlertPrice(sl)
//////////// INPUT BACKTEST RANGE ////////////////////////////////////////////////////
var string BTR1 = '════════⌚⌚ INPUT BACKTEST TIME RANGE ⌚⌚════════'
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 1945 00:00 +0000"), title = "Start", inline="timestart", group=BTR1, tooltip = 'Start Backtest YYYY/MM/DD')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2074 23:59 +0000"), title = "End", inline="timeend", group=BTR1, tooltip = 'End Backtest YYYY/MM/DD')
//////////////// Strategy Alert For X4815162342 BOT //////////////////////
Text_Alert_Future = '{{strategy.order.alert_message}}'
copy_Fu = input( defval= Text_Alert_Future , title="Alert Message for BOT", inline = '00' ,group = '═ Bot Setting ═ \n >> If You Dont Use Bot Just Pass It' ,tooltip = 'Alert For X48-BOT > Copy and Paste To Alert Function')
TimeFrame_input = input(defval= 'Input Your TimeFrame [1m, 15m, 1h, 4h, 1d ,1w]' , title="TimeFrame Text Alert", inline = '01' ,group = '═ Bot Setting ═ \n >> If You Dont Use Bot Just Pass It', tooltip = "[1m, 15m, 1h, 4h, 1d ,1w]")
string Alert_EntryL = '🪙 Asset : {{ticker}} \n💱 Status : {{strategy.market_position}}\n🕛 TimeFrame : '+str.tostring(TimeFrame_input)+'\n💸 Price : {{strategy.order.price}} $\n✅ TP : '+str.tostring(takeprofit_ll)+' $\n❌ SL : '+str.tostring(stoploss_l)+' $\n⏰ Time : {{timenow}}'
string Alert_EntryS = '🪙 Asset : {{ticker}} \n💱 Status : {{strategy.market_position}}\n🕛 TimeFrame : '+str.tostring(TimeFrame_input)+'\n💸 Price : {{strategy.order.price}} $\n✅ TP : '+str.tostring(takeprofit_ss)+' $\n❌ SL : '+str.tostring(stoploss_s)+' $\n⏰ Time : {{timenow}}'
string Alert_TPSL = '🪙 Asset : {{ticker}}\n🕛 TimeFrame : '+str.tostring(TimeFrame_input)+'\n💹 {{strategy.order.comment}}\n💸 Price : {{strategy.order.price}} $\n⏰ Time : {{timenow}}'
if true
if (longcondition and strategy.position_size == 0) or (longcondition and strategy.position_size < 0 and hedge_mode == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "🌙", alert_message = Alert_EntryL)
//if longcondition_double
// //strategy.cancel_all()
// strategy.entry("Long2", strategy.long, comment = "🌙🌙")
// //strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100 , profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚L", comment_loss = "SL💚L")
if (shortcondition and strategy.position_size == 0) or (shortcondition and strategy.position_size > 0 and hedge_mode == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "👻", alert_message = Alert_EntryS)
//strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️S", comment_loss = "SL❤️️S")
//if shortcondition_double
// //strategy.cancel_all()
// strategy.entry("Short2", strategy.short, comment = "👻👻")
if strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades >= 1 and hedge_mode == 1
entrypricel = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
callpointsize = entrypricel - close
lastsize = strategy.position_size
if callpointsize >= hedge_point_size and longcondition
strategy.order("Long2", strategy.long, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "🌙⌛", alert_message = Alert_EntryL)
if shortcondition
strategy.order("Short2", strategy.short, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "👻⌛", alert_message = Alert_EntryS)
else if strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades >= 1 and hedge_mode == 1
entryprices = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
callpointsize = (entryprices - close)* -1
lastsize = (strategy.position_size) * -1
if callpointsize >= hedge_point_size and shortcondition
strategy.order("Short2", strategy.short, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "👻⌛", alert_message = Alert_EntryS)
if longcondition
strategy.order("Long2", strategy.long, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "🌙⌛", alert_message = Alert_EntryL)
if strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades >= 1 and hedge_mode == 2
entrypricel = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
callpointsize = entrypricel - close
lastsize = strategy.position_size
if callpointsize >= hedge_point_size and longcondition
strategy.order("Long2", strategy.long, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "🌙⌛", alert_message = Alert_EntryL)
else if strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades >= 1 and hedge_mode == 2
entryprices = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
callpointsize = (entryprices - close)* -1
lastsize = (strategy.position_size) * -1
if callpointsize >= hedge_point_size and shortcondition
strategy.order("Short2", strategy.short, qty = lastsize * hedge_gale, comment = "👻⌛", alert_message = Alert_EntryS)
last_price_l = (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) + (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)/100) * takeprofit) + spread_size
last_price_s = (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) - (strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)/100) * takeprofit) - spread_size
current_price = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
current_pricel = request.security(syminfo.tickerid, "1", close) + spread_size
current_prices = request.security(syminfo.tickerid, "1", close) - spread_size
//if mode == true
if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit >= tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 1
lastsize = strategy.position_size
lastprofitorder = strategy.openprofit
//if lastprofitorder >= 0.07
//strategy.close('Long', qty = lastsize, comment = "TP💚L", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "TP💚PNL", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
