마이너스 볼륨 인덱스 역전 양적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-21 12:12:04
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전반적인 설명

이 전략의 이름은 부정적인 볼륨 지수 반전 전략이다. 이 전략은 부정적인 볼륨 지수 (NVI) 와 그 이동 평균을 사용하여 긴 및 짧은 신호를 구성하고 조건이 충족되면 반전 거래를합니다. 반전 전략 범주에 속합니다.

전략 원칙

마이너스 볼륨 인덱스 반전 전략의 핵심 지표는 마이너스 볼륨 인덱스 (NVI) 이다.

만약 오늘의 부피가 < 전날의 부피: NVI = 전날의 NVI + 오늘의 가격 변화율

오늘의 부피 >= 전날의 부피: NVI = 전날의 NVI

즉, NVI는 거래량이 줄어드는 날만 업데이트되며 가격 변화율의 덧셈과 셈을 통해 가격 트렌드가 반영됩니다. NVI와 이동 평균으로 긴 및 짧은 신호를 구성하는 논리는 다음과 같습니다.

NVI가 N일 이동평균보다 높으면, 긴 거래가 됩니다.
NVI가 N일 이동 평균보다 낮을 때, 단위로 가세요.

그래서 거래량이 줄어들 때 반전 거래를 합니다.

전략 의 장점

마이너스 볼륨 인덱스 역전 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

부피 신호를 이용하면 전환점을 찾아낼 수 있고 특정 타이밍 장점을 가지고 있습니다.
전략 논리는 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
매개 변수는 다양한 시장 환경에 적응하도록 최적화 할 수 있습니다.

전략 의 위험

마이너스 볼륨 인덱스 반전 전략은 또한 몇 가지 위험을 가지고 있습니다:

부피 신호의 정확성은 보장 될 수 없으며, 잘못된 거래의 확률이 있습니다.
부적절한 매개 변수 설정은 과도한 거래 또는 불분명한 신호로 이어질 수 있습니다.
오류 데이터의 위험을 피하기 위해 신뢰할 수 있는 데이터 소스를 보장합니다.

이러한 위험은 매개 변수 최적화, 스톱 로스 전략 등을 통해 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

마이너스 볼륨 인덱스 반전 전략은 다음 측면으로 최적화 될 수 있습니다:

이동 평균 매개 변수를 최적화하여 시장 특성을 더 잘 설명하는 매개 변수를 찾습니다.
불필요한 잘못된 거래를 피하기 위해 필터링을 위한 다른 지표를 추가하십시오. 예를 들어 더 큰 시간 프레임 트렌드 판단을 추가하십시오.
단일 손실을 제한하기 위해 강력한 스톱 로스 방법과 결합합니다.
다른 품종에 대한 매개 변수 설정의 차이를 테스트하고 적응 매개 변수를 설정합니다.

결론

마이너스 볼륨 인덱스 역전 전략은 거래량이 줄어들 때 역전 작전을 수행하여 잠재적 인 트렌드 역전 지점을 포착하는 것을 목표로합니다. 이 전략은 단순성과 이해하기 쉬운 장점이 있으며 잘못된 거래의 특정 위험도 있습니다. 매개 변수 최적화, 보조 지표 추가 등으로 전략의 안정성과 수익성이 향상 될 수 있습니다. 일반적으로 마이너스 볼륨 인덱스 역전 전략은 개발과 응용에 좋은 전망이 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")

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