이중 MA 크로스오버 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-25 11:06:49태그:
전반적인 설명
이 전략은 구매 및 판매 신호로 이중 이동 평균 크로스오버를 사용하는 간단한 양적 전략이다. 서로 다른 기간을 가진 두 개의 MA 라인을 사용합니다. 짧은 기간 MA가 밑에서 긴 기간 MA를 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. 짧은 기간 MA가 긴 기간 MA를 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다.
전략 원칙
이 전략은 폐쇄 가격의 8주기 EMA와 72주기 EMA를 계산하고 차트에 표시합니다. 8EMA가 72EMA를 넘으면 구매 신호가 생성됩니다. 8EMA가 72EMA를 넘으면 판매 신호가 생성됩니다.
전략의 기본 가정은: 짧은 기간 MA는 최근의 가격 추세와 동력을 나타내고, 긴 기간 MA는 장기적인 추세를 나타냅니다. 짧은 기간 MA가 긴 MA를 넘을 때, 그것은 단기 MA가 강화되고 있음을 나타냅니다.
이 전략은 또한 과반 구매 및 과반 판매 영역을 결정하기 위해 윌리엄 %R 지표를 사용하고, 기준으로 가격 동력 방향을 결정하기 위해 MACD 지표를 사용합니다. 또한, 트렌드를 분석하는 데 도움이되는 Dema 및 Pivots와 같은 일부 보조 지표가 전략에 설정되어 있습니다.
이점 분석
듀얼 MA 크로스오버 전략의 가장 큰 장점은 간단하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽다는 것입니다. 복잡한 모델과 매개 변수 최적화 없이 두 MA의 크로스오버에 기초하여 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.
또 다른 장점은 MA 크로스오버 전략이 트렌딩 시장에서 잘 수행한다는 것입니다. 주식 가격이 명백한 상승 또는 하락 추세를 보이는 경우, MA 크로스오버 전략은 큰 추세를 파악하고 좋은 수익을 창출 할 수 있습니다.
위험 분석
이중 MA 크로스오버 전략은 또한 주목해야 할 몇 가지 위험 요소가 있습니다. 첫째, 범주와 연결된 불안정한 시장에서 MA 라인 크로스오버가 자주 발생하여 잘못된 신호와 연쇄 손실을 쉽게 발생시킬 수 있습니다. 둘째, MA 크로스오버 신호는 종종 지연되어 갑작스러운 사건의 영향에 제때 대응할 수 없습니다. 마지막으로, MA 기간 길이가 같은 매개 변수 설정은 조정 및 결정에 대한 경험이 필요합니다.
위험은 신호를 확인하기 위해 다른 지표를 결합하거나 MA 매개 변수를 최적화하거나 명백한 트렌딩 시장에서 운영함으로써 감소 할 수 있습니다. 또한 스톱 로스, 수익 취득, 포지션 사이징 등을 설정하는 것도 매우 중요합니다.
최적화 방향
이 간단한 이중 MA 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
-
최적의 매개 변수를 찾기 위해 MA 기간 매개 변수의 다양한 조합을 테스트합니다.
-
전략의 안정성을 높이기 위해 MACD, KDJ 등 신호 필터링을 위한 다른 지표를 추가합니다.
-
동적 출구 메커니즘을 구축하여 고정값을 사용하는 대신 최고의 스톱 로스를 추적하고 수익 수준을 취합니다.
-
시장 조건에 따라 적응 가능한 MA 기간을 채택하여 매개 변수를 최적화합니다.
-
선진 기계 학습과 심층 학습 모델을 통합하여 신호 정확성을 향상시킵니다.