//strategy.close_all(comment = "TP💚LH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long2', qty_percent = 100, profit = last_price_l, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚LH", comment_loss = "SL💚LH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, profit = last_price_l, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚L", comment_loss = "SL💚L", alert_message = Alert_TPSL)
else if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit < tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 1
strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, stop = stoploss, comment_loss = "SL💚%L", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit >= tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 2
lastsize = strategy.position_size
lastprofitorder = strategy.openprofit
//if lastprofitorder >= 0.07
//strategy.close('Long', qty = lastsize, comment = "TP💚L", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "TP💚PNL", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
//strategy.close_all(comment = "TP💚LH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long2', qty_percent = 100, profit = last_price_l, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚LH", comment_loss = "SL💚LH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, profit = last_price_l, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚L", comment_loss = "SL💚L", alert_message = Alert_TPSL)
else if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit < tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 2
strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, stop = stoploss, comment_loss = "SL💚%L", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size > 0 and mode == true and hedge_mode == 0
//strategy.close_all(comment = "TP💚LH", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚%L", comment_loss = "SL💚%L", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Long', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP💚LL", comment_loss = "SL💚L", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit >= tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 1
lastsize = (strategy.position_size) * -1
lastprofitorder = strategy.openprofit
//if lastprofitorder >= 0.07
//strategy.close('Short', qty = lastsize, comment = "TP❤️️S", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "TP❤️️PNL", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
//strategy.close_all(comment = "TP❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short2', qty_percent = 100, profit = last_price_s, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️SH", comment_loss = "SL❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = last_price_s, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️S", comment_loss = "SL❤️️S", alert_message = Alert_TPSL)
else if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit < tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 1
strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, stop = stoploss, comment_loss = "SL❤️️%S", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size < 0 and mode == true and hedge_mode == 0
//strategy.close_all(comment = "TP❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️%S", comment_loss = "SL❤️️%S", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = takeprofit, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️S", comment_loss = "SL❤️️S", alert_message = Alert_TPSL)
if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit >= tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 2
lastsize = (strategy.position_size) * -1
lastprofitorder = strategy.openprofit
//if lastprofitorder >= 0.07
//strategy.close('Short', qty = lastsize, comment = "TP❤️️S", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "TP❤️️PNL", alert_message = Alert_TPSL, immediately = true)
//strategy.close_all(comment = "TP❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short2', qty_percent = 100, profit = last_price_s, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️SH", comment_loss = "SL❤️️SH", alert_message = Alert_TPSL)
//strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, profit = last_price_s, stop = stoploss, comment_profit = "TP❤️️S", comment_loss = "SL❤️️S", alert_message = Alert_TPSL)
else if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit < tp_pnl and mode == true and hedge_mode == 2
strategy.exit("Exit",'Short', qty_percent = 100, stop = stoploss, comment_loss = "SL❤️️%S", alert_message = Alert_TPSL)
//else if strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades > 1
// lastsize = (strategy.position_size) * -1
// lastprofitorder = strategy.openprofit
// if lastprofitorder >= 0.07
// strategy.close_all(comment = "TP❤️️SS", alert_message = Alert_TPSL)
//===================== เรียกใช้ library =========================
import X4815162342/X48_LibaryStrategyStatus/2 as fuLi
//แสดงผล Backtest
show_Net = input.bool(true,'Monitor Profit&Loss', inline = 'Lnet', group = '= PNL MONITOR SETTING =')
position_ = input.string('bottom_center','Position', options = ['top_right','middle_right','bottom_right','top_center','middle_center','bottom_center','middle_left','bottom_left'] , inline = 'Lnet')
size_i = input.string('auto','size', options = ['auto','tiny','small','normal'] , inline = 'Lnet')
color_Net = input.color(color.blue,"" , inline = 'Lnet')
// fuLi.NetProfit_Show(show_Net , position_ , size_i, color_Net )
더 많은
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