ChaoZhang
개요
쿼드 MA 트렌드 스칼퍼 (Quad MA Trend Scalper) 는 4개의 서로 다른 주기의 이동 평균을 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성하는 트렌드 추적 전략이다. 이는 10분에서 30분과 같은 더 작은 시간 프레임에 적용되며, 시장에서 이길 수 있는 작업을 수행한다.
전략 원칙
이 전략은 두 개의 이동 평균을 동시에 사용한다. 첫 번째 그룹은 빠른 이동 평균이며, length1 주기의 MA1와 length2 주기의 MA2를 포함하고, 그 교차는 구매 및 판매 신호를 발생시킨다. 두 번째 그룹은 긴 선 이동 평균이며, longlength1 주기의 MA3와 longlength2 주기의 MA4를 포함하며, 이들은 긴 선의 경향 방향을 판단하는데 사용된다.
빠른 이동 평균 MA1과 MA2가 금으로 교차할 때만 더 많이 포지션을 열 수 있다. 이때는 긴 이동 평균 MA3가 MA4 위에 있는지 여부를 판단할 필요가 있다. 만약 그렇다면, 현재는 긴 선 상향 추세에 있다는 것을 나타낸다. 이때는 더 많은 신호가 유효하다.
다중 헤드 검색 후, 빠른 이동 평균 MA1 아래 MA3을 뚫을 때, 짧은 라인 트렌드가 역전되는 것을 나타냅니다. 이 시점에는 평지 손실이 발생합니다.
공백 신호 생성 논리는 다중 신호 대칭 (多信号symmetric) 에 반대하여, 여기서 더 이상 설명하지 않는다.
이러한 디자인을 통해, 전략은 트렌드 방향을 효과적으로 추적할 수 있으며, 충격적인 상황에서 갇히지 않습니다. 동시에 긴 짧은 라인을 활용하여 높은 확률의 수익 기회에 입장을 열 수 있으며, 위험을 제어하기 위해 스톱을 설정할 수 있습니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
다중 이동 평균을 사용하여 판단하여 거래 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.
긴 줄로 큰 트렌드를 판단하고, 짧은 줄로 입문하는 방법을 사용함으로써 트렌드 방향을 효과적으로 추적할 수 있다.
단선 상쇄를 설정하여 단편 손실을 제어할 수 있습니다.
높은 수익률을 내는, 높은 레버리지 거래에 적합하다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
긴 줄과 짧은 줄이 이탈하면 잘못된 거래가 발생할 수 있다. 이 경우 신호를 미리 인식하고 적시에 손실을 막아야 한다.
이동 평균 전략은 변수 조정에 민감하며, 변수 선택이 잘못되면 거래 빈도가 너무 높거나 신호 지연이 발생할 수 있습니다. 최적의 변수 조합을 찾기 위해 여러 번의 테스트가 필요합니다.
높은 레버리지를 사용하여 거래하는 것은 자금 사용률을 통제하고 포지션 폭파 위험을 피하는 것입니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
변동률 지표를 늘리고, 시장 변동률의 크기를 평가하고, 낮은 변동의 시간에 포지션을 열고, 높은 변동의 순간점을 피한다.
거래량 지표를 늘리고, 높은 거래량 돌파구에서 입점을 개시한다. 거래량이 수축한 가짜 돌파구를 피한다.
이동 평균 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다. 점진적 최적화와 함께 전체적으로 최적의 변수를 찾습니다.
여러 시간 프레임에서 신호 특성을 관찰하고, 여러 시간 프레임 거래 규칙을 설계하고, 더 큰 시간 프레임으로 신호를 확인한다.
요약하다
4평평선 트렌드 빠른 점프 전략, 전형적인 추적 트렌드 전략이다. 그것은 두 개의 다른 주기적 평균선을 사용하여 판단하고, 큰 트렌드 방향으로 포지션을 열고, 그 후 짧은 평균선을 사용하여 빠른 스톱 스톱 손실을 사용합니다. 전략 아이디어는 명확하고, EASY 리스크 제어, 고주파 거래에 적합하다. 일정한 확률에 대한 잘못된 신호 위험이 있으며, 매개 변수 최적화 및 규칙 최적화를 통해 개선하여 수익 기회를 극대화해야합니다.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-10 10:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Quad MA Trend Scalper Backtest", shorttitle="QMA BACKTEST", overlay=true, pyramiding = 100)
//
//INPUTS
//
price = close
exponential = input(false, title="Exponential MA")
longexponential = input(true, title="Long Exponential MA")
src = input(close, title="Source")
length1 = input(13, title="MA Fast")
length2 = input(21, title="MA Slow")
longlength1 = input(54, title="Long MA 1")
longlength2 = input(84, title="Long MA 2")
//
//MAs
//
ma1 = exponential ? ema(src, length1) : sma(src, length1)
ma2 = exponential ? ema(src, length2) : sma(src, length2)
ma3 = longexponential ? ema(src, longlength1) : sma(src, longlength1)
ma4 = longexponential ? ema(src, longlength2) : sma(src, longlength1)
plot(ma1, color = black, linewidth = 2)
plot(ma2, color = red, linewidth = 2)
plot(ma3, color = blue, linewidth = 2)
plot(ma4, color = green, linewidth = 5)
long1 = crossover(ma1, ma2) and ma3 > ma4
long2 = crossover(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short1 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short2 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 > ma4
//plotshape(long1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(long2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=red, size=size.tiny)
//plotshape(short1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(short2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.tiny)
//
//STRATEGY
//
//LONG
if (crossover(ma1, ma2) and ma1>ma4)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
strategy.close("Long", when = crossunder(ma1, ma3))
//SHORT
if (crossunder(ma1, ma2) and ma1<ma4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
strategy.close("Short", when = crossover(ma1, ma3))