결론
간단한 듀얼 MA 크로스오버 전략으로서, 일부 지연 및 잘못된 신호 문제가 있지만 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다. 일부 최적화 및 수정으로 여전히 기본적이고 실용적인 양적 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © DalmarSantos
//@version=4
//Entry and Exit points to TRADE ==> Pontos de Entrada e Saida de TRADE
//Functions in use ==> Funções em uso
//(1) DEMA - Double Exponential Moving Average 08/17/34/72 ==> Média Móvel Exponencial Dupla
//(2) ema() - Exponential Moving Averge 72/ochl4 ==> Média Móvel Exponencial
//(3) plot()
//(4) barcolor()
//(5) cross()
//(6) pivots()
//(7) William R% Md
//(8) Maximum and Minimum Value
//(9) fill()
//(10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//(11) tsi() - Trading Strenght Indicator==> Índice de Força Real (IFR)
//(12) Buy and Sell TRADE Points
//(13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
strategy("[DS]Entry_Exit_TRADE.V01-Strategy", overlay=true)
//variable ==> variáveis
return = input(title="Return Candels ?", type=input.integer, defval=190) //quantity of candles to analise ==> quantidade de candles para analise
//
//****************************
//Function==> Função | (1)DEMA
//****************************
//Dema 08
e1 = ema(close,8)
e2 = ema(e1,8)
dema08 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 17
e1 := ema(close,17)
e2 := ema(e1,17)
dema17 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 34
e1 := ema(close,34)
e2 := ema(e1,34)
dema34 = 2 * e1 - e2
//
//Dema 72
e1 := ema(close,72)
e2 := ema(e1,72)
dema72 = 2 * e1 - e2
//
//******************************
//Function==> Função | (2) ema()
//******************************
ema72 = ema(close,72)
emaOhlc4=ema(ohlc4,8)
//
//******************************
//Function==> Função | (3)plot()
//******************************
//
////Show the avareges ==> Apresenta as médias
//plot(dema17, title="DEMA 17", color=color.new(color.lime,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 17
//plot(dema34, title="DEMA 34", color=color.new(color.black,0), linewidth=1, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 34
plot(dema72, title="DEMA 72", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
plot(emaOhlc4, title="EMA ohlc4", color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0, show_last=return) // Doble Exponential Moving Avarage 72
//
//***********************************
//Function==> Função | (4) barcolor()
//***********************************
//Show color TRADE bar if emaOhlc4>dema72 green (Buy) if not red (Red) ==> Mostra a cor da barra de TRADE se emaOhlc4>dema72 verde (Compra) se não vermelha (Venda)
barcolor(close>dema34 and close>dema72 or close>close[1] ? color.new(color.green,0) : color.new(color.red,0), show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (5) cross()
//********************************
// Show the intersections crossing average on the graph ==> Apresenta no gráfico o local dos cruzamentos das médias
//UP ==> para CIMA
plot(crossover(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross UP", color=color.green, transp=0, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//DOWM ==> para BAIXO
plot(crossunder(emaOhlc4,dema72) ? dema72 : na, title="Cross DOWN", color=color.red, transp=50, style=plot.style_circles, linewidth=5, show_last=return)
//
//********************************
//Function==> Função | (6) pivot()
//Reference: Pine Script Manual
//********************************
_Pivots = input(title = "══════ Pivots ══════", type = input.bool, defval = false)
leftBars = input(4)
rightBars=input(4)
pivotHigh = pivothigh(leftBars, rightBars) //pivot de alta
plot(pivotHigh>ema72[rightBars] ? pivotHigh : na, title="Pivot High", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.purple, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
pivotLow = pivotlow(leftBars, rightBars) //pivot de baixa
plot(pivotLow<ema72[rightBars] ? pivotLow : na, title="Pivot Low", style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.blue, transp=50, offset=-rightBars, show_last=return)
//
//***************************************
//Function==> Função | (7) WILLIAM R% MOD
//Reference: Pine Script Manual
//***************************************
// Getting inputs
_WilliamR = input(title = "══════ William R% Mod ══════", type = input.bool, defval = false)
SOB_William = input(title="OverBought Area", type=input.integer, defval=-7) //OverBought area ==> Area de SobreCompra
SOS_William = input(title="OverSold Area", type=input.integer, defval=-93) //OverSold area ==> Area de SobreVenda
length_William = input(17, minval=1) //interval ==> intervalo
highestHigh_William = highest(length_William) //maximum value ==> valor máximo
