더블 지수 이동 평균 및 알마 전략

개요

이 전략은 트렌드 추적과 입장을 구현하기 위해 쌍 지수 이동 평균과 알마 지표를 결합합니다. 그 중 알마 라인이 주요한 트렌드 필터로써, 가격이 알마 라인 위에 할 때 더하고, 가격이 알마 라인 아래에 할 때 더 텅 비습니다. 쌍 지수 이동 평균은 일찍 입장을 위해 사전 트렌드 신호를 제공하기 위해 사용됩니다.

전략 원칙

1. 빠른 라인 EMA1과 느린 라인 EMA2의 이중 지수 이동 평균을 계산한다.
2. 알마 선을 계산한다.
3. 빠른 라인 EMA1과 느린 라인 EMA2가 골드포크를 형성할 때, 가격이 알마 라인보다 높으면 더 많이 하고, 빠른 라인 EMA1과 느린 라인 EMA2가 죽은 포크를 형성할 때, 가격이 알마 라인보다 낮으면 더 많이 하고, 낮은 라인 EMA2가 EMA1과 EMA2가 죽은 포크를 형성할 때, 낮은 라인 알마 라인보다 더 많이 하고, 빈 라인 EMA1과 EMA2가 알마 라인보다 더 많은 가격을 형성할 때, 빈 라인 EMA1과 EMA2가 알마 라인보다 더 많은 가격을 형성할 때, 빈 라인 EMA2가 알마 라인보다 더 많은 가격을 형성할 때, 빈 라인 EMA1과 EMA2가 알마 라인보다 더 많은 가격을 형성할 때, 빈 라인 EMA2가 알마 라인보다 더 많은 가격을 형성할 때, 빈 라인 EMA2가 알마 라인보다 더 많은 가격을 형성할 때, 빈 라인 EMA2가 알마 라인보다 더 많은 가격을 형성할 때.
4. 이렇게, 알마 라인은 주요 트렌드 필터로 사용되어 흔들리는 시장에서 피되는 것을 피한다. 이중 지수 이동 평균은 일찍 입문하기 위해 미리 트렌드 신호를 제공하는 데 사용됩니다.

우위 분석

1. 이중 지수 이동 평균은 가격 추세를 미리 반영하여 흔들림 영역에 들어가는 것을 피할 수 있다.
2. 알마 선은 평평한 변수들에 적응하여 동적으로 트렌드를 포착할 수 있어 좋은 트렌드 필터 지표이다.
3. 이 두 가지의 조합은 트렌드의 함을 고려하면서도 입시의 신뢰성을 보장합니다.

위험 분석

1. 가격의 급격한 변동이 있을 때, 이중 지수 이동 평균은 잘못된 신호를 보낼 수 있다.
2. 알마 라인 (Alma Line) 은 가격에 뒤쳐져 있는 현상이 발생하여, 일부 추세가 필터링될 수 있다.
3. 잘못된 변수 설정으로 인해 정책이 제대로 작동하지 않습니다.

해결책:

1. 쌍 지수 이동 평균의 주기적 조정으로 잘못된 신호율을 줄인다.
2. 알마 선의 파라미터를 조정하여 지연을 줄입니다.
3. 최적의 변수 조합을 찾기 위해 변수 최적화를 수행하십시오.

최적화 방향

1. 서로 다른 주기들의 이중 지수 이동 평균 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾는다.
2. 알마 선의 다양한 창 기간, 편향량, 시그마 값, 최적화 파라미터를 테스트한다.
3. 변동률 지표와 같은 다른 지표와 결합하여 신호를 더욱 필터링한다.
4. 손해 방지 전략을 최적화하고 단편적 손실을 통제합니다.

요약하다

이 전략은 이중 지수 이동 평균과 알마 지표와 결합하여 트렌드의 시간적 추적과 신뢰할 수 있는 입문 필터를 구현한다. 파라미터를 최적화하고 손실을 막는 전략의 개선을 통해 잘못된 신호를 더욱 줄이고 위험을 제어하고 전략의 효과를 향상시킬 수 있다. 이 전략은 트렌드적인 행동, 특히 중장기 거래에 적합하다.