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이중 요인 평균 반전 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-19 11:09:20
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전반적인 설명

이 전략은 양적 거래 분야에서 이중 요인 평균 회귀 추적 전략에 속합니다. 이 전략은 123 회전 전략과 두 가지 요인과 함께 켈트너 채널 전략을 통합하여 회전 신호를 발견하고 낮은 구매와 높은 판매의 거래 아이디어를 실현하는 것을 목표로합니다.

원칙

이 전략은 두 가지 하위 전략으로 구성되어 있다. 첫 번째 하위 전략은 123 역전 전략이다. 이는 지난 두 거래 날 동안의 종료 가격의 변화를 계산하고 스토카스틱 지표를 결합하여 시장이 역전 지점에 있는지 판단한다. 구체적으로, 종료 가격이 2 일 연속 상승하고 스토카스틱 지표가 50 이하일 때 구매 신호가 발급된다. 종료 가격이 2 일 연속 하락하고 스토카스틱 지표가 50 이상일 때 판매 신호가 발급된다.

두 번째 하위 전략은 켈트너 채널 전략이다. 이 전략은 가장 최근의 n 거래일 동안의 전형적인 가격 이동 평균과 변동 범위를 계산합니다. 가격이 상위 또는 하위 레일로 접근하면 역 거래 신호가 발급됩니다. 가격이 하위 레일 아래에있을 때 짧습니다. 상위 레일 위에있을 때 길습니다.

마지막으로, 두 하위 전략의 신호 방향을 판단함으로써 전략은 최종 위치 신호를 계산합니다. 두 하위 전략의 신호가 일관되면 실제 거래 주문이 발행됩니다. 그렇지 않으면 이중 요인 검증의 목적을 달성하기 위해 거래가 이루어지지 않습니다.

이점 분석

이 두 가지 요인 평균 회귀 추적 전략의 가장 큰 장점은 시장이 역전될 때 기회를 파악하고 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매하는 거래 아이디어를 실현 할 수 있다는 것입니다. 동시에 이중 요인 확인 메커니즘은 잘못된 신호를 어느 정도 줄이고 신호의 품질을 향상시킬 수 있습니다.

특히 123 역전 전략의 스토카스틱 지표의 매개 변수 설정은 상대적으로 보수적이며, 오스실레이션 시장에서 잘못된 역전을 효과적으로 필터 할 수 있습니다. 그리고 켈트너 채널 추적 볼링거 대역의 아이디어는 가격이 상위 및 하위 레일을 통과 할 때 역전 기회를 잡을 수 있습니다. 두 가지가 불필요한 거래를 줄이고 더 높은 승률을 얻을 수 있도록 상호 보완합니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 반전 신호의 타이밍이 결정적이라는 것입니다. 연속적인 거짓 반전이 발생하거나 반전 신호의 타이밍이 잘못 선택되면 완전한 트렌드를 유지하지 못하여 최종 수익에 영향을 줄 것입니다.

또한, 이중 요인 전략은 단일 요인 전략보다 매개 변수 선택과 최적화에 더 큰 어려움을 겪습니다. 두 부 전략의 매개 변수에 대한 포괄적 인 테스트와 평가가 필요합니다. 그렇지 않으면 실패도 매우 가능성이 있습니다.

마지막으로, 리버스 트레이딩 자체는 비대칭적인 리스크-어워드 비율을 가지고 있습니다. 비정상적인 시장 조건은 쉽게 청산으로 이어질 수 있습니다. 이것은 엄격한 스톱 로스로 피해야합니다.

최적화 방향

위의 위험 분석에 따르면, 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 역전 표시기 매개 변수의 다른 설정을 테스트하여 더 높은 오류 용도와 더 적은 잘못된 신호를 가진 조합을 찾으십시오.
  2. 다른 사이클 길이의 매개 변수 값을 시도 더 정확하게 반전을 캡처 값을 찾기 위해
  3. 거래당 최대 손실을 엄격하게 제어하기 위해 스톱 로스 모듈을 추가합니다.
  4. 다른 보유 기간의 효과를 테스트하여 전략 논리에 더 잘 맞는 출구 지점을 찾습니다.
  5. 오픈 포지션의 수를 늘리거나 포지션 제어 모듈을 추가하여 리스크/이익 비율을 더 합리적으로 만듭니다.

요약

전형적인 이중 요인 평균 반전 추적 전략으로서, 123 반전 및 켈트너 채널 하위 전략을 통합함으로써, 이 전략은 시장 반전 지점에서 낮은 구매와 높은 판매의 타이밍을 더 정확하게 파악하는 것을 목표로합니다. 적절한 매개 변수 최적화 및 위험 통제와 함께, 그러한 전략은 상대적으로 상당한 알파를 얻을 수 있습니다. 그러나 거래자는 여전히 반전 거래의 특수성에주의를 기울이고 비정상적인 시장 조건으로 인한 손실의 확장을 방지해야합니다.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Keltner Channel, a classic indicator 
// of technical analysis developed by Chester Keltner in 1960. 
// The indicator is a bit like Bollinger Bands and Envelopes.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KeltnerChn(nPeriod) =>
    pos = 0.0
    xPrice = sma(hlc3, nPeriod)
    xMove = sma(high - low, nPeriod)
    reverse = input(false, title="Trade reverse")
    xUpper = xPrice + xMove
    xLower = xPrice - xMove
    pos := iff(close < xLower, -1,
             iff(close > xUpper, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Keltner Channel", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nPeriod = input(title="Period", defval=10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKeltnerChn = KeltnerChn(nPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKeltnerChn == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKeltnerChn == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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