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토르트 트렌드 거래 시스템

저자:차오장날짜: 2023-12-20 14:16:48
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전반적인 설명

이 전략은 유명한 거북이 거래 시스템의 실제 코드 구현이며, 트렌드 다음 전략 유형에 속하는 장기 트렌드를 추적하기 위해 입시 신호에 대한 55 기간 채널과 출구 신호에 대한 20 기간 채널을 사용합니다.

전략 논리

이 전략은 주로 두 가지 지표에 기반합니다. 55주기 최고 가격 (HI) 및 최저 가격 (LO) 을 통해 진입 채널을 구축하고, 20주기 최고 가격 (hi) 및 최저 가격 (lo) 을 통해 출입 채널을 구축합니다.

가격이 55기간의 채널을 넘을 때 구매 신호가 생성되며 가격이 55기간의 채널을 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다. 이것은 전형적인 트렌드를 따르는 입구 논리입니다.

가격이 20주기 채널 아래로 넘으면 긴 포지션이 닫히고, 가격이 20주기 채널 이상으로 넘으면 짧은 포지션이 닫히게 됩니다. 이것은 전략의 출구 논리입니다.

이 전략은 또한 전략의 출입점과 출구점을 시각적으로 볼 수 있는 55기기 채널과 20기기 채널을 도출합니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 중장기 추세와 비교적 작은 유출을 추적
  2. 채널 원칙과 좋은 유출 통제를 사용하여 명확한 입력 신호
  3. 회전으로 인한 손실을 피하기 위한 엄격한 출구 메커니즘
  4. 간단한 매개 변수 설정, 쉽게 구현

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

  1. 단기적 기회를 잡지 못하고 상대적으로 낮은 수익성
  2. 갑작스러운 사건에 대처할 수 없는 것, 손실을 멈추는 경향이 있는 것
  3. 일방 시장에서 과도한 손실을 효과적으로 통제 할 수 없습니다.
  4. 매개 변수에 매우 민감합니다.

위험은 다음을 통해 줄일 수 있습니다.

  1. 최적의 조합을 찾기 위해 매개 변수 최적화
  2. 단방향 시장 손실을 통제하기 위해 스톱 로스 전략을 추가
  3. 다른 지표를 결합하여 잠재적 인 역전 기회를 식별합니다.

최적화 방향

이 전략은 몇 가지 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 최적의 조합을 찾기 위해 입구와 출구 채널의 매개 변수를 최적화
  2. 불안정한 시장을 피하기 위해 변동성 지표를 추가합니다.
  3. 엔트리 신호에서 증폭 된 볼륨을 보장하기 위해 거래량 지표를 결합하십시오.
  4. 동적 스톱 로스 라인을 따라 이동 스톱 로스 전략을 추가
  5. 종합적인 멀티 타임프레임 거래를 위해 여러 시간 프레임을 결합

결론

요약하자면, 이것은 중장기 트렌드를 포착하기 위해 채널을 사용하여 좋은 드래운 다운 컨트롤을 사용하는 매우 전형적인 트렌드 추적 전략입니다. 또한 트렌드 추적 전략의 전형적인 문제도 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)
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