highestLow_William = lowest(length_William) //minumum value ==> valor mínimo
R_William = (highestHigh_William - close) / (highestHigh_William - highestLow_William) * -100
//Show the position ==> mostra a posição
//plotshape(R_William > SOS_William ? na : high, text="+R%", title="+r(+)%R Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
//plotshape(R_William < SOB_William ? na : low, text="-R%", title="(-)%R DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
// Show label with William %R value ==> Mostra a etiqueta com o valor do William %R
// The color label red is when the value arrive on OverBought Area and green on OverSold Area, be careful with these areas ==> O rótulo de cor vermelha é quando o valor chega na área de SobreCompra e verde na área de SobreVenda, cuidado com estas áreas
//
corTest=color.white
colorText = color.white
estilo = label.style_label_upper_left
textW=""
if R_William>SOB_William
corTest := color.new(color.red,0) //vermelho escuro
estilo := label.style_label_lower_left
textW:="OB"
if R_William>-30 and R_William<=SOB_William
corTest := #f5948e //vermelho intermediário
estilo := label.style_label_lower_left
if R_William>-50 and R_William<=-30
corTest := #f5d5d3 //vermelho claro
colorText := color.black
if R_William>-70 and R_William<=-50
corTest := #e7f5d3 //verde claro
colorText := color.black
if R_William>=SOS_William and R_William<=-70
corTest := color.lime //verde intermediario
estilo := label.style_label_upper_left
colorText := color.black
if R_William<SOS_William
corTest := color.new(color.green,0) // verde escuro
estilo := label.style_label_upper_left
textW:="OS"
// Make a label at the high of the current bar
myLabel = label.new(x=bar_index, y=close, style= estilo, color=corTest, text=tostring(R_William,"#.#")+"% "+textW, textcolor=colorText, size=size.normal)
// Get the label text
labelText = label.get_text(id=myLabel)
// Then set the label's text to a new string that
// includes its current text
label.set_text(id=myLabel, text=labelText)
label.delete(myLabel[1])
//
//**************************************************
//Function==> Função | (8) MAXIMUM AND MINIMUM VALUE
//Reference: Pine Script Manual
//**************************************************
//Maximum High and Minimum Low close position ==> Posição Máxima e Minima de fechamento
ExtremoHigh=high+(highestHigh_William-high)
ExtremoLow=low-(low-highestLow_William)
plot(ExtremoHigh, color=color.new(color.red,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
plot(ExtremoLow, color=color.new(color.green,70), style=plot.style_line, linewidth=1, show_last=return)
//Show the Extreme High and Low close position ==> Mostra a extrema posicao alta e baixa do fechamento
lH1 = 0.0
lHInt = close
lL1 = close
lLInt = close
Vr_LinhaH=0.0
Vr_LinhaL=0.0
Vr_LinhaC=0.0
if emaOhlc4<dema72
Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ? Vr_LinhaH : dema72
lHInt:=emaOhlc4<dema72 ? dema72 : emaOhlc4
lLInt := lHInt==emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ? lLInt : Vr_LinhaL
if emaOhlc4>dema72
Vr_LinhaH := high+(highestHigh_William-high)
lH1 := Vr_LinhaH>dema72 ? Vr_LinhaH : dema72
lHInt:=dema72>emaOhlc4 ? dema72 : emaOhlc4
lLInt := lHInt==dema72 ? emaOhlc4 : dema72
Vr_LinhaL:= low-(low-highestLow_William)
lL1 := Vr_LinhaL>lLInt ? lLInt : Vr_LinhaL
//
//*******************************
//Function==> Função | (9) fill()
//Reference: Pine Script Manual
//*******************************
//Show TRADE area in red (Sell) and green (Buy) ==> Mostra a área de trade em vermelho (Venda) e verde (Compra)
Line1 = plot(emaOhlc4, title="Dema ohlc4", color=color.new(color.white,100), linewidth=1, transp=0, show_last=return)
Line2 = plot(dema72, title="Dema 72", color=color.new(color.white,100), linewidth=1,transp=0, show_last=return)
fill(Line1, Line2, color=emaOhlc4>dema72 ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90), transp=70, show_last=return)
//High area ==> Area de alta
HighlH1 = plot(lH1, title="HighlH1", color=color.green, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
HighlHInt = plot(lHInt, title="HighlHInt", color=color.green, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(HighlH1, HighlHInt, color=color.new(color.purple,90), transp=0, show_last=return)
//Low area ==> Area de baixa
LowlL1 = plot(lL1, title="LowlL1", color=color.red, linewidth=1, transp=90, show_last=return, style=plot.style_linebr)
LowlLInt = plot(lLInt, title="LowlLInt", color=color.red, linewidth=1, transp=100, show_last=return, style=plot.style_linebr)
