전략 개요
이것은 상대적 강도 지표 (RSI) 와 상대적 거래량 지표에 기반한 정량화 거래 전략이다. 이 전략은 강세를 보이는 가장 빠른 단계의 거래 신호를 포착하여 초과 수익을 얻는다.
전략 원칙
이 전략은 두 가지 지표를 통합합니다: 상대적 강도 지표 ((RSI) 와 상대적 양 지표 ((RVOL). RSI는 시장의 흐름을 판단하는 과매매 상황을 판단합니다. RSI가 30보다 낮으면 과매매, 70보다 높으면 과매입니다.
전략적 논리는 다음과 같습니다: RSI가 과매매를 할 때 (RSI가 마이너스보다 높다) 그리고 RVOL가 과대 할 때 시장에 더 많이 진입하십시오. RSI가 과매를 할 때 (RSI가 마이너스보다 낮다) 그리고 RVOL가 과대 할 때 시장에 더 많이 진입하십시오. 평소 위치 신호는 RSI가 정상 수준으로 돌아가는 것입니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 RSI 지표를 사용하여 시장이 과매매되는 시기를 판단하고, 높은 상대적 신호를 결합하여 시장이 가장 격렬 할 때 초강력한 시장의 폭발점을 포착하는 것입니다. RSI와 RVOL의 조합 신호를 사용하여 많은 가짜 돌파구를 필터링하여 수익률을 높일 수 있습니다.
단일 RSI 지표를 사용하는 것과 비교하여, 이 전략은 거래량 참조를 증가시키고 거래량이 부족할 때 시장에 개입하는 것을 피한다. 단일 브레이크 지표를 사용하는 것과 비교하여, 이 전략은 오버 바이 오버 셀 영역에서 주류로 향하는 반발을 피한다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 RSI 지표가 잘못된 신호를 보내는 확률에 있다. 시장이 사이드웨이에 있을 때, RSI 지표는 종종 오버 바이 오버 셀 영역으로 들어가서 가짜 신호를 생성한다. 또한, 이 전략은 거래량 변화에 민감하며, 양이 충분하지 않은 주식을 만나면 수익 공간을 할인한다.
위험을 줄이기 위해 RSI의 매개 변수를 적절하게 조정하여 RSI의 평균 길이를 늘리거나 RVOL의 경계를 높일 수 있습니다. 다른 지표와 조합하여 전략의 안정성을 높일 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
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유동성 지표와 결합하여 유동성이 낮은 지표를 피하는 것;
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변동률 지표에 가입하고, 변동이 심해지면만 개입한다.
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거래량 모니터링을 추가하는 것과 같은 가짜 침입을 제거하는 메커니즘을 추가합니다.
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"이번 대안은 더 많은 투자자들이 투자할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
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매개 변수를 최적화하고, 피드백 데이터와 결합하여 최적의 매개 변수 조합을 찾습니다.
요약하다
이 상대량 지표 전략은 상대 강도 지표와 상대 거래량을 결합하여 오버 바이 오버 셀 지역 내 거래량이 폭발한 시점을 성공적으로 위치시키고, 효과적인 트렌드 캡처 전략이다. 이 전략의 심리 시나리오는 명확하며, 매개 변수를 조정한 후, 양적 거래 시스템의 효과적인 구성 요소가 될 수 있다.
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//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".- 1