멀티 팩터 모델에 기반한 모멘트 역전 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-21 16:26:10태그:
전반적인 설명
다중 요인 모델을 기반으로 한 모멘트 역전 전략은 더 안정적이고 높은 수익을 달성하기 위해 다중 요인 모델과 모멘트 역전 전략을 결합합니다. 이 전략은 123 역전 및 합동 지표를 두 개의 독립적 인 신호로 사용하고 두 신호가 일관할 때 위치를 설정합니다.
전략 원칙
이 전략은 두 가지 하위 전략으로 구성됩니다. 123 역전 전략과 합동 지표 전략.
123 역전 전략은 가격이 2 일 동안 지속적으로 상승 또는 하락했는지에 따라 거래 신호를 생성하고, 시장이 과열되거나 과열되었는지 판단하기 위해 STOCH 지표와 결합합니다. 구체적으로, 가격이 2 일 동안 지속적으로 상승하고 9 일 STOCH 느린 라인이 50 미만으로 떨어지면 상승합니다. 가격이 2 일 동안 지속적으로 하락하고 9 일 STOCH 빠른 라인이 50 미만으로 떨어지면 하락합니다.
컨플루언스 지표 전략은 트렌드 방향과 강도를 결정하기 위해 서로 다른 사이클의 이동 평균과 오시일레이터의 중첩을 활용합니다. 선형 가중, 시노스 덧셈 및 긴 및 짧은 모멘텀을 포괄적으로 판단하는 다른 방법을 포함합니다. 지표는 등급화되어 1에서 9까지 반환하여 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. -1에서 -9은 강한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
마지막으로, 전략은 두 신호가 일치할 때 긴 또는 짧은 포지션을 설정합니다.
이점 분석
멀티팩터 모델을 기반으로 한 모멘트 역전 전략은 역전 요인과 추진 요인을 결합하여 역전 기회를 포착하고 트렌드를 따라 잘못된 브레이크오웃을 피하여 높은 승률을 얻을 수 있습니다. 전략의 장점은 다음과 같이 구체적으로 반영됩니다.
-
123 회전 전략은 회전 신호의 원천으로서 단기 회전에서 초과 수익을 얻을 수 있습니다.
-
융합 지표는 너무 큰 반전 공간으로 인한 손실 위험을 피하기 위해 트렌드 방향과 강도를 판단합니다.
-
이 두 가지 전략의 조합은 어느 정도 서로의 강점과 약점을 보완하고 신호 품질을 향상시킵니다.
-
단일 모델에 비해 여러 요소의 조합은 전략의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
위험 분석
멀티 팩터 모델에 기반한 모멘트 역전 전략은 몇 가지 장점이 있지만 여전히 몇 가지 위험이 있습니다.
-
회환이 완료되지 않고 가격이 다시 회전하기 때문에 손실의 위험이 있습니다. 이에 대한 적절한 스톱 로스를 설정할 수 있습니다.
-
두 개의 신호가 일치하지 않을 때 방향을 결정할 수 없습니다. 매개 변수를 조정하여 일치도를 높일 수 있습니다.
-
이 모델은 너무 복잡하고 많은 매개 변수들을 가지고 있어 조정하고 최적화하는 것이 어렵습니다.
-
여러 하위 모델이 동시에 모니터링되어야 함, 이는 운영에 더 큰 어려움과 심리적 압력을 초래합니다. 자동 거래 요소를 도입하여 운영 부담을 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
멀티 팩터 모델에 기반한 모멘트 역전 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
-
123 역전 전략의 매개 변수를 조정하여 역전 신호를 더 정확하고 신뢰할 수 있도록 합니다.
-
결정된 추세를 실제 추세에 더 가깝게 만들기 위해 합동 지표의 매개 변수를 조정합니다.
-
자동으로 매개 변수 조합을 최적화하는 기계 학습 알고리즘을 도입합니다.
-
위치 관리 모듈을 추가하여 위치 조정을 더 양적 및 체계적으로 수행합니다.
-
스톱 로스 모듈을 추가합니다. 스톱 로스 가격을 미리 설정하여 단일 손실을 효과적으로 제어합니다.
요약
다중 요인 모형을 기반으로 한 모멘트 역전 전략은 역전 요인 및 추진 요인을 포괄적으로 사용합니다. 상대적으로 높은 신호 품질을 보장하는 기초로, 다중 요인 스택링을 통해 더 높은 승률을 얻습니다. 전략은 역전 기회를 포착하고 추세를 따르는 이중 장점을 가지고 있습니다. 효율적이고 안정적인 수치 전략입니다. 전략의 위험 보상 비율을 더욱 향상시키기 위해 매개 변수 조정 및 위험 통제와 같은 측면에서 후속 최적화를 수행 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero),
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but
// they're divided by 10.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand) =>
pos = 0.0
Price = close
STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)
xHavg = sma(Price, Harmonic)
xSavg = sma(Price, STL)
xIavg = sma(Price, ITL)
xLavg = sma(Price, LTL)
xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]
xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12
xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)
xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
xS2 = sma(Price, STL - 1)
xI2 = sma(Price, ITL - 1)
xL2 = sma(Price, LTL - 1)
DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
SumDH = Harmonic * DerivH
SumDS = STL * DerivS
SumDI = ITL * DerivI
SumDL = LTL * DerivL
LengH = Harmonic - 1
LengS = STL - 1
LengI = ITL - 1
LengL = LTL - 1
N1H = xH2 * LengH
N1S = xS2 * LengS
N1I = xI2 * LengI
N1L = xL2 * LengL
DRH = SumDH - N1H
DRS = SumDS - N1S
DRI = SumDI - N1I
DRL = SumDL - N1L
SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
SumS = xS2 * (STL - 1)
SumI = xI2 * (ITL - 1)
SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)
xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL
value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
xmom = value9 + value10 + value14
HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)
xSum = HT + ST + IT
xErr = HTA + STA + ITA
Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)
xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)
ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2,
iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))
momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))
TCNum = iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))
value42 = ErrNum + momNum + TCNum
Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
pos := iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1,
iff(Res3 != 0, 2, nz(pos[1], 0))))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Confluence", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posConfluence = Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posConfluence == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posConfluence == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
더 많은
- 이중 기하급수적 이동 평균 및 ALMA 전략
- 양적 거래 가격 돌파 전략
- 에일러스 피셔 스토카스틱 상대적 활력 지수 전략
- 이중 추진력 돌파구 및 변동성 필터링 알고리즘 거래 전략
- 다중 이동 평균 포괄적 전략
- 가격 역전 RSI 컴보 전략
- 클라우드 네블러 이중 이동 평균 돌파 전략
- MACD 골든 크로스 데스 크로스 트렌드
- 거북이 추세를 따르는 전략
- 이중 확증 Donchian 채널 트렌드 전략
- 체이킨 변동성 지표에 기초한 단기 거래 전략
- 이중 MA 크로스오버 트렌드 추적 전략
- 슈퍼 트렌드 트리플 전략
- 동적 트레일링 스톱 로스 전략
- 중동 평균 크로스오버 전략 (Stop Loss 및 Take Profit)
- 이동 평균에 기초한 평균 역전 역전 전략
- 볼링거 밴드 기반의 고주파 거래 전략
- 양적 이치모쿠 클라우드 거래 전략
- 이중 하위 파업 모델에 기초한 추진력 전략
- 스토카스틱 소용돌이 전략