fill(LowlL1, LowlLInt, color=color.new(color.blue,90), transp=0, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (10) macd() - Moving Average Convergence Divergence
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
// Getting inputs
_Macd = input(title = "═════ Macd ══════════", type = input.bool, defval = false)
fast_length_Macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_Macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_Macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length_Macd = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
// Calculating
fast_ma_Macd = ema(src_Macd, fast_length_Macd)
slow_ma_Macd = ema(src_Macd, slow_length_Macd)
macd_Macd = fast_ma_Macd - slow_ma_Macd
signal_Macd = ema(macd_Macd, signal_length_Macd)
hist_Macd = macd_Macd - signal_Macd
//cross Macd
MacdUp = crossover(macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
MacdDown = crossunder (macd_Macd,signal_Macd) ? 1 : 0
plotshape(MacdUp, text="+Md", title="(+)MACD UP", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(MacdDown, text="-Md", title="(-)MACD DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//*****************************************************************************************
//Function==> Função | (11) tsi() - Trading Strenght Indicator ==> Indice de Força do Trading
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//*****************************************************************************************
_Tsi = input(title = "═════ Tsi ══════════", type = input.bool, defval = false)
long_tsi = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=72)
short_tsi = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=17)
signal_tsi = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=17)
price_tsi = close
double_smooth(src_tsi, long_tsi, short_tsi) =>
fist_smooth_tsi = ema(src_tsi, long_tsi)
ema(fist_smooth_tsi, short_tsi)
pc_tsi = change(price_tsi)
double_smoothed_pc_tsi = double_smooth(pc_tsi, long_tsi, short_tsi)
double_smoothed_abs_pc_tsi = double_smooth(abs(pc_tsi), long_tsi, short_tsi)
tsi_value_tsi = 100 * (double_smoothed_pc_tsi / double_smoothed_abs_pc_tsi)
//TSI signal ==> Signal do TSI
TsiUp = crossover(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
TsiDown = crossunder(tsi_value_tsi,ema(tsi_value_tsi, signal_tsi)) ? 1 : 0
//Show the Position ==> Mostra a posicao
plotshape(TsiUp==1 ? low : na, text="+Tsi", title="(+)TSI Up", location=location.belowbar, color=color.green, transp=30, style=shape.triangleup, size=size.tiny, show_last=return)
plotshape(TsiDown==1 ? high : na, text="-Tsi", title="(-)TSI DN", location=location.abovebar, color=color.red, transp=30, style=shape.triangledown, size=size.tiny, show_last=return)
//
//***************************************************************************
//Function==> Função | (12) Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - adapted TradingView version - Dalmar Santos
//***************************************************************************
//Cross Point ==> pontos de cruzamento
crossUP=crossover(emaOhlc4,dema34)
crossDN=crossunder(emaOhlc4,dema34)
//Show de Buy and Sell points ==> mostra pontos de compra e venda
tradeColor=crossUP ? color.red : crossDN ? color.green : na
//line buy or sell ==> linha de compra ou venda
plot(crossUP ? dema34 : crossDN ? dema34: na, color=tradeColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false, show_last=return)
//Buy point ==> pontos de compra
plotshape(crossUP ? dema34 : na, style=shape.labelup, location=location.absolute, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.green, editable=false, show_last=return)
//Sell points ==> pontos de venda
plotshape(crossDN ? dema34: na, style=shape.labeldown, location=location.absolute, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.red, editable=false, show_last=return)
//
//************************************************************
//Function==> Função | (13) Strategy Buy and Sell TRADE Points
//Reference: Pine Script Manual - Dalmar Santos
//************************************************************
//Start backtest year, month, day, hour, minute, second ==> Inicio do backtest ano, mês, dia, hora, minuto, segundo
start = timestamp(2021,01,01,1,00,00)
//*****************
//BUY ==> COMPRA
//*****************
if time>= start
if crossUP
strategy.close("Short", comment="Close Sell")
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, comment="Open Buy")
//*****************
//SELL ==> Venda
//*****************
if crossDN
strategy.close("Long", comment="Close Buy")
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, comment="Open Sell")
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